MQL5 Wizard - Handelssignale der Kerzenformation 3 Black Crows/3 White Soldiers + CCI - Experte für den MetaTrader 5

Mit dem MQL5 Wizard können Trader nun Expert Advisor Codes automatisch generieren, die auf den Klassen von Handelssignalen, Positions Tracking und Money Management basieren. Neben den Klassen von Handelssignalen aus der Standardbibliothek können Sie Ihre eigenen Handelssysteme erstellen und testen, dafür brauchen Sie lediglich ein Modul für Handelssignale zu schreiben.

Das Buch "The Strategies of the Best Traders in the World" (in Russisch) beschreibt Indikatoren und Handelsstrategien für die technische Analyse unter Verwendung des MetaStock Softwarepaketes. Neben den konventionellen Handelssignalen befasst sich dieses Buch auch mit denen, die auf einer kombinierten Anwendung von Umkehrkerzenformationen mit der Bestätigung durch Stochastic, CCI, MFI und RSI basieren.

Die Verwendung von Umkehrkerzenformationen, zusammen mit Signalen von Oszillatoren, reduziert die Anzahl der falschen Signale und erhöht die Effizienz des Handelssystems.

In dieser Beschreibung betrachten wir die Ergebnisse der kombinierten Anwendung der Modelle 3 Black Crows (Drei schwarze Krähen) und 3 White Soldiers (Drei weiße Soldaten) zusammen mit Signalen des CCI Indikators.

1. Die Formationen 3 Black Crows (Drei schwarze Krähen) und 3 White Soldiers (Drei weiße Soldaten) und deren Erkennung

1.1. Kerzenformation "Drei schwarze Krähen" (3 Black Crows)

Die Eröffnungskurse der Kerzen liegen jeweils etwas oberhalb der Schlusskurse der vorherigen Kerze und deren Schlusskurse liegen deutlich unterhalb des entsprechenden Schlusskurses. Wenn sich diese Situation drei Tage hintereinander wiederholt, gilt das als Umkehrsignal eines (Bullen-) Trends.

Abb. 1. Kerzenformation "3 Black Crows"

Die Erkennung der Kerzenformation 3 Black Crows ist in der Methode CheckPatternThreeBlackCrows der Klasse CCandlePattern umgesetzt:

//+------------------------------------------------------------------+
//| Methode zur Überprüfung der Bildung des Musters "3 Black Crows"  |
//+------------------------------------------------------------------+
bool CCandlePattern::CheckPatternThreeBlackCrows()
  {
//--- 3 Black Crows - Erkennung der Kerzenformation Three Black Crows
   if((Open(3)-Close(3)>AvgBody(1)) && // der Körper der Kerze vor der Vortagskerze ist schwarz und überdurchschnittlich lang
      (Open(2)-Close(2)>AvgBody(1)) && // der Körper der vorherigen Kerze ist schwarz und überdurchschnittlich lang
      (Open(1)-Close(1)>AvgBody(1)) && // der Körper der vollendeten Kerze ist schwarz und überdurchschnittlich lang (long black)
      (MidPoint(2)<MidPoint(3))     && // lower midpoints
      (MidPoint(1)<MidPoint(2)))       // der Mittelpunkt der letzten vollendeten Kerze liegt unterhalb des Mittelpunktes der vorherigen Kerze
      return(true);
//---
   return(false);
  }

1.2. Muster "Drei weiße Soldaten" (3 White Soldiers)

Der Eröffnungskurs der Kerzen liegt jeweils etwas unterhalb des Schlusskurses der vorherigen Kerze und der Schlusskurs liegt deutlich oberhalb des Schlusskurses der vorherigen Kerze. Wenn sich die Situation drei Tage hintereinander wiederholt, weist auf die Umkehr eines (bärischen) Trends hin.

Abb. 2. Kerzenformation "3 White Soldiers"

Methode zur Erkennung der Kerzenformation "3 White Soldiers":

//+---------------------------------------------------------------------+
//| Methode zur Überprüfung der Bildung des Musters "3 White Soldiers"  |
//+---------------------------------------------------------------------+
bool CCandlePattern::CheckPatternThreeWhiteSoldiers()
  {
   //--- 3 White Soldiers - Erkennung der Kerzenformation "3 weiße Soldaten"
   if((Close(3)-Open(3)>AvgBody(1)) && // der Körper der Kerze vor der Vortagskerze ist weiß und überdurchschnittlich lang
      (Close(2)-Open(2)>AvgBody(1)) && // der Körper der vorherigen Kerze ist weiß und überdurchschnittlich lang
      (Close(1)-Open(1)>AvgBody(1)) && // der Körper der vollständigen Kerze ist schwarz und überdurchschnittlich lang (long white)
      (MidPoint(2)>MidPoint(3))     && // higher midpoints
      (MidPoint(1)>MidPoint(2)))       // der Mittelpunkt der letzten vollendeten Kerze liegt oberhalb des Mittelpunktes der vorherigen Kerze
      return(true);
//---
   return(false);
  }

2. Handelssignale in der Kombination mit dem CCI Indikator

Die Einstiegssignale entstehen, wenn die entsprechende Umkehrformation auftritt und der CCI Indikator den Level -50 für eine Long- und über 50 für eine Short-Position erreicht.

Die Ausstiegssignale werden nur vom CCI Indikator gesendet. Und zwar wenn er einen gegensätzlichen Level (80 für eine Long- und -80 für Short-Position) oder wenn er die Umkehr nicht bestätigt und ein neues Tief erreicht.

Abb. 3. Handelssignale des Musters "3 schwarze Krähen" mit der Bestätigung durch den CCI Indikator

Die Bedingungen für Einstieg und Ausstieg werden in den folgenden Methoden überprüft:

• int CBC_WS_CCI::LongCondition() - überprüft die Bedingungen für das Eröffnen einer Long-Position (die Funktion gibt 80 zurück) und Schließen einer Short-Position (die Funktion gibt 40 zurück);
  
• int CBC_WS_CCI::ShortCondition() - überprüft die Bedingungen für das Eröffnen einer Short-Position (die Funktion gibt 80 zurück) und Schließen einer Long-Position (die Funktion gibt 40 zurück).

2.1. Eröffnen einer Long-Position und Schließen einer Short-Position

1. Das Signal zum Eröffnen einer Long-Position entsteht, wenn das Muster Three White Soldiers (Drei weiße Soldaten) auftritt und die Bedingung CCI (1)<-50 erfüllt ist (der Wert des CCI Indikators auf dem letzten vollständigen Balken ist kleiner als -50).

2. Das Signal zum Schließen einer Short-Position entsteht, wenn der CCI Indikator den Level -80 (von oben nach unten) oder den Level 80 (von oben nach unten) kreuzt.
   

   //+--------------------------------------------------------------------+
   //| Methode zur Überprüfung der Bedingungen für Einstieg und Ausstieg  |
   //| Überprüfung der Bedingungen für                                    |
   //| 1) Einstieg (Eröffnen einer Long-Position, result=80)              |
   //| 2) Ausstieg (Schließen einer Short-Position, result=40)            |
   //+--------------------------------------------------------------------+
   int CBC_WS_CCI::LongCondition()
     {
      int result=0;
   //--- idx kann verwendet werden, um den Modus des EAs festzustellen
   //--- idx=0 - der EA wird die Erfüllung der Bedingungen auf jedem Tick überprüfen
   //--- idx=1 - der EA wird die Erfüllung der Bedingungen nur auf neuen Balken überprüfen
      int idx   =StartIndex();
   //--- Überprüfung der Bedingungen für das Eröffnen einer Long-Position
   //--- eine bullische Kerzenformation 3 White Soldiers und die Erfüllung der Bedingung CCI<-50
      if(CheckCandlestickPattern(CANDLE_PATTERN_THREE_WHITE_SOLDIERS) && (CCI(1)<-50))
         result=80;
   //--- Überprüfung der Bedingungen für das Schließen einer Short-Position
      if(((CCI(1)>-80) && (CCI(2)<-80)) || ((CCI(1)<80) && (CCI(2)>80)))
         result=40;
   //--- result zurückgeben
      return(result);
     }
   

2.2. Eröffnen einer Short-Position und Schließen einer Long-Position

1. Das Signal zum Eröffnen einer Short-Position entsteht, wenn das Muster Three Black Crows (Drei schwarze Krähen) auftritt und die Bedingung CCI(1)>50 erfüllt ist (der Wert des CCI Indikators auf dem letzten vollständigen Balken ist größer als 50).

2. Das Signal zum Schließen einer Long-Position entsteht, wenn der CCI Indikator den Level 80 (von oben nach unten) oder -80 (von oben nach unten) kreuzt.

   //+--------------------------------------------------------------------+
   //| Methode zur Überprüfung der Bedingungen für Einstieg und Ausstieg  |
   //| Überprüfung der Bedingungen für                                    |
   //| 1) Einstieg (Eröffnen einer Short-Position, result=80)             |
   //| 2) Ausstieg (Schließen einer Long-Position, result=40)             |
   //+--------------------------------------------------------------------+
   int CBC_WS_CCI::ShortCondition()
     {
      int result=0;
   //--- idx kann verwendet werden, um den Modus des EAs festzustellen
   //--- idx=0 - der EA wird die Erfüllung der Bedingungen auf jedem Tick überprüfen
   //--- idx=1 - der EA wird die Erfüllung der Bedingungen nur auf neuen Balken überprüfen
      int idx   =StartIndex();
   //--- Überprüfung der Bedingungen für das Eröffnen einer Short-Position
   //--- die bärische Kerzenformation 3 Black Crows und Erfüllung der Bedingung CCI>50
      if(CheckCandlestickPattern(CANDLE_PATTERN_THREE_WHITE_SOLDIERS) && (CCI(1)>50))
        result=80;
   //--- Überprüfung der Bedingungen für das Schließen einer Long-Position
      if(((CCI(1)<80) && (CCI(2)>80)) || ((CCI(1)<-80) && (CCI(2)>-80)))
        result=40;
   //--- result zurückgeben
      return(result);
     }
   

2.3. Erstellung eines Expert Advisors auf der Basis der Handelssignale des Umkehrmodells "3 Black Crows/3 White Soldiers + CCI" mithilfe von MQL5 Wizard

Starten Sie den MQL5 Wizard, um einen Handelsroboter nach dieser Strategie zu erstellen:

Abb. 4. Erstellung eines EAs im MQL5 Wizard

Klicken Sie auf "Next" und geben Sie den Namen des EAs ein:

Abb. 5. Allgemeine Parameter des EAs

Danach sind die Parameter der Signale einzugeben:

Abb. 6. Parameter der Signale

In unserem Fall verwenden wir nur ein Modul von Handelssignalen.

Fügen wir das Modul "Signals based on 3 Black Crows/3 White Soldiers confirmed by CCI" hinzu:

Abb. 7. Parameter der Signale

Das Modul ist hinzugefügt:

Abb. 8. Parameter der Signale

Danach kann man das Modul des Trailings auswählen, wir werden es allerdings nicht verwenden. "Trailing Stop not used" auswählen:

Abb. 9. Trailing Modul

Des Weiteren ist das Money Management Modul auszuwählen, wir werden den Handel mit einem festen Volumen (Trading with fixed trade volume) verwenden:

Abb. 10. Money Management Modul

Klicken Sie auf "Finish" und Sie erhalten den Code des generierten Expert Advisors - die Datei Expert_ABC_WS_CCI.mq5 wird in terminal_data_folder\MQL5\Experts\ gespeichert.

Die Eingabeparameter des Expert Advisors (default):

//--- inputs for main signal
input int            Signal_ThresholdOpen   =10;     // Signal threshold value to open [0...100]
input int            Signal_ThresholdClose  =10;     // Signal threshold value to close [0...100]
input double         Signal_PriceLevel      =0.0;    // Price level to execute a deal
input double         Signal_StopLevel       =50.0;   // Stop Loss level (in Punkten)
input double         Signal_TakeLevel       =50.0;   // Take Profit level (in Punkten)

ersetzen durch:

//--- inputs for main signal
input int            Signal_ThresholdOpen   =40;     // Signal threshold value to open [0...100]
input int            Signal_ThresholdClose  =20;     // Signal threshold value to close [0...100]
input double         Signal_PriceLevel      =0.0;    // Price level to execute a deal
input double         Signal_StopLevel       =0.0;    // Stop Loss level (in Punkten)
input double         Signal_TakeLevel       =0.0;    // Take Profit level (in Punkten)

Die Parameter Signal_ThresholdOpen und Signal_ThresholdClose lassen Schwellenwerte für das Eröffnen und Schließen von Position setzen.

Im Code der Funktionen LongCondition() und ShortCondition() des Moduls von Handelssignalen haben wir die festen Schwellenwerte angegeben:

• Für das Eröffnen von Positionen: 80;
• Für das Schließen von Positionen: 40.
  

Die Werte von Signal_StopLevel und Signal_TakeLevel setzen wir auf 0, dies bedeutet, dass die Positionen nur beim Eingehen von Handelssignalen zum Schließen geschlossen werden.

2.4 Testergebnisse anhand historischer Daten

Die Ergebnisse des Expert Advisors bei einem Test unter Verwendung von historischen Daten (EURUSD H1, Testperiode: 2010.01.01-2011.03.16, PeriodCCI=37, MA_period=13).

Dieser Expert Advisor benutzt das Modul für den Handel mit einer festgelegten Lotgröße von 0.1 Lot (Trading Fixed Lot), ein Trailing Stop wurde nicht verwendet (Trailing not used).

Abb. 11. Testergebnisse des EAs, der auf der Basis des Generators der Handelssignale "3 Black Crows/3 White Soldiers + CCI" erstellt wurde

Das beste Parameterset für das Tradingsystem ist mithilfe von Strategietester des MetaTrader 5 Kundenterminals zu finden.

Der von dem MQL5 Wizard generierte Code für den Expert Advisor ist angefügt als Datei: expert_abc_ws_cci.mq5.