Artikel über das Programmieren in MQL4 und MQL5
Lernen Sie die Sprache von Handelsstrategien MQL5 nach den hier veröffentlichten Artikeln, die meisten von denen Sie - die Mitglieder der Community - geschrieben haben. Alle Artikel sind in drei Kategorien aufgeteilt, damit man eine Antwort auf unterschiedliche Fragen des Programmierens schnell finden könnte: "Integration", "Tester", "Handelsstrategien" und vieles mehr.
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Universeller ZigZag
ZigZag ist einer der beliebtesten Indikatoren unter MetaTrader 5 Nutzern. Im Artikel werden die Möglichkeiten der Erstellung verschiedener Varianten des ZigZag Indikators analysiert. Als Ergebnis bekommen wir einen universellen Indikator mit breiten Möglichkeiten für die Erweiterung der Funktionalität, den man bei der Entwicklung neuer Expert Advisors und anderer Indikatoren verwenden kann.
Das Handelssystem 'Turtle Soup' und seine Modifikation 'Turtle Soup Plus One'
In diesem Artikel wurden Regeln der Handelsstrategien Turtle Soup und Turtle Soup Plus One aus dem Buch Street Smarts: High Probability Short-Term Trading Strategies von Linda Raschke und Laurence Connors formuliert und programmiert. Die im Buch beschriebenen Strategien sind relativ populär, man sollte aber beachten, dass die Autoren diese Strategien anhand eines 15...20 Jahre alten Marktverhaltens entwickelt haben.
Grundlagen der Programmierung in MQL5: Globale Variablen des MetaTrader 5 Terminals
Globale Variablen des Terminals sind ein unverzichtbares Hilfsmittel für die Entwicklung komplexer und zuverlässiger Experten und Berater. Sobald Sie die Verwendung globaler Variablen beherrschen, können Sie sich die Entwicklung von EAs ohne sie nicht mehr vorstellen.
MQL5 Grundlagen der Programmierung: Dateien
Dieser praxisorientierte Artikel konzentriert sich auf die Arbeit mit Dateien in MQL5. Freuen Sie sich auf eine Reihe von einfachen Aufgaben, die Ihnen helfen werden, die Grundlagen besser zu verstehen.
Vergleich von MQL5 und QLUA - warum sind Transaktionen in MQL5 bis zu 28 Mal schneller?
Viele Trader machen sich keine Gedanken darüber, wie schnell ihre Order die Börse erreicht, wie schnell sie da ausgeführt wird und wie viel Zeit das Terminal braucht, um das Ergebnis zu erhalten. Wir uns vorgenommen, die Geschwindigkeit der Ausführung von Transaktionen zu vergleichen, denn noch keiner hat vor uns solche Messungen mithilfe von MQL5- und QLUA-Programmen durchgeführt.
Grafische Interfaces X: Updates für die Easy And Fast Bibliothek (Build 3)
In diesem Artikel wird die nächste Version der Easy And Fast-Bibliothek (Version 3) vorgestellt. Es wurden Fehler behoben und neue Features hinzugefügt. Mehr Details dazu finden Sie in dem Artikel.
Neuronales Netz: Selbstoptimierender Expert Advisor
Ist es möglich, einen Expert Advisor zu erstellen, der nach Befehlen des Codes Kriterien für das Eröffnen und Schließen von Positionen in bestimmten Abständen optimieren würde? Was geschieht, wenn ein neuronales Netz als Modul (mehrschichtiges Perzeptron), das Historie analysiert und Strategie bewertet, im Expert Advisor implementiert wird? Wir können den Expert Advisor das neuronale Netz jeden Monat (jede Woche, jeden Tag oder jede Stunde) optimieren und die Arbeit anschließend fortsetzen lassen. Auf diese Weise kann ein selbstoptimierender Expert Advisor entwickelt werden.
Statistische Verteilungen in MQL5 - Das Beste aus R und noch schneller
Der Artikel beschäftigt sich mit Funktionen für die grundlegenden, statistischen Verteilungen, die in der Sprache R umgesetzt sind. Das umfasst die Cauchy-, Weibull-, Normal-, Log-Normal-, logistische, exponentielle, gleichmäßige und die Gamma-Verteilung, das zentrale und nicht-zentrale Beta, die Chi-Quadrat und F-Verteilung von Fisher, die Studentsche T-Verteilung, so wie die diskrete und negative Binomialverteilung und die geometrische, hypergeometrische und Poisson-Verteilung. Es gibt Funktionen zur Berechnung der theoretischen Momente der Verteilungen, um den Grad der Übereinstimmung mit einer realen Verteilung einzuschätzen.
Schnellauswertung des Signals: Handelsaktivitäten, Diagramme von Belastungsgrad und MFE/MAE-Verteilung
Abonnenten suchen oft nach einem geeigneten Signal durch die Analyse des Gesamtzuwachs eines Kontos, das ein Signal handelt. Das ist an sich keine schlechte Idee. Allerdings ist es auch wichtig, die potentiellen Risiken bestimmter Handelsstrategien zu analysieren. In diesem Artikel werden wir einen einfachen und effizienten Weg zeigen, um ein Handelssignal, basierend auf dessen Entwicklung, zu bewerten.
Arbeiten mit Körben von Währungspaaren am Devisenmarkt
In diesem Artikel geht es darum, wie man Währungspaare in Gruppen - Körbe - aufteilen und Details zu diesen Körben (z.B. überkauft/überverkauft) erhalten kann; welche Indikatoren solche Daten gewährleisten können und schließlich wie man diese Informationen in die Praxis umsetzen kann.
Lifehack für den Händler: "Stille" Optimierung oder die optische Auswertung des Handels
Analyse des bisherigen Handels und das Zeichnen der Entwicklung der Handelsergebnisse in HTML abhängig vom Zeitpunkt der Positionseröffnung. Die Diagramme sind in drei Gruppen aufgeteilt - nach Stunde, nach Tag der Woche und nach Monat.
Portfolio Trading in MetaTrader 4
Der Artikel zeigt die Grundsätze des Portfolio-Tradings und die Anwendung auf den Forex-Markt Wir werden hier ein paar einfache mathematische Portfolio-Anordnungen berücksichtigen. Der Artikel enthält Beispiele für die praktische Umsetzung des Portfolio Handels mit dem MetaTrader 4: einen Portfolio Indikator und Expert Advisor für den halbautomatischen Handel. Die Elemente der Trading-Strategien, sowie deren Vorteile und Fallstricke werden hier beschrieben.
Cross-Plattform Expert Advisor: Orders
MetaTrader 4 und MetaTrader 5 verwenden unterschiedliche Konventionen, um den Handel durchzuführen. Dieser Artikel diskutiert die Möglichkeit, mit einem Klassenobjekt die Aufgaben des Handels mit den Server durchzuführen, unabhängig davon, auf welcher Handelsplattform oder in welchem Modus ein Cross-Plattform Expert Advisor arbeitet.
Tiefes Neuronales Netzwerk mit geschichtetem RBM. Selbsttraining, Selbstkontrolle
Dieser Artikel ist eine Fortsetzung des vorherigen Artikels über über tiefe Neuronale Netzwerke und Prädikatorauswahl. Wir besprechen hier die Eigenschaften der Neuronalen Netzwerke in Form des "Stacked RMB" (geschichtete Restricted Boltzmann Maschine) und deren Umsetzung durch das Paket "darch".
Rezepte MQL5 - Handelssignale der gleitenden Kanäle
Der Artikel beschreibt den Prozess der Entwicklung und Implementierung einer Klasse, die Signale auf der Basis gleitender Kanäle entwickelt. Auf der Basis dieser Signale, werden wir eine Handelsstrategie erstellen. Es werden die Klassen der Standardbibliothek zur Erstellung der abgeleiteten Unterklassen verwendet.
Grafische Interfaces X: Updates für die Easy And Fast Bibliothek (Build 2)
Seit der Veröffentlichung des vorangegangenen Artikels dieser Serie, hat die Easy And Fast Bibliothek einige neue Features bekommen. Die Bibliotheksstruktur und der Programmcode wurden teilweise optimiert, was die CPU-Auslastung leicht reduziert hat. Einige wiederkehrende Methoden in vielen Control-Klassen wurden in die CElement Basisklasse bewegt.
Grafische Interfaces IX: Die Fortschrittsanzeige und das Linienchart-Control (Kapitel 2)
Das zweite Kapitel des neuen Teils dieser Serie widmet sich der Fortschrittsanzeige und dem Linienchart-Control Wie immer, gibt es auch hier detaillierte Beispiele, um deutlich zu machen, wie die Controls in den benutzerdefinierten MQL Anwendungen verwendet werden können.
Grafische Interfaces IX: Das Farbauswahl Control (Kapitel 1)
Mit diesem Artikel starten wir das Kapitel 9 der Serie der Artikel über die entwicklung von grafischen Interfaces in den Metatrader Trading-Terminals. Diese Serie besteht aus zwei Kapiteln, in welcher neue Elemente und Interfaces vorgestellt werden, wie zum Beispiel das Farbauswahl-Control, farbige Buttons, die Fortschrittsanzeige und Linien Charts.
Grafische Interfaces VIII: Das Datei-Navigator Control (Kapitel 3)
In den vorherigen Kapiteln des 8 Teils dieser Serie, haben wir unsere Bibliothek um mehrere Klassen für die Entwicklung von Mauszeigern, Kalendern und Baum-Ansichten erweitert. In dem aktuellen Artikel beschäftigen wir uns mit dem Datei-Navigator-Control, welcher auch als Teil eines grafischen Interfaces einer MQL Anwendung verwendet werden kann.
Grafische Interfaces VIII: Die Baumansicht (Kapitel 2)
Das vorherige Kapitel VIII der grafischen Schnittstellen hat sich mit den Elementen eines statischen und eines Dropdown-Kalenders beschäftigt. Das zweite Kapitel beschäftigt sich mit einem nicht weniger komplexen Element — der Baumansicht, die Teil aller kompletten Bibliotheken graphischer Schnittstellen ist. Die Baumansicht in diesem Artikel beinhaltet mehrere flexible Einstellungen und Modi und erlaubt daher die Elemente ganz Ihren Zielen anzupassen.
Graphische Interfaces VIII: Der Kalender (Kapitel 1)
Im Kapitel VIII der Reihe von Artikeln, die sich der Erstellung graphischer Oberflächen im MetaTrader widmet, betrachten wir komplexe, zusammengesetzte Steuerelemente wie Kalender, Baumdarstellung und einen Dateinavigator. Aufgrund der umfangreichen Informationen gibt es für jedes Thema eigene Artikel. Das erste Kapitel dieses Teil beschreibt das Kalenderelement und seine erweiterte Version, ein Dropdown-Kalender.
Wie man eine Handelsstrategie in MetaTrader 5 schnell entwickeln und debuggen kann
Automatische Scalping-Systeme gelten zurecht als der Höhepunkt des algorithmischen Tradings, aber es ist auch am kompliziertesten, einen Code für diese Systeme zu schreiben. In diesem Artikel zeigen wir, wie man mithilfe von eingebauten Werkzeugen für Debugging und visuelles Testen Strategien entwickeln kann, die auf der Analyse eingehender Ticks basieren. Um Regeln für Einstieg und Ausstieg zu erarbeiten, braucht man häufig jahrelang manuellen zu handeln. Aber mithilfe von MetaTrader 5 können Sie jede solche Strategie anhand realer historischer Daten schnell testen.
Grafische Interfaces VII: Das Tab-Control (Kapitel 2)
Das erste Kapitel des siebten Teils befasste sich mit drei Klassen von Controls für die Erzeugung der folgenden Tabellen: Text-Label-Tabelle (CLabelsTable), Edit-box-Tabelle (CTable) und die gerenderte Tabelle (CCanvasTable). In diesem Artikel(Kapitel 2) werden wir das Tabs-Control besprechen.
Cross-Plattform Expert Advisor: Wiederverwendung von Komponenten aus der Standardbibliothek von MQL5
Es gibt einige Komponenten in der Standardbibliothek von MQL5, die für eine MQL4-Version eines Cross-Plattform Expert Advisors hilfreich sein könnten. Dieser Artikel befasst sich mit einem Verfahren zur Herstellung von bestimmten Komponenten aus der Standardbibliothek von MQL5, das sie kompatibel für den Kompiler der Programmiersprache MQL4 macht.
Cross-Plattform Expert Advisor: Einführung
Dieser Artikel erläutert eine Methode, durch die leichter und schneller Cross-Plattform Expert Advisors entwickelt werden können. Die vorgeschlagene Methode vereinigt die Funktionen beider Versionen in einer einzigen Klasse, und trennt die Umsetzung der abgeleiteten Klassen für die inkompatible Funktionen.
Thomas DeMarks Beitrag zur technischen Analyse
Die Artikel beschreibt die TD-Punkte und TD-Linien, entdeckt von Thomas DeMark. Ihre praktische Verwendung wird gezeigt. Darüber hinaus wird demonstriert, wie drei Indikatoren und zwei Expert Advisors nach dem Konzepten von Thomas DeMark geschrieben werden.
Kennenlernen der CCanvas Klasse. Kantenglättung (Antialiasing) und Schatten
Der Algorithmus der Kantenglättung der CCanvas Klasse ist die Basis für alle Konstrukte, die eine Kantenglättung verwenden. Der Artikel beschreibt, wie der Algorithmus arbeitet und bietet prägnante Beispiele der Visualisierung. Es behandelt auch das Zeichnen von Schattierungen von Grafik-Objekte und hat einen ausführlichen Algorithmus zum Zeichnen von Schattierungen auf der Leinwand (canvas) entwickelt . Die Numerik-Bibliothek ALGLIB wird für Berechnungen verwendet.
Schutz vor Falschauslöser bei Handelsroboter
Die Rentabilität von Handelssystemen ist nicht nur durch die Logik und die Präzision der Analyse der Dynamik der Handelssymbole bestimmt, sondern auch durch die Qualität des Algorithmus' dieser Logik. Falsche Auslöser sind typisch für eine niedrige Qualität der eigentliche Logik eines Handelsroboters. Die Wege zur Lösung dieses speziellen Problems ist Thema dieses Artikels.
Universal Expert Advisor: Das Event-Modell und der Trading-Strategie Prototyp (Part 2)
Dieser Artikel führt die Serie der Publikationen eines universellen Expert-Advisors fort. Dieser Teil beschreibt ausführlich das originale Event-Modell, welches auf einer zentralisierten Datenverarbeitung basiert und bestimmt die Struktur der Basisklasse CStrategy dieser Trading-Engine.
Fuzzy-Logik für eine manuelle Handelsstrategie
Dieser Artikel zeigt die Möglichkeiten der Verbesserung einer manuelle Handelsstrategie durch die Verwendung der Theorie der unscharfen Mengen (fuzzy sets). Als Beispiel bieten wir eine Schritt-für-Schritt-Beschreibung der Suche nach einer Strategie und die Auswahl der Parameter, gefolgt von der Anwendung der Fuzzy-Logik, um allzu formale Kriterien für den Markteintritt zu verwischen. So erhalten wir nach einer Strategie-Modifikation flexible Bedingungen für die Eröffnung einer Position als eine angemessene Reaktion auf eine Marktsituation.
Grafische Interfaces VII: Die Tabellen Controls (Kapitel 1)
Der siebte Teil der Serie über die grafischen Interfaces des Metatraders, handelt von drei Tabellen-Typen: Text-Label, Edit-Box und gerenderte Tabellen. Ein weiteres Control, welches sehr oft gebraucht wird, ist das Tab, womit es Ihnen möglich ist, Gruppen von anderen Controls anzuzeigen und zu verstecken und somit sehr effektive und platzsparende Interfaces für ihre MQL Anwendung programmieren zu können.
Welche Überprüfungen der Handelsroboter vor der Veröffentlichung in Market bestehen soll
Alle Markets Produkte vor der Veröffentlichung bestehen eine obligatorische vorläufige Überprüfung, um eine Standarte Qualität zu haben. In diesem Artikel werden wir von den häufigsten Fehlern erzählen, die die Hersteller in den Handelsrobotern und den technischen Indikatoren machen. Auch werden wir zeigen, wie man sein Produkt vor der Sendung in Market selbständig überprüfen soll.
LifeHack für Trader: ein back-Test ist gut, und vier – ist besser
Vor jedem Trader bei dem ersten einzelnen Test steht eine und derselbe Frage — "Welchen von vier Modus ich verwenden soll?" Jeder des angebotenen Modus hat eigene Vorteile und Besonderheiten, deshalb machen wir es einfacher — wir werden direkt alle Modus durch eine Taste starten! Im Artikel ist es vorgeführt, wie man mit Hilfe Win API und der kleinen Magie gleichzeitig alle vier Graphik des Tests sehen kann.
Grafische Interfaces V: Das Combobox Control (Kapitel 3)
In den ersten zwei Kapiteln des fünften Teils dieser Serie, haben wir Klassen für die Erzeugung einer Scrollbar und einer ListView entwickelt. In diesem Kapitel werden wir über die Erzeugung einer Klasse für eine ComboBox sprechen. Hierbei handelt es sich ebenfalls um ein Komponenten-Control, welches neben anderen Elementen auch Elemente enthält, die wir in den vorherigen Kapiteln des 5. Teils besprochen haben.
Testen von Strategien mit echten Ticks
Der Artikel enthält die Ergebnisse der Prüfung einer einfachen Trading-Strategie in drei Modi: "1 Minute OHLC", "Jeder Tick" und "Jeder Tick basierend auf echten Ticks" mit tatsächlichen historischen Daten.
Universal Expert Advisor: Einbindung der Standard MetaTrader Module für Signale (Teil 7)
Dieser Teil des Artikels beschreibt die Möglichkeiten der Einbindung der Signal-Module, Teil der Standard-Bibliothek des MetaTraders, durch CStrategy. Der Artikel beschreibt, wie man mit Signalen arbeitet und wie man eigene Strategien auf ihrer Basis erstellt.
Womit soll man bei der Erstellung eines Handelsroboters für die Moskauer Börse MOEX anfangen
Viele Trader auf der Moskauer Börse möchten ihre Handelsalgorithmen automatisieren, aber wissen nicht, womit anfangen. Die Sprache MQL5 bietet nicht nur den riesigen Satz der Handelsfunktionen an, sondern auch die einsatzbereiten Klassen, die die ersten Schritte in Algotrading maximal erleichtern.
Wie man die Signale mit Hilfe vom Berater nach seinen Regeln kopieren soll?
Beim Abonnieren zu Signalen kann eine solche Situation auftreten: Ihre Hebelwirkung im Trading-Konto ist 1:100, der Anbieter hat einen Hebel von 1: 500 und handelt mit einem minimalen Lot, und Ihre Handelsbilanzen handeln nahezu gleich - mit dem Abbildungsverhältnis zwischen 10% und 15%. In diesem Artikel erfahren Sie, wie in diesem Fall das Abbildungsverhältnis erhöhen kann.
Selbstoptimierung der Experten: evolutionäre und genetische Algorithmen
Im Artikel werden die Hauptprinzipien betrachtet, die in den Evolutionsalgorithmen versetzt sind, auch ihre Arten und die Besonderheiten. Auf dem Beispiel des einfachen Experten mit Hilfe der Experimente wird es vorgeführt, was unserem Handelnsystem die Anwendung der Optimierung geben kann. Wir betrachten die Programm-Pakete, die genetische, evolutionäre und andere Arten der Optimierung realisieren und führen die Anwendungsbeispiele bei einer Optimierung eines Prädiktor-Satzes und bei einer Optimierung des Handelnsystems hin.
Arbeiten mit Sockets in MQL, oder Wie man ein Signalprovider wird
Sockets… Was in unserer IT-Welt könnte ohne sie auskommen? Seit 1982 und bis heute kaum verändert arbeiten sie ununterbrochen jede Sekunde für uns. Dies ist die Grundlage des Netzwerks, die Nervenenden der Matrix, in der wir alle Leben.