MetaTrader 5
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- Publicado:
- 2018.12.31 08:25
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Não consegui encontrar o código MQL5 para o Critério de Kelly, então eu mesmo decidi escrever; mas acabou que o Critério de Kelly somente funciona para as Distribuições Bernoulli. Isto significa que funciona apenas para lucros e perdas fixas, ou seja, SL e TP fixos, mas eu raramente fiz.
Então, baseado no trabalho do livro de Ralph Vince, "The Mathematics of Money Management", e pegando emprestado conceitos do código python que eu encontrei online, eu criei essa biblioteca MQL5 para o Optimal f.
Estou incluindo testes que usei para verificar se o meu código tem os mesmos resultados que o exemplo no livro de Ralph Vince. Que são: +9, +18, +7, +1, +10, -5, -3, -17, -7 .
Nota: eu configurei GEOM_MEAN_MIN_TRADES = 0 para executar os testes de unidade.
Nota: Isso calcula apenas o Optimal f. Não mostra como calcular o tamanho de uma posição. Essa parte eu deixo pra você.
Nota: Este código é fornecido apenas para testes e edificações. ENTENDA A MATEMÁTICA ANTES DE USAR ESTE INDICADOR EM UMA CONTA DE NEGOCIAÇÃO REAL! É altamente provável que você vai zerar sua conta se não souber o que está fazendo.
Traduzido do inglês pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/en/code/19326
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