Optimal F für MQL5 (nach Ralph Vince) - Bibliothek für den MetaTrader 5

Ich konnte den MQL5-Code für das Kelly-Kriterium nicht finden, also entschied ich mich, ihn selbst zu schreiben; aber es stellte sich heraus, dass das Kelly-Kriterium nur für Bernoulli-Verteilungen funktioniert. Das bedeutet, dass es nur für feste Gewinne und Verluste funktioniert, d.h. für feste SL und TP, aber das verwende ich selten.

Basierend auf der Arbeit von Ralph Vince' Buch "The Mathematics of Money Management" und der Verwendung von Konzepten aus Python-Code, die ich online gefunden habe, habe ich diese MQL5-Bibliothek für Optimal-f erstellt.

Ich füge auch Tests bei, mit denen ich überprüft habe, ob mein Code die gleichen Ergebnisse liefert wie das Beispiel in Ralph Vince' Buch. Das heißt: +9, +18, +7, +1, +10, -5, -3, -17, -7 .

Hinweis: Ich habe GEOM_MEAN_MIN_TRADES = 0 gesetzt, um die Komponententests laufen zu lassen.

Hinweis: Dadurch wird nur Optimal f berechnet. Es wird nicht gezeigt, wie man eine Positionsgröße berechnet. Dieser Teil liegt bei dir.

Hinweis: Dieser Code dient nur zum Testen und Lernen. UNDERSTANDEN SIE DIE MATHEMATIK, BEVOR SIE DIESE AUF EINEM ECHTEN HANDELSKONTO verwenden! Es ist sehr wahrscheinlich, dass Sie Ihr Konto ausradieren werden, wenn Sie nicht wissen, was Sie tun.