Генерация случайных чисел

Многие алгоритмы в трейдинге требуют генерации случайных чисел. MQL5 предоставляет 2 функции, позволяющие инициализировать и затем опрашивать генератор псевдослучайных целых чисел.

Для получения более качественной "случайности" можно использовать поставляемую с MetaTrader 5 библиотеку Alglib (см. MQL5/Include/Math/Alglib/alglib.mqh).

void MathSrand(int seed) ≡ void srand(int seed)

Функция устанавливает некое начальное состояние генератора псевдослучайных целых чисел. Её следует вызывать однократно перед началом алгоритма. Сами случайные значения следует получать с помощью последовательного вызова функции MathRand.

Инициализация генератора одним и тем же значением seed позволяет получать воспроизводимые последовательности чисел. Значение seed не является первым случайным числом, полученным из MathRand.

Генератор поддерживает некое внутреннее состояние, которое в каждый момент времени (между обращениями к нему за новым случайным числом), характеризуется целочисленным значением: оно доступно из программы как встроенная переменная uint _RandomSeed. Именно это начальное значение состояния и устанавливает вызов MathSrand.

Работа генератора при каждом вызове MathRand описывается двумя формулами:

Xn = Tf(Xp)
R = Gf(Xn)

Функция Tf назывется переходной (transition) функцией: она вычисляет новое внутреннее состояние генератора Xn, основываясь на предыдущем состоянии Xp.

Функция Gf генерирует очередное "случайное" значение, которое вернет функция MathRand, пользуясь для этого новым внутренним состоянием.

В MQL5 эти формулы реализованы следующим образом (псевдокод):

Tf: _RandomSeed = _RandomSeed * 214013 + 2531011
Gf: MathRand = (_RandomSeed >> 16) & 0x7FFF

Рекомендуется передавать в качестве seed значение функции GetTickCount или TimeLocal.

int MathRand() ≡ int rand()

Функция возвращает псевдослучайное целое число в диапазоне от 0 до 32767. Последовательность генерируемых чисел меняется в зависимости от начальной инициализации, выполненной с помощью вызова MathSrand.

Пример работы с генератором приведен в файле MathRand.mq5. В нем производится подсчет статистики по распределению генерируемых чисел по заданному количеству поддиапазонов (корзинок). В идеале мы должны получить равномерное распределение.

#define LIMIT 1000 // количество попыток (генерируемых чисел)
#define STATS 10   // количество корзинок

int stats[STATS] = {}; // подсчет статистики попаданий в корзинки

void OnStart()
{
   const int bucket = 32767 / STATS;
   // сброс генератора
   MathSrand((int)TimeLocal());
   // повторяем эксперимент в цикле
   for(int i = 0; i < LIMIT; ++i)
   {
      // получение нового случайного числа и обновление статистики
      stats[MathRand() / bucket]++;
   }
   ArrayPrint(stats);
}

Пример результатов для трех запусков (каждый раз будем получать новую последовательность):

96  93 117  76  98  88 104 124 113  91
110  81 106  88 103  90 105 102 106 109
89  98  98 107 114  90 101 106  93 104

Проверка вещественных чисел на нормальность

Управление порядком байтов в целых числах