![Утилита для отбора и навигации на MQL5 и MQL4: добавляем вкладки "домашки" и сохраняем графические объекты](https://c.mql5.com/2/35/Select_Symbols_Utility_MQL5.png)
![Утилита для отбора и навигации на MQL5 и MQL4: добавляем вкладки "домашки" и сохраняем графические объекты](https://c.mql5.com/i/articles/overlay.png)
Утилита для отбора и навигации на MQL5 и MQL4: добавляем вкладки "домашки" и сохраняем графические объекты
В данной статье мы расширим возможности ранее созданной утилиты, добавив в нее вкладки для отбора нужных нам инструментов. Также мы научимся сохранять графические объекты, которые мы создали на графике определенного инструмента, чтобы постоянно их не создавать повторно. И даже научимся работать только с инструментами, которые были предварительно выбраны с помощью с нужного нам сайта.
![Практическое использование нейросетей Кохонена в алгоритмическом трейдинге (Часть I): Инструментарий](https://c.mql5.com/2/35/MQL5_kohonen_trading.png)
![Практическое использование нейросетей Кохонена в алгоритмическом трейдинге (Часть I): Инструментарий](https://c.mql5.com/i/articles/overlay.png)
Практическое использование нейросетей Кохонена в алгоритмическом трейдинге (Часть I): Инструментарий
Данная статья развивает идею использования сетей Кохонена в МетаТрейдер 5, освещавшуюся в нескольких предыдущих материалах. Исправленные и усовршенствованные классы предоставляют инструментарий для решения прикладных задач.
![Раздельная оптимизация стратегии на тренде и флете](https://c.mql5.com/2/35/Frame_2.png)
![Раздельная оптимизация стратегии на тренде и флете](https://c.mql5.com/i/articles/overlay.png)
Раздельная оптимизация стратегии на тренде и флете
В статье рассматривается применение метода раздельной оптимизации на различных состояниях рынка. Раздельная оптимизация — это определение оптимальных параметров торговой системы с помощью оптимизации отдельно для восходящего и нисходящего тренда. Для снижения эффекта ложных сигналов и улучшения прибыльности, системы делают гибкими, то есть у них существует какой-то определенный набор настроек или входных данных, что вполне оправдано, потому что поведение рынка постоянно меняется.
![Как самостоятельно создать и протестировать в MetaTrader 5 инструменты Московской биржи](https://c.mql5.com/2/35/CustSymbols_MOEX.png)
![Как самостоятельно создать и протестировать в MetaTrader 5 инструменты Московской биржи](https://c.mql5.com/i/articles/overlay.png)
Как самостоятельно создать и протестировать в MetaTrader 5 инструменты Московской биржи
В статье рассказывается как с помощью языка MQL5 создать свой собственный символ биржевого инструмента. В частности, используя биржевые котировки с популярного сайта "финам". Кроме того рассматривается возможность работы с произвольным форматом текстовых файлов, из которых создается пользовательский символ. Поэтому и финансовые инструменты и источники данных могут быть любыми. Создав пользовательский символ, мы можем использовать все возможности тестера стратегий MetaTrader 5 для проверки торговых алгоритмов на биржевых инструментах.
![Применение теории вероятностей на примере торговли на гэпах](https://c.mql5.com/2/34/Gap_Probability.png)
![Применение теории вероятностей на примере торговли на гэпах](https://c.mql5.com/i/articles/overlay.png)
Применение теории вероятностей на примере торговли на гэпах
Применяем методы теории вероятностей и математической статистики в процессе создания и тестирования торговых стратегий. Используя отличия цены от случайного блуждания, ищем оптимальное значение для риска в сделке. Доказано, что если цены ведут себя как случайное блуждание без сноса (отсутствие направленного тренда), то прибыльная торговля невозможна.
![Пишем утилиту для отбора и навигации по инструментам на языках MQL5 и MQL4](https://c.mql5.com/2/34/Select_Symbols_Utility_MQL5.png)
![Пишем утилиту для отбора и навигации по инструментам на языках MQL5 и MQL4](https://c.mql5.com/i/articles/overlay.png)
Пишем утилиту для отбора и навигации по инструментам на языках MQL5 и MQL4
Для продвинутого трейдера не является секретом, что большая часть времени, которое занимает торговля, тратится не на открытие или сопровождение сделок. Больше всего времени занимает отбор инструментов и поиск точек входа. В данной статье мы попытаемся написать советник, упрощающий поиск точек входа на инструментах, которые предоставляет ваш брокер.
![100 лучших проходов оптимизации (Часть 1). Cоздание анализатора оптимизаций](https://c.mql5.com/2/34/TOP100passes.png)
![100 лучших проходов оптимизации (Часть 1). Cоздание анализатора оптимизаций](https://c.mql5.com/i/articles/overlay.png)
100 лучших проходов оптимизации (Часть 1). Cоздание анализатора оптимизаций
В данной статье я расскажу, как создать приложение для отбора лучших проходов оптимизаций по нескольким возможным вариантам. Данное приложение умеет фильтровать и сортировать оптимизационные результаты по множеству коэффициентов. Проходы оптимизации записываются в базу данных, поэтому вы всегда можете отобрать новые параметры робота без необходимости переоптимизирования. Вдобавок ко всему это позволяет увидеть все проходов оптимизации на едином графике, рассчитывать параметрические VaR коэффициенты и строить график нормального распределения проходов и результатов торговли конкретного выделенного варианта сочетания коэффициентов. Также строятся графики некоторых из рассчитываемых коэффициентов в динамике, начиная с момента старта оптимизации (или с выбранной даты до другой выбранной даты).
![950 сайтов транслируют экономический календарь от MetaQuotes](https://c.mql5.com/2/34/calendar_icon.png)
![950 сайтов транслируют экономический календарь от MetaQuotes](https://c.mql5.com/i/articles/overlay.png)
950 сайтов транслируют экономический календарь от MetaQuotes
Добавление виджета обеспечивает сайты подробным расписанием выхода 500 показателей и индикаторов крупнейших мировых экономик. Таким образом трейдеры, помимо основного контента площадки, оперативно получают актуальную информацию по всем важным событиям с пояснениями и графиками.
![Мониторинг торгового счета - необходимый инструмент трейдера](https://c.mql5.com/2/34/monitoring_logo.png)
![Мониторинг торгового счета - необходимый инструмент трейдера](https://c.mql5.com/i/articles/overlay.png)
Мониторинг торгового счета - необходимый инструмент трейдера
Мониторинг торгового счета — это подробный отчет по всем совершенным сделкам. Вся торговая статистика собирается автоматически и предоставляется вам в виде понятных диаграмм и графиков.
![Модель продолжения движения - поиск на графике и статистика исполнения](https://c.mql5.com/2/34/wave_movie.png)
![Модель продолжения движения - поиск на графике и статистика исполнения](https://c.mql5.com/i/articles/overlay.png)
Модель продолжения движения - поиск на графике и статистика исполнения
В данной статье я хочу описать программное определение одной из моделей продолжения движения. В основе работы лежит определение двух волн — основной волны и коррекционной волны. В качестве экстремумов будут использованы фракталы, а также, как я их называю, потенциальные фракталы - экстремумы, которые как фракталы еще не сформировались.
![Моделирование временных рядов с помощью пользовательских символов по заданным законам распределения](https://c.mql5.com/2/33/Custom_series_modelling.png)
![Моделирование временных рядов с помощью пользовательских символов по заданным законам распределения](https://c.mql5.com/i/articles/overlay.png)
Моделирование временных рядов с помощью пользовательских символов по заданным законам распределения
В статье приводится обзор возможностей терминала по созданию и работе с пользовательскими символами, предлагаются варианты моделирования торговой истории c помощью пользовательских символов, тренда и различных графических паттернов.
![График PairPlot на основе CGraphic для анализа зависимостей между массивами данных (таймсериями)](https://c.mql5.com/2/33/PairPlot_Graphic.png)
![График PairPlot на основе CGraphic для анализа зависимостей между массивами данных (таймсериями)](https://c.mql5.com/i/articles/overlay.png)
График PairPlot на основе CGraphic для анализа зависимостей между массивами данных (таймсериями)
Часто в процессе технического анализа перед трейдерами ставится задача сравнения нескольких временных рядов. Проведение такого анализа требует соответствующих инструментов. В этой статье я предлагаю построить инструмент для графического анализа и поиска зависимостей между двумя и более временных рядов.
![Социальный трейдинг. Можно ли прибыльный сигнал сделать еще лучше?](https://c.mql5.com/2/33/Social_Trading_avatar.png)
![Социальный трейдинг. Можно ли прибыльный сигнал сделать еще лучше?](https://c.mql5.com/i/articles/overlay.png)
Социальный трейдинг. Можно ли прибыльный сигнал сделать еще лучше?
Большинство подписчиков выбирают торговый сигнал по красоте кривой баланса и по количеству подписчиков. Поэтому многие провайдеры сегодня больше заботятся о красивой статистике, чем о действительном качестве сигнала, зачастую играя объемами сделок и искусственно приводя кривую баланса в идеальный вид. В данной статье рассматриваются критерии надежности и способы, с помощью которых провайдер может улучшить качество своего сигнала. Приведен пример анализа истории конкретного сигнала и способы, которые помогли бы провайдеру сделать его более прибыльным и менее рискованным.
![Собственное представление торговой истории и создание графиков для отчетов](https://c.mql5.com/2/32/CreateCustomeReport.png)
![Собственное представление торговой истории и создание графиков для отчетов](https://c.mql5.com/i/articles/overlay.png)
Собственное представление торговой истории и создание графиков для отчетов
В статье описываются пользовательские методы оценки истории торговли. Для этого написаны два класса для ее выгрузки и анализа. Первый собирает торговую историю в краткую таблицу. Второй предназначен для вычисления статистики: он рассчитывает ряд показателей и строит графики, с помощью которых оценивать результативность торгов становится удобнее.
![Как анализировать сделки выбранного Сигнала на графике](https://c.mql5.com/2/32/bv8-az2zxypg7t6xs-7r9h1l-nlm87q3q35-vvyg13n-gv-dcau99f.png)
![Как анализировать сделки выбранного Сигнала на графике](https://c.mql5.com/i/articles/overlay.png)
Как анализировать сделки выбранного Сигнала на графике
Сервис торговых Сигналов развивается семимильными шагами. Доверяя свои средства поставщику сигнала, хотелось бы минимизировать риск потери депозита. Как же разобраться в этом лесу торговых сигналов? Как найти именно тот, который принесет прибыль? В статье предлагается создать средство для визуального анализа истории сделок торговых сигналов на графике инструмента.
![Визуализация результатов оптимизации по выбранному критерию](https://c.mql5.com/2/32/VisualizeBest100.png)
![Визуализация результатов оптимизации по выбранному критерию](https://c.mql5.com/i/articles/overlay.png)
Визуализация результатов оптимизации по выбранному критерию
В статье мы продолжаем развивать MQL-приложение для работы с результатами оптимизации, которая начата в предыдущих статьях. На этот раз будет показан пример, когда таблицу лучших результатов можно сформировать уже после оптимизации параметров, указав через графический интерфейс другой критерий.
![Применение метода Монте-Карло для оптимизации торговых стратегий](https://c.mql5.com/2/32/Monte_Carlo.png)
![Применение метода Монте-Карло для оптимизации торговых стратегий](https://c.mql5.com/i/articles/overlay.png)
Применение метода Монте-Карло для оптимизации торговых стратегий
Перед запуском робота на торговом счете мы обычно тестируем и оптимизируем его на истории котировок. И тут возникает резонный вопрос: как прошлые результаты на истории могут помочь нам в будущем? В статье показано применение метода Монте-Карло для построения собственных критериев оптимизации торговых стратегий. Кроме того, рассмотрены критерии устойчивости советника.
![Работаем с результатами оптимизации через графический интерфейс](https://c.mql5.com/2/31/Frame_Mode.png)
![Работаем с результатами оптимизации через графический интерфейс](https://c.mql5.com/i/articles/overlay.png)
Работаем с результатами оптимизации через графический интерфейс
Продолжаем развивать тему обработки и анализа результатов оптимизации. На этот раз задача состоит в том, чтобы выбрать 100 лучших результатов оптимизации и отобразить их в таблице графического интерфейса. Сделаем так, чтобы пользователь, выделяя ряд в таблице результатов оптимизации, получал мультисимвольный график баланса и просадки на отдельных графиках.
![Управляемая оптимизация: метод отжига](https://c.mql5.com/2/31/icon__1.png)
![Управляемая оптимизация: метод отжига](https://c.mql5.com/i/articles/overlay.png)
Управляемая оптимизация: метод отжига
В тестере стратегий торговой платформы MetaTrader 5 есть только два варианта оптимизации: полный перебор параметров и генетический алгоритм. В этой статье предложен новый вариант оптимизации торговых стратегий — метод отжига. Приводится алгоритм метода, его реализация и способ подключения к любому советнику. Разработанный алгоритм протестирован на советнике Moving Average.
![Визуализируем оптимизацию торговой стратегии в MetaTrader 5](https://c.mql5.com/2/31/t3b4bw8nglimc_2v6gmclew41_jdawvaf9_w1x5mnmfb_d_MetaTrader_5.png)
![Визуализируем оптимизацию торговой стратегии в MetaTrader 5](https://c.mql5.com/i/articles/overlay.png)
Визуализируем оптимизацию торговой стратегии в MetaTrader 5
В статье реализовано MQL-приложение с графическим интерфейсом для расширенной визуализации процесса оптимизации. Графический интерфейс создан с помощью последней версии библиотеки EasyAndFast. У многих пользователей возникает вопрос, зачем нужны графические интерфейсы в MQL-приложениях. В настоящей статье продемонстрирован один из множества случаев, когда они могут быть полезными для трейдеров.
![Управление капиталом по Винсу. Реализация в виде модуля Мастера MQL5](https://c.mql5.com/2/30/MQL5-avatar-capital-001.png)
![Управление капиталом по Винсу. Реализация в виде модуля Мастера MQL5](https://c.mql5.com/i/articles/overlay.png)
Управление капиталом по Винсу. Реализация в виде модуля Мастера MQL5
Статья написана на основе книги Р.Винса "Математика управления капиталом". В ней рассматриваются эмпирические и параметрические методы нахождения оптимального размера торгового лота, на основе которых написаны торговые модули управления капиталом для мастера MLQ5.
![Как снизить риски трейдера](https://c.mql5.com/2/30/risk.png)
![Как снизить риски трейдера](https://c.mql5.com/i/articles/overlay.png)
Как снизить риски трейдера
Торговля на финансовых рынках связана с целым комплексом рисков, которые должны учитываться в алгоритмах торговых систем. Снижение таких рисков — важнейшая задача для получения прибыли при трейдинге.
![Создаем новую торговую стратегию с использованием технологии разложения входов на индикаторы](https://c.mql5.com/2/30/MQL5-avatar-New_trade_system-002.png)
![Создаем новую торговую стратегию с использованием технологии разложения входов на индикаторы](https://c.mql5.com/i/articles/overlay.png)
Создаем новую торговую стратегию с использованием технологии разложения входов на индикаторы
В статье предложена технология, с помощью которой каждый желающий сможет создать свою уникальную торговую стратегию, собрав индивидуальный набор индикаторов, и разработать собственные сигналы для входа в рынок.
![Ночная торговля в азиатскую сессию: как оставаться в прибыли](https://c.mql5.com/2/30/timezone.png)
![Ночная торговля в азиатскую сессию: как оставаться в прибыли](https://c.mql5.com/i/articles/overlay.png)
Ночная торговля в азиатскую сессию: как оставаться в прибыли
В статье рассматривается понятие ночной торговли, стратегии торговли, их реализация на MQL5. Проведено тестирование и сделаны выводы.
![Раскладываем входы по индикаторам](https://c.mql5.com/2/30/eagoh7z681u4_pdq0h_2f_8dqlderd9j5.png)
![Раскладываем входы по индикаторам](https://c.mql5.com/i/articles/overlay.png)
Раскладываем входы по индикаторам
В жизни трейдера бывают разные ситуации. Часто по истории успешных сделок мы пытаемся восстановить стратегию, а глядя на историю убытков — доработать и улучшить ее. И в том, и в другом случае мы сопоставляем сделки с известными индикаторами. В этой статье предлагается методика пакетного сопоставления сделок с рядом индикаторов.
![Оценка риска в последовательности сделок с одним активом. Продолжение](https://c.mql5.com/2/30/Risk_estimation.png)
![Оценка риска в последовательности сделок с одним активом. Продолжение](https://c.mql5.com/i/articles/overlay.png)
Оценка риска в последовательности сделок с одним активом. Продолжение
Статья развивает идеи, предложенные в предыдущей части и продолжает их рассмотрение. Описаны вопросы распределения доходностей, построения и изучения статистических закономерностей.
![Мини-эмулятор рынка, или Ручной тестер стратегий](https://c.mql5.com/2/30/swe6uqp1p_kql9_szi4cg0v.png)
![Мини-эмулятор рынка, или Ручной тестер стратегий](https://c.mql5.com/i/articles/overlay.png)
Мини-эмулятор рынка, или Ручной тестер стратегий
Мини-эмулятор рынка — индикатор, предназначенный для частичной эмуляции работы в терминале. Предположительно, его можно использовать для тестирования "ручных" стратегий анализа и торговли на рынке.
![Сравнение различных типов скользящих средних в торговле](https://c.mql5.com/2/29/zcacct00h_ape02uz5y_q4fbs_uexqftdan4_p48gwsf_v_v4e923xz_2.png)
![Сравнение различных типов скользящих средних в торговле](https://c.mql5.com/i/articles/overlay.png)
Сравнение различных типов скользящих средних в торговле
Рассмотрены 7 видов скользящих средних (MA), разработана торговая стратегия по работе с ними. Выполнено тестирование и сравнение различных МА на одной торговой стратегии, дана сравнительная характеристика эффективности применения той или иной скользящей средней.
![Новый подход к интерпретации классической и обратной дивергенции](https://c.mql5.com/2/29/8570j_8kab7o_e_vfnp1de2egckv_mgttlcii9430_e_qyj29n6x_vhy07f77qa9.png)
![Новый подход к интерпретации классической и обратной дивергенции](https://c.mql5.com/i/articles/overlay.png)
Новый подход к интерпретации классической и обратной дивергенции
В статье рассмотрены классический метод построения дивергенции и отличный от него способ интерпретации. Этот новый метод интерпретации положен в основу торговой стратегии, которая описана в статье.
![Оптимизируем стратегию по графику баланса и сравниваем результаты с критерием "Balance + max Sharpe Ratio"](https://c.mql5.com/2/29/loqekqlg1xfv_0uf48ukgw_89_1k4r4rf_daa1n9z2.png)
![Оптимизируем стратегию по графику баланса и сравниваем результаты с критерием "Balance + max Sharpe Ratio"](https://c.mql5.com/i/articles/overlay.png)
Оптимизируем стратегию по графику баланса и сравниваем результаты с критерием "Balance + max Sharpe Ratio"
Рассмотрен еще один пользовательский критерий оптимизации торговых стратегий, основанный на анализе графика баланса. Для этого использовалось вычисление линейной регрессии с помощью функции из библиотеки ALGLIB.
![Оценка риска в последовательности сделок с одним активом](https://c.mql5.com/2/29/Risk_estimation.png)
![Оценка риска в последовательности сделок с одним активом](https://c.mql5.com/i/articles/overlay.png)
Оценка риска в последовательности сделок с одним активом
В статье описано использование методов теории вероятностей и математической статистики при анализе торговых систем.
![Глубокие нейросети (Часть III). Выбор примеров и уменьшение размерности](https://c.mql5.com/2/48/Deep_Neural_Networks_03.png)
![Глубокие нейросети (Часть III). Выбор примеров и уменьшение размерности](https://c.mql5.com/i/articles/overlay.png)
Глубокие нейросети (Часть III). Выбор примеров и уменьшение размерности
Эта статья продолжает серию публикаций о глубоких нейросетях. Рассматривается выбор примеров (удаление шумовых), уменьшение размерности входных данных и разделение набора на train/val/test в процессе подготовки данных для обучения.
![Глубокие нейросети (Часть II). Разработка и выбор предикторов](https://c.mql5.com/2/48/Deep_Neural_Networks_02.png)
![Глубокие нейросети (Часть II). Разработка и выбор предикторов](https://c.mql5.com/i/articles/overlay.png)
Глубокие нейросети (Часть II). Разработка и выбор предикторов
Во второй статье из серии о глубоких нейросетях рассматриваются трансформация и выбор предикторов в процессе подготовки данных для обучения модели.
![Глубокие нейросети (Часть I). Подготовка данных](https://c.mql5.com/2/48/Deep_Neural_Networks_01.png)
![Глубокие нейросети (Часть I). Подготовка данных](https://c.mql5.com/i/articles/overlay.png)
Глубокие нейросети (Часть I). Подготовка данных
Эта серия статей продолжает и развивает тему глубоких нейросетей (DNN), которые в последнее время вошли во многие прикладные области, включая трейдинг. Рассматриваются новые направления темы, на практических экспериментах проверяются новые методы и идеи. Первая статья серии посвящена подготовке данных для DNN.
![Walk-Forward оптимизация в MetaTrader 5 - своими руками](https://c.mql5.com/2/28/MQL5-avatar-WalkForward-001.png)
![Walk-Forward оптимизация в MetaTrader 5 - своими руками](https://c.mql5.com/i/articles/overlay.png)
Walk-Forward оптимизация в MetaTrader 5 - своими руками
В статье рассматриваются подходы, позволяющие достаточно точно эмулировать walk-forward оптимизацию с помощью встроенного тестера и вспомогательных библиотек, реализованных на MQL.
![Методы сортировки и их визуализация с помощью MQL5](https://c.mql5.com/2/27/MQL5-avatar-sort-003.png)
![Методы сортировки и их визуализация с помощью MQL5](https://c.mql5.com/i/articles/overlay.png)
Методы сортировки и их визуализация с помощью MQL5
Для работы с графикой в MQL5 создана специальная библиотека Graphic.mqh. В статье описан пример ее практического применения и поясняется сама суть сортировок. По каждой сортировке существует как минимум отдельная статья, а по ряду из них уже опубликованы целые исследования, поэтому здесь описывается лишь общая идея.
![Как провести качественный анализ торговых сигналов и выбрать наилучший из них?](https://c.mql5.com/2/27/MQL5-avatar-qualityAnalysis-001.png)
![Как провести качественный анализ торговых сигналов и выбрать наилучший из них?](https://c.mql5.com/i/articles/overlay.png)
Как провести качественный анализ торговых сигналов и выбрать наилучший из них?
В статье рассматриваются вопросы оценки статистических показателей управляющих в сервисе "СИГНАЛЫ". На суд читателя предложены несколько дополнительных параметров, которые помогут осветить результаты торговли по сигналу немного с иной стороны, чем в традиционных подходах. Рассмотрены такие понятия, как правильное управление и идеальная сделка. Также разбираются вопросы оптимального выбора из полученных результатов и компиляции портфеля из нескольких источников сигналов.
![Наивный байесовский классификатор для сигналов набора индикаторов](https://c.mql5.com/2/27/MQL5-avatar-naiveClass-001.png)
![Наивный байесовский классификатор для сигналов набора индикаторов](https://c.mql5.com/i/articles/overlay.png)
Наивный байесовский классификатор для сигналов набора индикаторов
В статье анализируется применение формулы Байеса для повышения надежности торговых систем за счет использования сигналов нескольких независимых индикаторов. Теоретические расчеты проверяются с помощью простого универсального эксперта, настраиваемого для работы с произвольными индикаторами.
![Торговая система ДиНаполи](https://c.mql5.com/2/26/8ahkxppg.png)
![Торговая система ДиНаполи](https://c.mql5.com/i/articles/overlay.png)
Торговая система ДиНаполи
В статье подробно рассматривается торговая система с использованием уровней Фибоначчи, которую разработал и описал Джо ДиНаполи. Разъясняются основные понятия и суть системы, дается иллюстрация на примере несложного индикатора.
![Прогнозирование рыночных движений с помощью байес-классификации и индикаторов на основе сингулярного спектрального анализа](https://c.mql5.com/2/27/MQL5-avatar-SSAtrend-001__1.png)
![Прогнозирование рыночных движений с помощью байес-классификации и индикаторов на основе сингулярного спектрального анализа](https://c.mql5.com/i/articles/overlay.png)
Прогнозирование рыночных движений с помощью байес-классификации и индикаторов на основе сингулярного спектрального анализа
В статье рассматривается идеология и методика построения рекомендательной системы для оперативной торговли на основе объединения возможностей прогнозирования с помощью сингулярного спектрального анализа (ССА) и важного метода машинного обучения, основанного на теореме Байеса.