지수, 선물 및 기타 파생 상품 간의 통계 차익 거래-조건부로 일부 상품을 통합이라고 부를 수 있지만 이러한 상품은 사전에 특별히 만들어졌습니다. 그렇지 않으면 의미가 없습니다. 그리고 수익률이 적습니다.
기초 자산과 보조 상품 사이의 연결은 항상 존재해야하며, 거기 (기초 자산과 파생 상품 사이의) 수익은 물론 기초 자산이 붕괴 / 상승하지 않는 한 손실뿐만 아니라 손실도 클 수 없으며 실제와 관련된 공정한 가격 계산이 아닙니다))). 그리고 통화나 같은 지수의 경우에는 사용할 수 없습니다. 주식, 원자재도 일반적으로 거래량이 너무 많고 모호한 경우가 많습니다. 그리고 첫 번째 또는 최대 두 번째 주문의 파생 상품, 예를 들어))))) 어떻게 든 대처할 수 있습니다)))))
기초자산과 2차 상품 사이의 연결고리는 항상 존재해야 하며, (기초자산과 파생상품 사이의) 수익률은 물론 손실도 클 수 없으며, 물론 기초자산이 폭락/상승하지 않는 한 실제와 비교한 공정가격 계산이 아닙니다)))). 그리고 통화 또는 동일한 지수의 경우에는 사용할 수 없습니다. 주식, 원자재도 일반적으로 거래량이 너무 방대하고 명확하지 않은 경우가 많습니다. 그리고 첫 번째 또는 최대 두 번째 주문의 파생 상품, 예를 들어))))) 어떻게 든 대처할 수 있습니다)))))
글쎄요,이 연결은 인위적이며 본질적으로 동일한 것이기 때문에 이러한 상품을 통합 된 것으로 간주하지 않습니다. 그리고 그들은 상관 관계를 통해 거래 될 수도 있습니다 :)
이 상관관계는 인위적인 것이며, 본질적으로 동일한 상품이기 때문에 저는 이 상품들을 통합된 것으로 간주하지 않습니다. 그리고 상관관계를 통해 거래할 수도 있습니다 :)
물론 imho
저는 인위적인 상관관계에 대해 조금 이해하지 못하는데, 상관관계(동조화)가 있든 없든 상관관계는 존재합니다. 상관 관계는 이러한 연결을 확인하는 것이지 절대적인 연결의 신호는 아닙니다. 홀리바는 명확하지 않습니다. 상관 관계가있는 경우이 상관 관계의 이유와 이유를 찾는 것이 나쁘지 않지만 이것은 더 이상 기계 분석이 아니라 실제))))의 미로입니다.
어쩌면 내가 뭔가를 모를 수도 있습니다))))
물론 우리는 시리즈 간의 선형 관계의 일정한 속성이 어떤 인과 관계를 암시하고 어쩌면 드러나지 않을 수도 있지만 불변성은 관계가 있음을 암시한다고 과장 할 수 있습니다)))).
인위적인 연결에 대해 조금 이해하지 못하며 연결 (통합)이 있거나 그렇지 않습니다. 상관 관계는이 연결을 확인하는 것이지만 연결의 절대적인 신호는 아닙니다. 홀리바는 명확하지 않습니다. 상관 관계가 있다면이 상관 관계의 이유와 이유를 찾는 것이 나쁘지 않지만 이것은 더 이상 기계 분석이 아니라 실제의 미로입니다))))
어쩌면 내가 뭔가를 모를 수도 있습니다))))
물론, 우리는 시리즈 간의 선형 관계의 일정한 속성이 어떤 인과 관계를 암시하고 어쩌면 드러나지 않을 수도 있지만 불변성은 관계가 있음을 암시한다고 과장 할 수 있습니다)))).
파생 상품이 원래 상품의 모든 속성을 반복하지만 약간 다를 때 공분산 개념의 중요성은 사라집니다. 따라서 시리즈가 동일하다는 것은 모든 사람에게 분명합니다.
스탯 차익거래를 위해 Z-스코어 차트를 만들 필요는 없습니다. 다른 방법으로도 할 수 있습니다.
그 반대는 같은 섹터에서 두 종목을 가져와 동조화되어 있음을 증명하는 것입니다. 또는 거시경제 지표를 이용하는 방법도 있습니다.
금융 시장에서의 동조화는 또 다른 신화입니다,
기초자산과 선물 간에는 동조화가 없나요?
예를 들어보겠습니다.
여기 포럼에서 증권 중개인은 반복적으로 거래 사례를 제시했습니다.
외환은 확실히 시장이지만 금융 시장이라기보다는 인포 비즈 시장에 가깝습니다.
지수, 선물 및 기타 파생 상품 간의 통계 차익 거래-조건부로 일부 상품을 통합이라고 부를 수 있지만 이러한 상품은 사전에 특별히 만들어졌습니다. 그렇지 않으면 의미가 없습니다. 그리고 수익률이 적습니다.
기초 자산과 보조 상품 사이의 연결은 항상 존재해야하며, 거기 (기초 자산과 파생 상품 사이의) 수익은 물론 기초 자산이 붕괴 / 상승하지 않는 한 손실뿐만 아니라 손실도 클 수 없으며 실제와 관련된 공정한 가격 계산이 아닙니다))). 그리고 통화나 같은 지수의 경우에는 사용할 수 없습니다. 주식, 원자재도 일반적으로 거래량이 너무 많고 모호한 경우가 많습니다. 그리고 첫 번째 또는 최대 두 번째 주문의 파생 상품, 예를 들어))))) 어떻게 든 대처할 수 있습니다)))))
레나의 것이 가장 멋져요. )))
이미 보셨다면 상기시켜 드리지 마세요.
아이들이 직접 찾아보게 하세요.
기초자산과 2차 상품 사이의 연결고리는 항상 존재해야 하며, (기초자산과 파생상품 사이의) 수익률은 물론 손실도 클 수 없으며, 물론 기초자산이 폭락/상승하지 않는 한 실제와 비교한 공정가격 계산이 아닙니다)))). 그리고 통화 또는 동일한 지수의 경우에는 사용할 수 없습니다. 주식, 원자재도 일반적으로 거래량이 너무 방대하고 명확하지 않은 경우가 많습니다. 그리고 첫 번째 또는 최대 두 번째 주문의 파생 상품, 예를 들어))))) 어떻게 든 대처할 수 있습니다)))))
글쎄요,이 연결은 인위적이며 본질적으로 동일한 것이기 때문에 이러한 상품을 통합 된 것으로 간주하지 않습니다. 그리고 그들은 상관 관계를 통해 거래 될 수도 있습니다 :)
물론 imho
이 상관관계는 인위적인 것이며, 본질적으로 동일한 상품이기 때문에 저는 이 상품들을 통합된 것으로 간주하지 않습니다. 그리고 상관관계를 통해 거래할 수도 있습니다 :)
물론 imho
저는 인위적인 상관관계에 대해 조금 이해하지 못하는데, 상관관계(동조화)가 있든 없든 상관관계는 존재합니다. 상관 관계는 이러한 연결을 확인하는 것이지 절대적인 연결의 신호는 아닙니다. 홀리바는 명확하지 않습니다. 상관 관계가있는 경우이 상관 관계의 이유와 이유를 찾는 것이 나쁘지 않지만 이것은 더 이상 기계 분석이 아니라 실제))))의 미로입니다.
어쩌면 내가 뭔가를 모를 수도 있습니다))))
물론 우리는 시리즈 간의 선형 관계의 일정한 속성이 어떤 인과 관계를 암시하고 어쩌면 드러나지 않을 수도 있지만 불변성은 관계가 있음을 암시한다고 과장 할 수 있습니다)))).
인위적인 연결에 대해 조금 이해하지 못하며 연결 (통합)이 있거나 그렇지 않습니다. 상관 관계는이 연결을 확인하는 것이지만 연결의 절대적인 신호는 아닙니다. 홀리바는 명확하지 않습니다. 상관 관계가 있다면이 상관 관계의 이유와 이유를 찾는 것이 나쁘지 않지만 이것은 더 이상 기계 분석이 아니라 실제의 미로입니다))))
어쩌면 내가 뭔가를 모를 수도 있습니다))))
물론, 우리는 시리즈 간의 선형 관계의 일정한 속성이 어떤 인과 관계를 암시하고 어쩌면 드러나지 않을 수도 있지만 불변성은 관계가 있음을 암시한다고 과장 할 수 있습니다)))).
파생 상품이 원래 상품의 모든 속성을 반복하지만 약간 다를 때 공분산 개념의 중요성은 사라집니다. 따라서 시리즈가 동일하다는 것은 모든 사람에게 분명합니다.
스탯 차익거래를 위해 Z-스코어 차트를 만들 필요는 없습니다. 다른 방법으로도 할 수 있습니다.
그 반대는 같은 섹터에서 두 종목을 가져와 동조화되어 있음을 증명하는 것입니다. 또는 거시경제 지표를 이용하는 방법도 있습니다.Valeriy Yastremskiy #:
물론 시리즈 사이의 선형 관계의 일정한 속성이 어떤 인과 관계를 암시한다고 과장할 수도 있지만, 어쩌면 드러나지 않을 수도 있지만, 불변성은 연결이 있음을 암시합니다)))).
이를 일반적으로 다중연관성이라고 합니다. 시장에 거의 항상 존재하며 포트폴리오를 만들 때 삶을 망치기 때문에이 주제에 대한 기사가 너무 많은 이유입니다.
코인 통합은 상당히 다르며 고정 가격으로 포트폴리오를 얻을 수 있습니다.