트레이딩의 머신러닝: 이론, 모델, 실전 및 알고리즘 트레이딩 - 페이지 657

[Forester]

막심 드미트리예프스키 :

로그(닫기[i]/닫기[i-15])

무엇을 압축할 위치, 왜?

나도 빼기를 통해 그렇게 생각했다.

[Forester]

막심 드미트리예프스키 :

로그(닫기[i]/닫기[i-15])

무엇을 압축할 위치, 왜?

그것은 증가보다 더 많은 관계입니다.

[Maxim Dmitrievsky]

도서관 :
나도 빼기를 통해 그렇게 생각했다.

음수 인수에 대해 로그가 정의되지 않았습니다. 왜 빼나요?

SanSanych가 나눗셈을 가져왔을 때 나는 그가 그런 로그를 사용하여 이상치를 제거하는 것이 잘못되었음을 보여주었습니다.

[Yuriy Asaulenko]

산산이치 포멘코 :

이것은 효율적인 시장 가설입니다. 완전히 넌센스입니다.

이것은 논점입니다.) 그러나 나는 시장의 효율성에 대해 말하는 것이 아니라 관찰자에 대해 말하는 것입니다.

예 - 자동차가 T자 교차로에 접근하고 있습니다. 그것이 우리에게 향할 곳은 절대적으로 알려지지 않았습니다. 그리고 운전자는 적어도 30분 전에 이것을 알고 있었습니다. 이 과정은 완전히 결정적이지만 관찰자에게 이 과정은 무작위 입니다. 어떤 예측도 절대적으로 불가능 합니다. 자동차의 흔들리는 재건 및 기타 패턴에 따르면 향후 행동에 대해 절대 말할 수 없습니다.

이 접근 방식은 정보 제공이라고 할 수 있습니다. 모든 정보는 수신자에게 무작위이며 그렇지 않으면 정보가 아닙니다.)

[СанСаныч Фоменко]

박사 상인 :

...하지만 갑자기 작동하지 않습니다.

그건 확실합니다. 2개월 넘게 죽임을 당했지만 결과가 없다.

이제 아이디어는 일부 지표를 만들고 수동으로 거래하는 것입니다.

나는 가르치가 많은 일을 할 수 있다고 생각하지만 제대로 하는 데 투자해야 하는 시간은 너무 많고 많지 않습니다.

동의할 수 없습니다. 정원이 아닌 길을 따라야 합니다. 때때로 더 오래 가십시오. 그러나 도로에서.

[Forester]

막심 드미트리예프스키 :

음수 인수에 대해 로그가 정의되지 않았습니다. 왜 빼나요?

SanSanych가 나눗셈을 가져왔을 때 나는 그에게 그가 그런 로그를 사용하여 이상치를 제거하는 것이 잘못되었음을 보여주었습니다.

음수의 경우 *-1을 수행한 다음 로그를 취하고 다시 *-1을 사용할 수 있습니다.

그래서 당신은 그것을 중앙에 놓고 배출을 부드럽게합니다.

[Maxim Dmitrievsky]

도서관 :

음수의 경우 *-1을 수행한 다음 로그를 취하고 다시 *-1을 사용할 수 있습니다.

글쎄, 지금 나는 빼기와 비교할 것이다)

[Maxim Dmitrievsky]

막심 드미트리예프스키 :

글쎄, 지금은 뺄셈과 비교할 것입니다)

예, 어떤 종류의 게임이 나옵니다.

평범한

통나무

[Forester]

막심 드미트리예프스키 :

예, 어떤 종류의 게임이 나옵니다.

평범한

통나무

그들은 그렇게 했습니까?

 double delta=close[i]-close[i- 15 ];

double log_delta=(delta> 0 ? log (delta): log (delta*- 1 )*- 1 ;

0 부근으로 가야 합니다.

[Maxim Dmitrievsky]

도서관 :

그들은 그렇게 했습니까?
이중 델타=닫기[i]-닫기[i-15];

이중 log_delta=(delta>0log(delta):log(delta*-1)*-1;

0 부근으로 가야 합니다.

 for ( int i=start;i<rates_total;i++) 
     {
       bool invert = false ;
       double pr = close[i]-close[i-ReturnsPeriod];
       if (pr< 0 )
       {
        pr = pr*- 1 ;
        invert = true ;
       }
       double pr2 = log (pr);
       if (invert) pr2 = pr2*- 1 ;
      ReturnsBuffer[i]= log (pr2);
     
     }