예측자 역시 함께 작업해야 하므로 두 번째 문제를 포기하고 한 가지 문제만 해결하는 것이 의미가 없다고 생각합니다. 이 방법은 예측자의 확률적 성향에 모호한 주기성을 드러낼 수 있습니다. 그런 것 같아요 - 확인해 봐야겠네요.
모델이 종종 이상값을 포착한다는 가정이 있습니다. 저는 예측 지표의 밀도 분포를 고려하여 모델의 데이터가 평균적으로 예측 지표의 범위 내에서 어디에서 오는지 확인하는 방법을 생각하고 있습니다.
그런 메트릭에 대해 들어 보셨나요, 아니면 제가 다시 자전거를 타고 있는 건가요?
나는 꼼꼼한 전처리를 전혀하지 않고 열정이 없습니다 :) 징후가 외부 인 경우 신중하게 선택해야합니다. 원래 시리즈의 파생 상품이라면 요점이 보이지 않고 몇 가지 변형을 추가하기 만하면됩니다.
이 모든 것이 핀 BP에 작동하지 않는 이유를 이미 위에 썼습니다. 알파는 나머지 BP의 다른 유익하지 않은 예시로 막혀 있습니다. 일반화보다는 암기만 하게 됩니다. 반대로 강력한 정규화는 정보를 제공하지 않을 뿐만 아니라 좋은 예도 무차별적으로 소멸되기 때문에 TC도 파괴합니다.
1.55에 들어왔는데 스톱이 "2.05"이고 시장이 스톱을 취하기 위해 이동해야 한다면, 행에서 지수를 섞어도 크게 달라지는 것은 없으며 스톱 가격은 여전히 다른 위치에 "2.05"가 됩니다 ....
그리고 증분을 만들고 혼합 한 다음 다시 "수집"하려고하면 스톱에 대한 정보가 저장되지 않고 엉망인 백색 소음 일뿐입니다....
격차에 대한 기사를 기억하십시오 ... 시장은 격차를 좁힐 것이지만 오늘이 될 수도 있고 일주일 안에있을 수도 있습니다 ... 그러나 닫힐 것입니다 ....
따라서 시간, 시퀀스 .... 가격 (갭 / 스테이크 / 스톱) 만 고려하지 않는 것이 합리적입니다.
거래에서 중요한 것은 가격 자체가 아니라 그 변화(증분)입니다.
증분은 반드시 동일한 고정 시간 간격으로 이루어질 필요는 없습니다. 미래를 보지 않고 증분이 끝나는 순간이 결정되는 것이 중요합니다(마르코프 순간). 따라서 갭 클로징도 증분이며, 그 내부에는 시작이 같고 방향이 반대이며 길이가 최대인 또 다른 증분이 있으며, 이는 기사에서 조사됩니다.
증분이 여러 개 있는 경우 순서가 중요합니다. 대략적으로 말하면, 손절 또는 이익 실현 중 어떤 것이 먼저 작동할지 결정하는 것은 순서입니다. 그렇기 때문에 어떤 순서로든 채워지는 거래 바구니의 세트와 비유를보기가 어렵습니다.
SB와 비교하고 가격 차이를 찾기 위해 증분을 섞는 것은 정확하게 SB를 얻기 위해 필요하며 SB와의 차이점 만 거래됩니다. 바구니에 있는 상품의 혼합은 전혀 고려되지 않습니다.
가격에서는 이동 순서가 중요하기 때문입니다.
임의의 증분 순열이 이루어지면 가격의 구조가 손실되고 SB가 얻어집니다. 예를 들어 몬테카를로에서 순열을 통해 얻은 많은 수의 SB 변형과 가격을 비교할 때 이 방법을 사용합니다.
증분을 임의로 순열하면 가격 구조가 손실되고 그 결과는 SB가 됩니다. 예를 들어 몬테카를로에서 순열을 통해 얻은 많은 수의 SB 변형과 가격을 비교할 때 이 방법을 사용합니다.
절대 가격이 아닌 증분에 대해 이야기하는 이유는 무엇인가요?
절대 가격이 아닌 증분 가격에 대해 이야기하는 이유는 무엇인가요?
처음에 우리는 가격 변동에 대해 이야기하고 있었고, 증분이 없으면 움직임이 없기 때문에 움직임은 무엇보다도 증분이기 때문입니다.
그러나 레벨이나 고점에 대해 이야기하더라도 임의로 재배치하는 것은 좋은 생각이 아닙니다. 이렇게하면 성장 등으로 인해 하락할 수 있기 때문입니다.
생각해 본 적은 없지만 가격에서는 이동 순서가 중요하기 때문에 그럴 가능성은 낮다고 생각합니다.
표준 접근 방식은 훈련용 샘플과 확인용 샘플의 잔여분을 확보하는 것입니다 .
처음에 우리는 가격 변동에 대해 이야기하고 있었고, 변동은 우선 증분이기 때문에 증분이 없으면 변동이 없기 때문입니다.
그러나 레벨이나 고점에 대해 이야기하더라도 임의로 재배치하는 것은 좋은 생각이 아닙니다. 이렇게하면 성장 등으로 인해 하락할 수 있기 때문입니다.
실제 가격에 매수, 실제 가격에 스톱, 실제 가격에 테이크 아웃...
1.55에 들어왔을 때 스톱이 "2.05"이고 시장이 스톱을 이기기 위해 가야한다면 행에서 지수를 혼합하면 아무것도 변경되지 않고 스톱 가격은 "2.05"로 유지되며 다른 위치에있을뿐입니다 ...
그리고 증분을 만들고 혼합 한 다음 다시 "수집"하려고하면 정지에 대한 정보가 저장되지 않고 엉망인 백색 소음 일뿐입니다 ....
격차에 대한 기사를 기억하십시오... 시장은 격차를 좁힐 것이지만 오늘이 될 수도 있고 일주일 안에있을 수도 있습니다... 그러나 닫힐 것입니다.....
따라서 시간을 무시하고 .... 가격 (갭 / 스테이크 / 스톱)만 순서대로 정렬하는 것이 합리적입니다.
이 주제는 본질적으로 그래프인 연관 규칙에 관한 것입니다,
그래프로작업하는 방법을 아는 뉴런이 있기 때문에이 주제에 관심이있는 이유입니다....
저는 그런 가정이 어디서 나오는지 이해할 수 없으며, 이것은 학습 방식을 개선하는 것이 아니라 다시 특성을 가지고 작업하는 것입니다. 그건 부차적인 문제입니다.
예측자 역시 해결해야 할 문제이므로 다른 문제를 포기하면서 한 가지 문제만 해결할 필요는 없다고 봅니다. 이 방법은 예측자의 확률적 성향에 모호한 주기성을 드러낼 수 있습니다. 그런 것 같아요 - 확인해 봐야죠.
모델이 종종 이상값을 포착한다는 가정이 있습니다. 예측자 지표의 밀도 분포를 고려하여 모델의 데이터가 예측자 범위에서 평균적으로 어디에서 오는지 확인하는 방법에 대해 생각하고 있습니다.
그런 메트릭에 대해 들어 보셨나요, 아니면 제가 다시 자전거를 발명했을까요?
예측자 역시 함께 작업해야 하므로 두 번째 문제를 포기하고 한 가지 문제만 해결하는 것이 의미가 없다고 생각합니다. 이 방법은 예측자의 확률적 성향에 모호한 주기성을 드러낼 수 있습니다. 그런 것 같아요 - 확인해 봐야겠네요.
모델이 종종 이상값을 포착한다는 가정이 있습니다. 저는 예측 지표의 밀도 분포를 고려하여 모델의 데이터가 평균적으로 예측 지표의 범위 내에서 어디에서 오는지 확인하는 방법을 생각하고 있습니다.
그런 메트릭에 대해 들어 보셨나요, 아니면 제가 다시 자전거를 타고 있는 건가요?
실제 가격에 구매하고, 실제 가격에 정차하고, 실제 가격에 테이크아웃합니다.
1.55에 들어왔는데 스톱이 "2.05"이고 시장이 스톱을 취하기 위해 이동해야 한다면, 행에서 지수를 섞어도 크게 달라지는 것은 없으며 스톱 가격은 여전히 다른 위치에 "2.05"가 됩니다 ....
그리고 증분을 만들고 혼합 한 다음 다시 "수집"하려고하면 스톱에 대한 정보가 저장되지 않고 엉망인 백색 소음 일뿐입니다....
격차에 대한 기사를 기억하십시오 ... 시장은 격차를 좁힐 것이지만 오늘이 될 수도 있고 일주일 안에있을 수도 있습니다 ... 그러나 닫힐 것입니다 ....
따라서 시간, 시퀀스 .... 가격 (갭 / 스테이크 / 스톱) 만 고려하지 않는 것이 합리적입니다.
거래에서 중요한 것은 가격 자체가 아니라 그 변화(증분)입니다.
증분은 반드시 동일한 고정 시간 간격으로 이루어질 필요는 없습니다. 미래를 보지 않고 증분이 끝나는 순간이 결정되는 것이 중요합니다(마르코프 순간). 따라서 갭 클로징도 증분이며, 그 내부에는 시작이 같고 방향이 반대이며 길이가 최대인 또 다른 증분이 있으며, 이는 기사에서 조사됩니다.
증분이 여러 개 있는 경우 순서가 중요합니다. 대략적으로 말하면, 손절 또는 이익 실현 중 어떤 것이 먼저 작동할지 결정하는 것은 순서입니다. 그렇기 때문에 어떤 순서로든 채워지는 거래 바구니의 세트와 비유를보기가 어렵습니다.
SB와 비교하고 가격 차이를 찾기 위해 증분을 섞는 것은 정확하게 SB를 얻기 위해 필요하며 SB와의 차이점 만 거래됩니다. 바구니에 있는 상품의 혼합은 전혀 고려되지 않습니다.
이 주제는 본질적으로 그래프인 연관 규칙에 관한 것입니다,
그래프로작업할 수 있는 뉴런이 있어서 이 주제 전체에 관심이 있습니다...
아마도 일련의 상품에 대한 비유는 뉴스의 영향력을 분석하는 데 유용할 수 있습니다. 하지만 이 모델은 일련의 가격 패턴 분석에는 적합하지 않습니다.