트레이딩의 머신러닝: 이론, 모델, 실전 및 알고리즘 트레이딩 - 페이지 2755

 
mytarmailS #:
주장

항상 같은 것은 아니며, 항상 같은 것은 아닙니다. 동일하지 않은 이벤트로 인해 발생하는 동일한 패턴이 있으며, 우리가 통제할 수 없는 누적된 영향이 있습니다. 즉, 대소문자 오류는 항상 FA 이벤트를 제어하지 않고도 발생할 수 있습니다. 그래서 그렇지 않습니다.

일반적으로 저는 목표가 가격 행동에 대한 의사 결정 / 우리의 행동이라는 생각에 기울어져 있습니다. 가격 함수는 약간의 확률과 복도가 있지만 규칙과 상호 관계가있는 확실한 함수이기 때문에 가격 함수가 약간 비좁다는 것을 알게되었습니다.

나는 수준, 균일 또는 역사적 극한 수준의 그리드를 통해 행동을 정의하는 아이디어를 찾고 있습니다) 두 가지 접근 방식을 모두 적용해야하는 것처럼 문제를 해결하는 동안 올바른 그리드 단계를 설정하는 숫자에서 무엇을 계산해야하는지,이 그리드를 얼마나 자주 변경해야하는지)))))

 
Valeriy Yastremskiy #:

나는 수준, 균일 또는 역사적 극한 수준의 그리드를 통해 행동을 결정하는 아이디어를 찾고 있습니다) 두 가지 접근 방식을 모두 적용해야하는 것처럼 문제를 해결하는 동안 올바른 그리드 단계를 설정하는 숫자에서 무엇을 계산해야하며이 그리드를 얼마나 자주 변경해야하는지))))).

아마도 시장에서 어떤 상황을 수준으로 취한 다음 비슷한 상황을 찾아서 그룹으로 결합한 다음이 그룹을 다른 모든 것과 분리하는 것이 더 나을 것입니다....

 
mytarmailS #:

시장에서 어떤 상황을 어느 정도 수준으로 설정한 다음 비슷한 상황을 찾아서 함께 그룹화한 다음 이 그룹을 다른 모든 상황과 분리하는 것이 더 나을 수도 있습니다.

그게 더 나을 수도 있습니다. 이것은 다른 작업입니다. 처음에는 뉴스 (적어도 어떻게 든 공식화 된)와 이벤트 (공식화해야 함)의 차트를 가져 와서 동일한 패턴을 추적 할 수 있지만 이것은 이미 수행되었으며 수행되고 있습니다. 문제는 공식화하는 방법이며, 오늘날 우리가 가진 것은 수익성있는 결과를 제공하지 않습니다.

동일한 시간 간격을 사용하는 것이 더 수익성이 높습니다.

저는 여전히 국가의 올바른 정의에 대한 아이디어에 매료되어 있습니다. Sanych는 결론을 좋아했고, 행동의 변화는 종종 경고없이 예금을 고갈시킵니다))))) 내 결론은 가격이 행동을 자주 그리고 충분히 넓은 범위에서 행동이 바뀌고 행동이 바뀌기 전에 분명히 다른 패턴으로 행동이 바뀐다는 것입니다. 아직 이것이 무엇을 의미하는지 더 정확하게 공식화 할 수 없습니다. 수학에서는 SB를 설명하기 위해 무한한 수의 패턴이 필요한 것 같습니다. 시장에서는 아직 이를 정확하게 설명할 수 있는 모델이 충분하지 않습니다.

일반적으로 행에서 무엇을 계산해야 그리드의 단계를 올바르게 계산할 수 있을까요)))))? 그리고 얼마나 자주 단계를 변경해야하는지))))

그리드가 상태 제어의 가장 간단한 변형 중 하나이기 때문에 레벨 사이의 모든 것이 고정되어 있지 않고 레벨에서 레벨로 전환, 추세, 반환, 극한을 의미하는 이유.... 글쎄, 마치 문제가있는 것처럼, 그러나 국가의 오크 공식화.
 
JeeyCi #:

네, 그 단어가 마음에 듭니다( 이벤트 중심 프로그래밍의 고유한 표현입니다).

산사니치 포멘코가 말한 변형에서는 이런 식으로 구현된 것 같습니다 : 이상 -> 입력(또는 출력)을 의미합니다... 위에서 dim_reduction과 다차원 분류 방법(LDA, 클러스터링)을 섞어 보았습니다... 하지만 마하라노비스의 본질은 어차피 다차원 공간에서 이상값/신규성 탐지가 주를 이뤘을 겁니다... 그래서 이상값을 거래하는 옵션은 매우 좋아 보입니다 (fs를 검색 할 멍청한 초기 데이터 세트가 아니라 feature_engineering 만 올바르게 수행해야합니다)...

하지만 여전히 "슬라이딩 창"이 혼란 스럽습니다 (일반적인 자동 회귀 모델은 시계열 추종 거래에 일반적이지만).... - 거기에도 (창에) 엉망이있을 수 있습니다... -- 나는 창 경계가 우연히 포트폴리오_관리에서 사용하는 스마트의 시장 진입이라고 가정합니다 -- 평균 분산 최적화.... 물론 우리는 그들의 포트폴리오를 알지 못하지만 (소급 적으로 대략적으로 SoT에서만),이 분산 내에서 그들은 아마도 포트폴리오의 재조정을 할 것입니다 --- 소매에 대해 수정하거나로드하는 동안 ...

이상값에 대한 거래는 확실히 흥미로운 옵션이지만, 이상값을 올바르게 해석하는 것도 중요합니다 - OTF 또는 DTF (데이 트레이더) - 누가 그것에 맞서고 있는지 고려하십시오.

추신

마하라노비스 이상값이 아니라 예측 분포의 극단값(예: 위험 수용(대 위험 회피) 행동의 경우, 액터A(환경 매개변수에 따라 해당 상태가 전환됨)를 사용해도 됩니다.

슬라이딩 창이 어떤 모양과 속성을 가지고 있든, 어떤 속성을 포함하고 있든 여전히 슬라이딩 창 안에서 움직이고 있습니다. 당연한 것을 부정하는 것은 어리석은 일입니다.

엿보는 사람이 기본을 배우기 전까지는 의사소통이 불가능합니다.

강화 학습은 단순한 표 형식의 예시를 제외하고는 에이전트가 환경에 영향을 미친다는 사실과 관련이 있습니다. 그리고 통계가 한정적으로 많거나 정책이 비약적으로 변화하지 않고 천천히 변화합니다. 이를 바탕으로 Forex에서 에이전트를 구현하는 것은 불가능하며 항상 정기적 인 분류를 받게됩니다.

형식적으로는 와우, 배우가 특정 환경에서 무언가를하는 것처럼 보일 것입니다. 그리고 본질적으로 그것은 충족되지 않으며 단지 인스턴스를 분류하는 것입니다. 로보틱스나 게임에는 더 적합합니다.

이 조건이 충족되지 않으면 RL은 다음과 같은 최적화로 볼 수 있습니다.
 
Maxim Dmitrievsky #:
강화 학습은 에이전트가 환경에 영향을 미친다는 사실과 관련이 있지만, 단순한 표 형식의 예는 예외입니다. 이를 바탕으로 Forex에서 에이전트를 구현하는 것은 불가능하며 항상 일반 분류를 받게됩니다.

형식적으로는 와우, 배우가 특정 환경에서 무언가를하는 것처럼 보일 것입니다. 그리고 본질적으로 그것은 충족되지 않고 단지 사례를 분류하는 것입니다. 로봇 공학이나 게임에는 더 적합합니다.

이 조건이 충족되지 않으면 RL은 최적화로 볼 수 있습니다.

동의합니다... 그래서 저는 에이전트가 OTF (대형주, 스마트)라고 생각하는 경향이 있습니다-초대형 볼륨 (표준 VSA에서와 같이)으로 볼륨을 제한하고 위반하여 공식화하기 위해.... 데이터 준비에서 ML의 주요 목적은 특정 자산에 대해 UHV가 무엇인지 파악하는 것입니다. 그리고 그것은 데이 트레이더가 아닌 행위자로서 대우 받아야하는 스마트입니다.... 물론 공식화가 여전히 필요하지만....

 

그건 그렇고, 인과 관계 추론에 대한 귀하의 링크를 살펴 보려고합니다-링크는 다소 서투른 러시아어로 현상의 의미를 설명합니다.... 그러나 그것에서 책과 다른 사람 들에 대한 링크는 우리가 부분 상관 계수 (러시아어로 말하면), 즉 연구중인 것 이외의 고정 요인에 대한 연구에 대해 이야기하고 있음을 시사합니다.... 즉, 부분 상관 계수가 발견되고 (학계 또는 표준 통계 책에 통계 수학 공식이 있음) 귀무 가설 (H0)을 통해 그 중요성이 평가되고 영향 또는 비 영향 (예 : 선택한 변수의 의존성 또는 독립성)에 대한 결론이 러시아어로 이루어집니다:

при фиксированном качестве посевного материала, мин. удобрений и фин. затрат - продуктивность посевов не зависит от фондооснащённости

즉, 자금-장비 및 작물 생산성은 선형 적으로 비 의존적입니다 ... (이것은 개입 측면에서)...

그리고 통계의 개인 상관 계수로 증명할 수 있습니다.... 이것은 다 인자 공간에서의 상관 관계가 반드시 관찰 된 현상의 인과 관계로 작용하지는 않는다는 것을 증명하는 상황입니다 ... 즉, 본질적으로 표준 실험 계획은 이러한 문제를 해결하기 위해 설계되었습니다. 즉, 결과에 대한 논리적 결론이 인과 현상의 순위로 부당하게 상승하는 중요하지 않은 요인-결과 상관 관계로 흩어져있는 것을 제거하기 위해 고안되었습니다.

나머지 (혼란 요인 등에 대한) 글은 읽지 않았지만, 왠지 (좋은 의미에서가 아니라) 대중을 위한 기사와 (오래된 진리에 대한 새로운 단어를 홍보하기 위한) 홍보용 기사는 합리적인 과학적 주장(음, 그리고 합리적인 주장 증명, 즉 인과 관계, 즉 인과 관계)에 대한 주장과 의미론적, 논리적으로 매우 어긋나 있는 것 같습니다.즉, 일련의 실험의 올바른 계획 및 설정에 의해 입증 된 (!) 특정 종속성의 인과 관계)...

... 소매의 경우 (시장에 대한 불완전한 정보로 인해)-인과 관계 추론은 원칙적으로 이해할 수 없으며, 연구 기관의 경우-입증 불가능 (상업적 비밀의 다양한 요소로 인해 동일한 이유로), 국가 수준의 통계위원회의 경우 아마도 일부 대표 샘플이있을 수 있습니다 .... 그러나 어떤 경우에도 금융에 대한 통계 데이터는 항상 상업적 비밀을 기반으로합니다... 그리고 마케터에게는 "어떤 대가를 치르더라도 다른 사람의 지갑을 들여다 보는"장난감 일 뿐입니다. 그렇기 때문에 귀하의 링크가 "마케터를위한 장난감"으로 더 흥미롭지 만 본질적으로 고전적인 통계 방법론에 기반한 것뿐입니다. 방법론, -- 단지 그들이 항상 고전적인 과학 연구, 이론 및 행렬 통계 방법에 관심이있는 것은 아니며 "실험의 윤리성"으로 인해 심리학자, 사회 학자 등뿐만 아니라 본격적인 행렬 모델링을위한 모든 정보에 항상 액세스 할 수있는 것은 아닙니다 ....

>> 그래서 그들은 기사와 책에서 "장난감 예"를 인용하는데, 그 위에 많은 두뇌가 말라 버립니다. 단순히 실생활에서 그러한 실험을 수행 할 수없고 그러한 데이터를 얻을 수 없으며 그러한 연구를위한 자금도 찾을 수없고 수영장에 대한 그러한 공허한 논리를 찾을 수 없으며 비즈니스는 수요가 언제 어떻게 발생하는지에 대한 설명을 원하기 때문입니다..... 그래서 그들은 오랫동안 그리고 이익을 위해 인플레이션의 뒤를 타는 것을 꿈꾸는 슬픔 마케터를 위해 "shir.consum"기사를 쓰고 두뇌가 말라서이 장난감 예를 실생활에 납땜하려고합니다....

이러한 종속성에 대한 실제적이고 과학적으로 근거가 있고 논리적으로 적절한 과학적 실험은 통계적으로 확인 된 해당 / 기타 논리적 결론에 대한 증거 기반을 수집하기위한 실험의 적절한 계획을 의미합니다 ... 통계 자체의 포퓰리즘이 아니라 영어 용어로 ...

모호한 링크에서 그렇게 보였습니다 (( -그래서 그 기사를 시장 분석에 즉시 납땜하지 않는 것에 대해 걱정하지 마십시오 ...

--- 이것은 내 리뷰입니다

Speed vs. Accuracy: When is Correlation Enough? When Do You Need Causation?
Speed vs. Accuracy: When is Correlation Enough? When Do You Need Causation?
  • adam kelleher
  • medium.com
Often, we need fast answers with limited resources. We have to make judgements in a world full of uncertainty. We can’t measure everything. We can’t run all the experiments we’d like. You may not have the resources to model a product or the impact of a decision. How do you find a balance between finding fast answers and finding correct answers...
 
이것은 일종의 소개 또는 홍보 기사이며 라이브러리 자체에 대한 링크가 있었던 것 같습니다.
그리고 시계열에 대한 추론에 대한 내용이 있었는데 아직 자세히 살펴볼 시간이 없습니다. 과장된 주제일 수도 있지만 배제할 수는 없습니다.

"시계열 분류 인과 추론"등을 검색하는 것이 합리적이라고 생각합니다.
 
Maxim Dmitrievsky #:
이것은 일종의 소개 또는 홍보 기사이며 라이브러리 자체에 대한 링크가 있었던 것 같습니다.
그리고 시계열에 대한 추론에 관한 내용이 더 있었습니다,

정말 홍보성 글이었어요 광고 예술의 최고의 전통이 아닌...

링크의 시계열 부분에는 이 책에 나오는 SUTVA에 대한 언급이 있습니다.

간섭이 없다는 가정은 Cox (1958)에 의해 "단위 간 상호 작용 없음"으로 표시되었습니다,

그리고 Rubin(1980)이 설명한 "안정된 단위 처리 값 가정(SUTVA)"에 포함되어 있습니다.

VanderWeele(2009)는 이 점을 '치료 변형 비관련성 가정', 즉 여러 버전의 치료가 존재할 수 있지만 모두 동일한 결과를 초래한다는 가정을 통해 공식화했습니다.

간섭이 있는 경우, 개인의 결과가 다른 개인의 치료 값에 따라 달라지기 때문에 개인 i에 대한 반실행은 잘 정의되지 않습니다.

간섭이 없다는 가정과 마찬가지로 치료의 여러 버전이 없다는 가정은 Rubin(1980)이 설명한 "안정된 단위 치료 가치 가정(SUTVA)"에 포함됩니다.

한 개인을 치료할 때 집단 내 다른 사람의 결과에 영향을 미치는 간섭이 존재합니다.

그리고 책의 뒷부분에 " 집단 간 인과 추론의 전이성[부사성 포함]에 대한 몇 줄"과 동시에 "각 방법의 추정치는 서로 다른 모델링 가정에 기반한다"고 설명합니다. - 이는 모델링에서 흔히 발생하는 문제입니다. 그런 다음 마케터들은 인구 집단에 일종의 '소문을 퍼뜨리는' 한편, 인구 집단에서 개인을 암시성(믿는 사람, 믿지 않는 사람, 저항하는 사람, 불평하는 사람, 포기하는 사람)에 따라 구분하는, 즉 분류를 위한 새로운 구분을 원합니다.... 이 속도로 우리는 분명히 가격 움직임의 모델링에서 사회 대중의 모델링으로 이동하는 반면, 우리는 시장이 동일한 정서에 의해 움직이고 모델링 할 필요가 없으며 더미에 모여 적어도 달을 향한 방향 (군중 심리)으로 향하면된다는 꿈을 꿀 것입니다-그것이 마케터가하고있는 일입니다.... 정치 과학자들과 동등 해지기를 꿈꾸며...

그리고 사회에는 여론 조작과 같은 홍보 및 정보 전파 기술이 많이 있습니다 ... 모두는 누군가의 의사 결정 과정에 영향을 미치기를 꿈꾸며 자신의 추측을 퍼뜨리는 데 "훈련"합니다... 그러나 군중의 견해에 근거한 결정은 거의 장기적이지 않으며 군중이 갈 수없는 "정지 수준"이 항상 있습니다 (누구에 의해?-규제자가 자신의 기능을 수행한다면).... 나는 평평한 행동을 연구하는 것은 쓸데없는 일이라고 생각합니다 (누가 누구에 반대하고 어떤 수단으로, 적어도 SUTVA) -- 목표가 똑똑한 사람들과 합류하고 " 그들의 코트 꼬리를 따르는 것"이라면 말입니다.

그건 그렇고, 책의 제목은 What IF - harvard.edu입니다 (아직 읽지 않았습니다. 이미 대각선으로 읽는 것이 나를 웃게 만듭니다).

추신

아니요,하지만 여전히 그들은 아무것도 발명하지 않고 첨단 계산이라고 부르지 않을 것이므로 경제에서 사람들에게 혜택을 분배하지 않고 장난감을 마케터에게 제공하고 광고 (실제 제품, 허구, 희망, 꿈, 자기기만의 대리)를 배포하고 "좋은"그리고 "유망한"직업을 갖게되어 기뻐할 것입니다-마케팅.... 나는 군중 행동에도 불구하고 여전히 정상적인 과학 기반 논리에 더 가깝습니다..... 하지만 저는 군중 행동에 따라 거래 결정을 내리지 않으며 누구에게도 조언하지 않습니다.

따라서 인과 추론 분석 (군중에서 누가 누구를 밀었고 싸움이 어떻게 발발했는지)은 가격 책정 프로세스의 모델링이 아니라 싸움의 모델링으로 간주됩니다 ... 항상 중재자가 있으며 (그리고 그것은 마케팅이 아니라 경제학입니다!, 그들 사이에는 등호가 없습니다!) 모든 것을 고려하는 것은 불가능합니다 (모델링은 항상 하나 또는 다른 가정, 객체가 모델링되는 경우 끝까지 연구 할 수없는 가정입니다).

추신.

나는 경제 및 정치 기술의 평등에 대한 주장을 받아들이지 않습니다 ... "사회 경제적 분야"는 언어 적 추상화보다 지상의 법칙을 더 연상시킵니다 ... 여기 지구에는 "재화"(삽이든 다른 것이 든), "반드시_필요하지_않아야하는", 그리고이 재화의 "한계 효용"이 있으며, 이는 최대화되어야하지만 예산 및 기타 자원과 같은 한계가 있습니다 - 이것은 비즈니스에 있습니다.... 하지만 인생에는 규제자가 있습니다... 상황에 따라 총수요와 공급을 확대하거나 축소하도록 강제합니다... 결론 : "그들의 코트 테일을 따르되"최악의 전통에있는 마케팅을 실제 사람들의 경제 및 생활 (연기금, 헤지 펀드, 사람들의 돈을 서비스하기위한 투자 펀드 - 유동성 시장 포함)과 혼합하지 마십시오.

 
... 그게 다야 - 카운터 광고 후, 나는 떠난다... 단지 harvard.edu 웹 사이트 주소가 약간 혼란 스러웠다... 시계열 섹션의 SUTVA 링크도 마찬가지였습니다.
 
좋아요, 젠장, 그럼 직접 다루지 않겠습니다. 토론 할 다른 흥미로운 주제가 있습니다.

당신의 표현과 분석이 마음에 들어요, 믿습니다 😀.

라이브러리에는 많은 노력없이 무언가를 추론 할 수있는 기성 도구가 있다고 생각했습니다.
사유: