트레이딩의 머신러닝: 이론, 모델, 실전 및 알고리즘 트레이딩 - 페이지 1844

[Maxim Dmitrievsky]

mytarmails :

맥심은? 뭔가 읽었어? 컷이 있습니까?

나는 접근 방식을 약간 개선했고 결과도 좋아졌습니다. 모든 입력은 + :))

하지만 문제가 있습니다..

1) 적은 신호

2) 모델은 시간이 지남에 따라 사망

하지만 그래도 이 빌어먹을 시장에서 뭔가를 이해하기 시작한 것 같습니다. 즉, 돌파구가 멀지 않았음을 의미합니다.))

[Maxim Dmitrievsky]

 

[Mihail Marchukajtes]

맥심 LENTYAY :-)

나도 솔직히. 기사에 가입했습니다. 우리의 주제는 흥미롭습니다. 나는 기사에 대한 계획을 던졌고, 그것을 진행하면서 나 자신이 엄청나게 흥미를 갖게 되었다. 나는 이미 첫 번째 단락을 썼고 ...... 전체 단락이 왔습니다. 게으름 :-(하지만 확장 된 형태로 내가 쓴 기사의 계획이 나를 흥미롭게했기 때문에 나는 그것을 할 것입니다 ... :-)

[Vladimir Perervenko]

유용한 책.

[Roman]

마이클 마르쿠카이테스 :

Michael, 가격에 어떤 일반화가 적용되는지 알려주세요.
반사 논리의 벡터를 이해하고 싶습니다.

그리고 또 다른 질문.
외인성 징후로 기술을 보완합니까?
이해를 돕기 위해 그러한 표시를 하십시오.

[Mihail Marchukajtes]

로만 :

Michael, 가격에 어떤 일반화가 적용되는지 알려주세요.
반사 논리의 벡터를 이해하고 싶습니다.

그리고 또 다른 질문.
외인성 징후로 기술을 보완합니까?
이해를 돕기 위해 그러한 표시를 하십시오.

가격에 대한 유일한 일반화는 작업자의 이전 기간에 대한 추세를 보는 것입니다. 이것이 국회 업무의 핵심이다. 그녀가 M15에서 H1의 경향을 본다면 그녀는 일합니다. 사실 이것이 주된 목적입니다.

나머지는 거래량, 델타 에 대한 데이터를 가져와 시장의 특정 시간에 특정 간격(각 신호에 대해 개별적으로)으로 이러한 데이터의 변화를 살펴봅니다. 7500개의 입력 데이터에서 150개 수준의 중요한 변수를 걸러내고 50개의 예제를 훈련하는 데 적용합니다. 즉, 입력 변수의 수는 선택할 수 있는 예제 자체보다 약 3배 더 많아야 합니다. 이 경우 오랫동안 작동하지는 않지만 고품질의 꽤 좋은 모델을 얻을 수 있습니다. 두 단어로 설명하자면....

[Roman]

마이클 마르쿠카이테스 :

가격에 대한 유일한 일반화는 작업자의 이전 기간에 대한 추세를 보는 것입니다. 이것이 국회 업무의 핵심이다. 그녀가 M15에서 H1의 추세를 본다면 그녀는 일합니다. 사실 이것이 주된 목적입니다.

나머지는 거래량, 델타 에 대한 데이터를 가져와 시장의 특정 시간에 특정 간격(각 신호에 대해 개별적으로)으로 이러한 데이터의 변화를 살펴봅니다. 7500개의 입력 데이터에서 150개 수준의 중요한 변수를 걸러내고 50개의 예제를 훈련하는 데 적용합니다. 즉, 입력 변수의 수는 선택할 수 있는 예제 자체보다 약 3배 더 많아야 합니다. 이 경우 오랫동안 작동하지는 않지만 고품질의 꽤 좋은 모델을 얻을 수 있습니다. 두 단어로 설명하자면....

일반적으로 의미를 이해했습니다. 감사합니다.
당신은 가격 움직임의 방향에 묶여 있습니다.
당신은 생각하지 않습니다? 가격을 일반화하여 기간에만 묶는 것은 옳지 않습니다.
더 많은 옵션이 있어야 한다고 생각합니다.

내가 알기로는 내생 데이터만 사용하고 외생 데이터는 고려하지 않습니다.
나는 나에게 말하는 기초에 대해 생각했다. 하지만 내가 알기로는 기술로 모델을 구축할 뿐입니다.

그러나 지금은 amers에서 MO를 공부하고 있습니다. NN은 회귀와 관련하여 느린 모델이라고 말합니다.
이에 대해 어떻게 생각하십니까?
아니면 항상 그렇듯이 모든 것이 작업에 달려 있습니까?

[mytarmailS]

막심 드미트리예프스키 :

힘을 합친다는 제안이 있습니다 .. 보셨다시피 좋은 입력을 받았지만 그 수가 적기 때문에 한 번에 모든 도구를 거래해야 하고, 입력이 90%인 경우가 많기 때문에 철수할 로봇이 필요합니다. 최소한 우위를 유지하려면 빨리 진입 해야 하고 철수하려면 로봇이 필요합니다 .

카록. 자동 전화 교환기를 함께 만들 제안이 있습니다.

1) 내 R에서 TS를 생성합니다. 로그가 있는 파일 형식의 TC. 규칙.

2) 이 규칙에 따라 MT4 또는 MT5에서 거래를 여는 스트레이를 만들 것입니다. 여전히 Kmean 클러스터링을 구현해야 할 수도 있습니다.

무슨 말을 합니까?

[Mihail Marchukajtes]

mytarmailS :

힘을 합친다는 제안이 있습니다 .. 보셨다시피 좋은 입력을 받았지만 그 수가 적기 때문에 한 번에 모든 도구를 거래해야 하고, 입력이 90%인 경우가 많기 때문에 철수할 로봇이 필요합니다. 최소한 우위를 유지하려면 빨리 진입 해야 하고 철수하려면 로봇이 필요합니다 .

카록. 자동 전화 교환기를 함께 만들 제안이 있습니다.

1) 내 R에서 TS를 생성합니다. 로그가 있는 파일 형식의 TC. 규칙.

2) 이 규칙에 따라 MT4 또는 MT5에서 거래를 여는 스트레이를 만들 것입니다. 여전히 Kmean 클러스터링을 구현해야 할 수도 있습니다.

무슨 말을 합니까?

그리고 가장 중요한 것은 여기에서 평가를 위해 말하자면 독립적인 전문가에 의해 .... 우리는 지점을 함께 당기고 있지만 모서리에 약간 ??? :-)

맥스, 그건 그렇고 당신의 게으름과 함께. 어떻게 이겼는지 말해줘?

[Mihail Marchukajtes]

로만 :

일반적으로 의미를 이해했습니다. 감사합니다.
당신은 가격 움직임의 방향에 묶여 있습니다.
당신은 생각하지 않습니다? 가격을 일반화하여 기간에만 묶는 것은 옳지 않습니다.
더 많은 옵션이 있어야 한다고 생각합니다.

내가 알기로는 내생 데이터만 사용하고 외생 데이터는 고려하지 않습니다.
나는 나에게 말하는 기초에 대해 생각했다. 그러나 내가 이해하는 한 기술로 모델을 구축할 뿐입니다.

그러나 지금은 amers에서 MO를 공부하고 있습니다. NN은 회귀와 관련하여 느린 모델이라고 말합니다.
있다면 이에 대해 어떻게 생각하십니까?
아니면 항상 그렇듯이 모든 것이 작업에 달려 있습니까?

알다시피, 당신은 당신의 연설에서 너무 많은 칭찬을 사용하여 내가 당신을 이해하기 어렵습니다. 더 쉽게 작성하십시오. 우리는 여기에서 모두 인형입니다. 예를 들어, 나는 Maxim, Maxim, 음, Max는 여전히 같은 주전자 :-) 나도 트롤입니다 :-)