트레이딩의 머신러닝: 이론, 모델, 실전 및 알고리즘 트레이딩 - 페이지 183

 
mytarmailS :

모델을 훈련시키는 데 얼마나 걸렸어요? 이 마지막

잘 모르겠습니다. 모델이 훈련되도록 밤새 컴퓨터를 켜 두었습니다. 그것은 아침에 이미 준비되어 있었고 훈련은 7 시간 이상 걸리지 않았습니다. 실제로는 훨씬 적었을 것입니다.
 

newConfigNEAT 기능에서 기본적으로 이러한 설정

newConfigNEAT(numInputs = 14 ,numOutputs = 1 ,maxNumOfNodes = 500 ,speciesPopulation = 50 )

지금은 32세대입니다

generation minFitness maxFitness meanFitness medianFitness
32          32    82.23862    150.0092      140.4628        145.5368
[ 1 ] "Starting simulations..."
[ 1 ] "1.59 % Finished simulation of species 1 / 44 genome 1 / 6 with fitness 146.091452597612"
[ 1 ] "3.17 % Finished simulation of species 1 / 44 genome 2 / 6 with fitness 146.091452597612"
[ 1 ] "4.76 % Finished simulation of species 1 / 44 genome 3 / 6 with fitness 146.091452597612"
[ 1 ] "6.35 % Finished simulation of species 1 / 44 genome 4 / 6 with fitness 146.091452597612"
[ 1 ] "7.94 % Finished simulation of species 1 / 44 genome 5 / 6 with fitness 146.091452597612"
[ 1 ] "9.52 % Finished simulation of species 1 / 44 genome 6 / 6 with fitness 146.091452597612"
[ 1 ] "11.11 % Finished simulation of species 2 / 44 genome 1 / 2 with fitness 145.536759116526"
[ 1 ] "12.7 % Finished simulation of species 2 / 44 genome 2 / 2 with fitness 145.536759116526"

이 세대 중 몇 명이 50 또는 500이어야 합니까?

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35세대에서 끝났는데 왜 정확히 35세대에? xs .. Dr.Trader 감사합니다

어떤 이유로 OOS에서 자산이 완전히 계산되지 않았습니다.

ㅏ

 
코드에서 NEATSimulation.RunSingleGeneration(tradingSimulation)이 호출된 횟수만큼 총 36세대가 생성됩니다(1번 taxamo, 그 다음 루프에서 35번).
 
mytarmailS :

어떤 이유로 OOS에서 자산이 완전히 계산되지 않았습니다.

모든 것이 계획대로 진행되며 거래 규칙의 어딘가에 손실이 너무 크면 중지하도록 표시되어 있습니다.

S&P가 떨어지자마자 전체 전략이 무너졌고, 나는 같은 결과를 얻었다. 이 기사의 저자는 매우 운이 좋았거나(가능성은 낮음), 특히 아름다운 OOS 사진을 위해 다양한 수신 거래 모델을 거쳤습니다.

 
트레이더 박사 :

모든 것이 계획대로 진행되며 거래 규칙의 어딘가에 손실이 너무 크면 중지하도록 표시되어 있습니다.

S&P가 떨어지자 마자 전체 전략이 무너졌고, 나는 같은 결과를 얻었다. 이 기사의 저자는 매우 운이 좋았거나(가능성은 낮음), 특히 아름다운 OOS 사진을 위해 다양한 수신 거래 모델을 거쳤습니다.

OOS에 대한 선택 편향. 식
 
트레이더 박사 :

모든 것이 계획대로 진행되며 거래 규칙의 어딘가에 손실이 너무 크면 중지하도록 표시되어 있습니다.

S&P가 떨어지자 마자 전체 전략이 무너졌고, 나는 같은 결과를 얻었다. 이 기사의 저자는 매우 운이 좋았거나(가능성은 낮음), 특히 아름다운 OOS 사진을 위해 다양한 수신 거래 모델을 거쳤습니다.

xs, 여기 Vladimir Perervenko 는 모든 것이 매우 낙관적이며 이전에 본 모든 것과 같이 네트워크가 바로 병합되지 않는다고 말했습니다. 데이터와 예측자를 사용하여 더 적은 시간에 시도하지만 여전히 코드를 전혀 이해하지 못하며 네트워크를 배우는 데 몇 주가 걸릴 것입니다.
 

다시 한 번 나는 Vizard_가 설명한 것을 시도했습니다.

2개의 표시기는 매우 작아서 적당한 것을 찾을 수조차 없습니다. 일반적으로 "입구의 쓰레기 -> 출구의 쓰레기"를 주제로 한 삽화가 그렇게 나왔습니다.

좌표는 두 지표의 값입니다. 파란색 - "구매" 클래스에 속하는 포인트, 빨간색 - "판매".

6개의 모델은 "Train Data" 포인트에 대해 훈련된 다음 좌표 (-2;-2)-> (2; 2)의 포인트 세트를 예측하는 데 사용되며 모델이 데이터를 기억한 방식과 데이터를 정확히 볼 수 있습니다. 모델 좌표에 대한 새로운 예측에서 발생했습니다.


 
트레이더 박사 :

다시 한 번 나는 Vizard_가 설명한 것을 시도했습니다.

2개의 표시기는 매우 작아서 적당한 것을 찾을 수조차 없습니다. 일반적으로 "입구의 쓰레기 -> 출구의 쓰레기"를 주제로 한 삽화가 그렇게 나왔습니다.

좌표는 두 지표의 값입니다. 파란색 - "구매" 클래스에 속하는 포인트, 빨간색 - "판매".

6개의 모델은 "Train Data" 포인트에 대해 훈련된 다음 좌표 (-2;-2)-> (2; 2)의 포인트 세트를 예측하는 데 사용되며 모델이 데이터를 기억한 방식과 데이터를 정확히 볼 수 있습니다. 모델 좌표에 대한 새로운 예측에서 발생했습니다.


아름답고 유익한 .. 이것에 대해 감사합니다

아마, 똑같이, 나는 내 힘을 모아 순수한 패턴을 찾는 것에 대한 내 아이디어에 대해 써야 할 것입니다 (그러나 시간이 걸립니다). 관련성이있는 것을 보았기 때문에 ... 아마도 어떤 의미가있을 것입니다 ..

내 생각에 Dr. Trader 의 전체 문제는 MO가 공유하도록 강제하려는 것입니다.   전체 샘플을 클래스로 나눌 수 있지만 객관적 으로 샘플의 ~3% 만 나눌 수 있고 우리가 당신이 강하다고 말하지 않는다면 어떻게 될까요? 결과 ...

이해했나요? 우리는 전체 샘플을 매수 및 매도 클래스로 나누려고 하므로 시장의 모든 움직임을 절대적 으로 예측하고 싶지만 예측자가 너무 미쳐서 모든 움직임의 ~3%객관적 으로 예측할 수 있습니다. 그래서 우리는 무엇을 해야 할까요? 필요? 우리는 최소한 이 3% 를 취하고 분리할 수 없는 다른 모든 것을 버리려고 노력해야 합니다. 왜냐하면 이것은 필터링해야 하는 입력/노이즈/재훈련 등의 이유에서 매우 쓰레기이기 때문입니다. ... call 그것은 당신이 원하는 것, 모든 것이 잘 될 것입니다 ...

내가 어떻게 보는지 아직 작성하지 않았지만 누군가가 그러한 선택을 하는 방법에 대한 제안이 있을 수 있습니까?

ps Sanych 제발, RSA에 대해 다시 이야기하지 마십시오. 이것은 전혀 올바른 코트가 아닙니다.)

 
mytarmailS :

아름답고 유익한 .. 이것에 대해 감사합니다

아마, 똑같이, 나는 내 힘을 모아 순수한 패턴을 찾는 것에 대한 내 아이디어에 대해 써야 할 것입니다 (그러나 시간이 걸립니다). 관련성이있는 것을 보았기 때문에 ... 아마도 어떤 의미가있을 것입니다 ..

내 생각에 Dr. Trader 의 전체 문제는 MO가 공유하도록 강제하려는 것입니다.   전체 샘플을 클래스로 나눌 수 있지만 객관적 으로 샘플의 ~3% 만 나눌 수 있고 우리가 당신이 강하다고 말하지 않는다면 어떻게 될까요? 결과 ...

이해했나요? 우리는 전체 샘플을 매수 및 매도 클래스로 나누려고 하므로 시장의 모든 움직임을 절대적 으로 예측하고 싶지만 예측자가 너무 미쳐서 모든 움직임의 ~3%객관적 으로 예측할 수 있습니다. 그래서 우리는 무엇을 해야 할까요? 필요? 우리는 최소한 이 3% 를 취하고 분리할 수 없는 다른 모든 것을 버리려고 노력해야 합니다. 왜냐하면 이것은 필터링해야 하는 입력/노이즈/재훈련 등의 이유에서 매우 쓰레기이기 때문입니다. ... call 그것은 당신이 원하는 것, 모든 것이 잘 될 것입니다 ...

내가 어떻게 보는지 아직 작성하지 않았지만 누군가가 그러한 선택을 하는 방법에 대한 제안이 있을 수 있습니까?

ps Sanych 제발, RSA에 대해 다시 이야기하지 마십시오. 이것은 전혀 올바른 코트가 아닙니다.)

이전에 3가지 클래스(판매, 울타리, 구매)로 나누는 접근 방식을 설명했습니다. "울타리" 등급에는 서로 모순되거나 매수 및 매도 등급으로 나눌 수 없는 모든 경우가 포함됩니다. 매매 시 3~10% 하락하는 것으로 나타났습니다. 이 접근 방식의 장점은 시간이 지남에 따라 익숙하지 않은 데이터(실제)에 대해 작업할 때 네트워크가 시장 상황을 인식하지 못하고 점점 더 "울타리"에 대해 언급하기 시작한다는 것입니다. 즉, 점차적으로 거래를 중단합니다. 이것은 시간이 지남에 따라 입력에 대해 점점 더 많은 실수를 시작하는 것보다 백 배 낫습니다.

하지만 아무 소용이 없고, 아무도 필요로 하지 않으며, 아무도 듣지 않습니다.

사유: