찾는 사람이 찾을 것입니다. + 0이 잘 예측되고 대상 시리즈가 1 0 -1 0 1이 아닌 1 0 1 0 -1이 되면 문제는 이진 분류로 축소됩니다. 당신은 질적으로 0을 예측해야합니다 ...
따라서 R에서 55% 이상의 확률과 catbust에서 많은 잎사귀를 찾을 수 있으므로 0은 매우 잘 예측되며 일반적으로 이해할 수 있습니다. 즉, 0입니다. 추세보다 약 1~3 정도 더 평평한 움직임이 있으므로 식별하기가 더 쉽지만 0에 빠지지 않는 것은 이미 적은 양의 추세입니다. 여기에서 시도해야 합니다.
왜 모든 사람들이 시장을 완벽하게 설명할 수 있는 모델을 찾으려고 하는지 전혀 이해가 되지 않습니다. 나는 다른 접근 방식을 가지고 있습니다. 모델에는 구매 / 거래 안함 / 판매 / 무엇을해야할지 모름의 4 가지 상태가 있으며 마지막 상태는 두 번째 상태에 비례합니다. 아무 것도 하지 않지만 동시에 전체 샘플(전체 시장)의 불완전한 적용으로 인해 모델이 수행해야 하는 작업을 알고 있는 경우 더 수용 가능한 결과를 얻을 수 있습니다.
4843개의 완료된 트랜잭션에 대해 84개의 시트가 사용되는 것으로 나타났습니다. 평균적으로 4843/84=58 입력은 필터를 포함하여 하나의 시트를 설명합니다. 이는 해당 영역이 닿지 않는다고 가정하는 경우이며 그렇지 않습니다. 필터 없이 구매만 하면 규칙(목록)당 1952/19=103개의 항목이 나오는데, 이는 이미 그렇게 작지 않습니다. 모든 것이 잘 될 것이지만 어떻게 든 Sharpe 비율이 작은 것으로 판명되었습니다. 전반적인 재무 결과를 희생할 수 있으며 몇 가지 필터를 더 추가하여 수익성 또는 수익성 있는 거래 비율과 같은 다른 지표를 크게 개선할 수 있습니다. 그리고 예, 21k의 최대 연속 이익은 분명히 예외입니다. 2014년에는 루블이 매우 빠르게 떨어졌습니다.
내가 알기로는 56%의 기록이 있는 MT4의 분입니까? 그럼 당신은 그것을 버릴 수 있습니다
잎이 많은 버전을 살펴보겠습니다. 이것은 MT5입니다. 예, 분이지만 실제 틱을 테스트하고 수수료를 고려하면 거래당 3포인트를 빼고 더 이상은 하지 않으며 현실은 총 -5포인트의 미끄러짐에 대해 또 다른 2포인트를 던집니다. 결과에서 마이너스 20k는 안전하게 제거할 수 있습니다.
잎이 많은 버전을 살펴보겠습니다. 이것은 MT5입니다. 예, 분이지만 실제 틱을 테스트하고 수수료를 고려하면 거래당 3포인트를 빼고 더 이상은 하지 않으며 현실은 총 -5포인트의 미끄러짐에 대해 또 다른 2포인트를 던집니다. 결과에서 마이너스 20k는 안전하게 제거할 수 있습니다.
나는 여기서 테스트와 oo를 표시하고 대시로 구분하는 것이 관례라는 사실에 대해 이야기하고 있습니다. 첫 번째가 완료될 때까지 다른 모든 것은 중요하지 않습니다.
글쎄요, 게다가 설명은 항상 그렇듯이 명확하지 않고 세부 사항을 이끌어 낼 의향도 없습니다. 왜 스플릿이 있는 이 신발류, 당신 외에 누가 그것을 필요로 합니까?
봇이 모든 틱 에서 작동하는 경우 반복합니다. 신호를 확인하고 있는데 인공 진드기에 표시하는 것조차 적절하지 않습니다.
나는 여기서 테스트와 oo를 표시하고 대시로 구분하는 것이 관례라는 사실에 대해 이야기하고 있습니다. 첫 번째가 완료될 때까지 다른 모든 것은 중요하지 않습니다.
글쎄요, 게다가 설명은 항상 그렇듯이 명확하지 않고 세부 사항을 이끌어 낼 의향도 없습니다. 왜 스플릿이 있는 이 신발류, 당신 외에 누가 그것을 필요로 합니까?
봇이 모든 틱 에서 작동하는 경우 반복합니다. 신호를 확인하고 있는데 인공 진드기에 표시하는 것조차 적절하지 않습니다.
분명히 나는 모델을 생성하기 위해 다른 개념을 제안했습니다. 훈련 샘플에서 규칙을 검색하고 이러한 규칙이 테스트 샘플에서 주장될 때 catboost에서 비슷한 것이 사용되었을 수 있습니다. 그래서 샘플의 일부에 대해 훈련을 받았습니다. 그런 다음 전체 사용 가능한 기록 및 동일한 선택에 대해 수신된 규칙(잎)을 확인했지만 실제로는 모델의 잎 수 측면에서 더 효율적입니다. 네, 완전히 독립적인(리프 생성(교육) 및 모델 선택에 참여하지 않음) 샘플에 대한 검증은 없습니다. 주요 아이디어는 설명된 이벤트의 수가 충분히 클 경우 모델에서 결정을 내리는 데 사용되는 리프가 적을수록 이 모델이 더 안정적이라는 것입니다.
거래 시스템은 바가 열릴 때 작동하므로 여기서 진드기는 그러한 역할을 하지 않습니다.
내 파일에 기록이 2018년 10월까지만 있었다는 것을 기억했습니다. 이제 11월과 12월에 테스트할 것입니다. 이것은 독립 샘플이 될 것입니다.
실험의 경우 - 텍스트 파일에 업로드하고 필요한 곳에서 읽으십시오.
그리고 하나의 랩톱에서 r과 python의 코드를 모두 사용할 수도 있습니다.
업로드에 관해서는 명확하지만 결합할 수 있는 모델의 소스로 catboost를 사용하고 싶기 때문에(예비 실험에서 좋은 결과를 얻었음) 이를 위해 모델 코드가 필요하기 때문에 별로 관심이 없습니다.
이것이 전체 기간(5년부터) 동안 철근 콘크리트/고정 코드인 경우 내 조언은 관련이 없습니다.
찾는 사람이 찾을 것입니다. + 0이 잘 예측되고 대상 시리즈가
1 0 -1 0 1이 아닌 1 0 1 0 -1이 되면 문제는 이진 분류로 축소됩니다.
당신은 질적으로 0을 예측해야합니다 ...
따라서 R에서 55% 이상의 확률과 catbust에서 많은 잎사귀를 찾을 수 있으므로 0은 매우 잘 예측되며 일반적으로 이해할 수 있습니다. 즉, 0입니다. 추세보다 약 1~3 정도 더 평평한 움직임이 있으므로 식별하기가 더 쉽지만 0에 빠지지 않는 것은 이미 적은 양의 추세입니다. 여기에서 시도해야 합니다.
왜 모든 사람들이 시장을 완벽하게 설명할 수 있는 모델을 찾으려고 하는지 전혀 이해가 되지 않습니다. 나는 다른 접근 방식을 가지고 있습니다. 모델에는 구매 / 거래 안함 / 판매 / 무엇을해야할지 모름의 4 가지 상태가 있으며 마지막 상태는 두 번째 상태에 비례합니다. 아무 것도 하지 않지만 동시에 전체 샘플(전체 시장)의 불완전한 적용으로 인해 모델이 수행해야 하는 작업을 알고 있는 경우 더 수용 가능한 결과를 얻을 수 있습니다.
이것이 전체 기간(5년부터) 동안 철근 콘크리트/고정 코드인 경우 내 조언은 관련이 없습니다.
이것은 필터 잎이없는 구매에 대한 모델 코드입니다. 여기에서 필터 잎 5 개를 선택했습니다.
판매용 모델에 대해 더 많은 잎이 발견되었으며 더 많은 필터가 있을 것입니다.
따라서 그 과정에서 모델을 변경하지 않을 것으로 예상됩니다.
다음은 84매의 모델입니다.
이 결과를 제공합니다
4843개의 완료된 트랜잭션에 대해 84개의 시트가 사용되는 것으로 나타났습니다. 평균적으로 4843/84=58 입력은 필터를 포함하여 하나의 시트를 설명합니다. 이는 해당 영역이 닿지 않는다고 가정하는 경우이며 그렇지 않습니다. 필터 없이 구매만 하면 규칙(목록)당 1952/19=103개의 항목이 나오는데, 이는 이미 그렇게 작지 않습니다. 모든 것이 잘 될 것이지만 어떻게 든 Sharpe 비율이 작은 것으로 판명되었습니다. 전반적인 재무 결과를 희생할 수 있으며 몇 가지 필터를 더 추가하여 수익성 또는 수익성 있는 거래 비율과 같은 다른 지표를 크게 개선할 수 있습니다. 그리고 예, 21k의 최대 연속 이익은 분명히 예외입니다. 2014년에는 루블이 매우 빠르게 떨어졌습니다.
멋지게 장착되었지만 완벽하지는 않습니다.
많은 기능이 필요하지 않음)
내가 알기로는 56%의 기록이 있는 MT4의 분입니까? 그럼 당신은 그것을 버릴 수 있습니다멋지게 장착되었지만 완벽하지는 않습니다.
많은 기능이 필요하지 않음)
내가 알기로는 56%의 기록이 있는 MT4의 분입니까? 그럼 당신은 그것을 버릴 수 있습니다잎이 많은 버전을 살펴보겠습니다. 이것은 MT5입니다. 예, 분이지만 실제 틱을 테스트하고 수수료를 고려하면 거래당 3포인트를 빼고 더 이상은 하지 않으며 현실은 총 -5포인트의 미끄러짐에 대해 또 다른 2포인트를 던집니다. 결과에서 마이너스 20k는 안전하게 제거할 수 있습니다.
잎이 많은 버전을 살펴보겠습니다. 이것은 MT5입니다. 예, 분이지만 실제 틱을 테스트하고 수수료를 고려하면 거래당 3포인트를 빼고 더 이상은 하지 않으며 현실은 총 -5포인트의 미끄러짐에 대해 또 다른 2포인트를 던집니다. 결과에서 마이너스 20k는 안전하게 제거할 수 있습니다.
나는 여기서 테스트와 oo를 표시하고 대시로 구분하는 것이 관례라는 사실에 대해 이야기하고 있습니다. 첫 번째가 완료될 때까지 다른 모든 것은 중요하지 않습니다.
글쎄요, 게다가 설명은 항상 그렇듯이 명확하지 않고 세부 사항을 이끌어 낼 의향도 없습니다. 왜 스플릿이 있는 이 신발류, 당신 외에 누가 그것을 필요로 합니까?
봇이 모든 틱 에서 작동하는 경우 반복합니다. 신호를 확인하고 있는데 인공 진드기에 표시하는 것조차 적절하지 않습니다.
나는 여기서 테스트와 oo를 표시하고 대시로 구분하는 것이 관례라는 사실에 대해 이야기하고 있습니다. 첫 번째가 완료될 때까지 다른 모든 것은 중요하지 않습니다.
글쎄요, 게다가 설명은 항상 그렇듯이 명확하지 않고 세부 사항을 이끌어 낼 의향도 없습니다. 왜 스플릿이 있는 이 신발류, 당신 외에 누가 그것을 필요로 합니까?
봇이 모든 틱 에서 작동하는 경우 반복합니다. 신호를 확인하고 있는데 인공 진드기에 표시하는 것조차 적절하지 않습니다.
분명히 나는 모델을 생성하기 위해 다른 개념을 제안했습니다. 훈련 샘플에서 규칙을 검색하고 이러한 규칙이 테스트 샘플에서 주장될 때 catboost에서 비슷한 것이 사용되었을 수 있습니다. 그래서 샘플의 일부에 대해 훈련을 받았습니다. 그런 다음 전체 사용 가능한 기록 및 동일한 선택에 대해 수신된 규칙(잎)을 확인했지만 실제로는 모델의 잎 수 측면에서 더 효율적입니다. 네, 완전히 독립적인(리프 생성(교육) 및 모델 선택에 참여하지 않음) 샘플에 대한 검증은 없습니다. 주요 아이디어는 설명된 이벤트의 수가 충분히 클 경우 모델에서 결정을 내리는 데 사용되는 리프가 적을수록 이 모델이 더 안정적이라는 것입니다.
거래 시스템은 바가 열릴 때 작동하므로 여기서 진드기는 그러한 역할을 하지 않습니다.
내 파일에 기록이 2018년 10월까지만 있었다는 것을 기억했습니다. 이제 11월과 12월에 테스트할 것입니다. 이것은 독립 샘플이 될 것입니다.
어떻게 넣었어요? 그런 다음 파이썬이나 R 사이에 일종의 다리를 만들어야 합니다. 저에게 그것은 어두운 숲입니다.
이 문제가 여기서 해결된 것 같 습니까?