트레이딩의 머신러닝: 이론, 모델, 실전 및 알고리즘 트레이딩 - 페이지 1121

 
독성 :

그것도 앞으로?

역행을 보여주는 것은 무의미하다는 것 외에도 단순히 외설적입니다. 하지만 반복해서 말하지만, 저는 테스터와 최적화 알고리즘이 없으며 그에 따라 특히 활발한 거래의 경우 그 중요성이 의심스럽습니다. HFT는 말할 것도 없고 "표준 방법"이 작동하지 않는다고 가정해 보겠습니다.

위에서 10월 8일부터 10월 19일까지의 데이터만 있다고 썼습니다. 훈련은 18일, 이제 포워드는 2일차 실시간입니다.

 
독성 :

아무것도 아님

흠 정답입니다!

거기에는 정말 아무것도 없습니다. 이것은 martingale과 수동 거래 를 위해 패널을 테스트하고 손익분기점을 설정한 보너스 계정입니다. ... 전부 아니면 전무 의 원칙에 따라 테스트되었습니다 - 정지 손실 없이 평균을 내는 마틴게일의 역추세)) )

 
이반 네그레쉬니 :

다음은 테스터에서 실행된 것입니다. 이것은 무작위입니까?

그리고 추세를 따르지 않고 오히려 "작은 주름". ANYONE(!)만 실제 실행 가능한 추세 추종 거래 시스템을 보여주었다면 얼마나 안타까운 일입니까!

 
알레르기 :

ANYONE(!)만 실제 실행 가능한 추세 추종 거래 시스템을 보여주었다면 얼마나 안타까운 일입니까!

글쎄, 당신은 어떻게 시작하시겠습니까?))), 내가 틀리지 않았다면, 당신은 지난 6개월 동안 추세 추종 거래 시스템에 대한 500개의 메시지를 가지고 있습니다))))

 
이고르 마카누 :

흠, 정답입니다!

거기에는 정말 아무것도 없습니다. 이것은 내가 martingale과 수동 거래를 위해 패널을 테스트하고 손익분기점을 설정한 ... 전부 아니면 전무 의 원칙에 따라 테스트한 보너스 계정입니다 - 정지 손실 없이 평균을 내는 마틴게일의 역추세))))

나는 그 순교자를 즉시 깨달았고, 그래서 나는 침묵을 지켰다 :)

 
막심 드미트리예프스키 :

나는 그 순교자를 즉시 깨달았고, 그래서 나는 침묵을 지켰다 :)

손익분기점을 추측할 수 있습니다. 대차대조표의 긴 줄입니다.

그러나 테스트의 관행에서 손익분기점은 위험 감소보다 더 악합니다. BU의 노출이 있는 TS의 작성자는 위험을 줄인다고 생각합니다 ... 그러나 위험이 감소하고 이익을 얻습니다 ... 그리고 위험 BU가 있는 경우와 BU가 없는 경우 모두 보증금을 잃을 수 있습니다.) )))

 
알레르기 :

ANYONE(!)만 실제 실행 가능한 추세 추종 거래 시스템을 보여주었다면 얼마나 안타까운 일입니까!

그것들이 존재하기라도 합니까? 내가 용어를 올바르게 이해했다면.

 
이고르 마카누 :

손익분기점을 추측할 수 있습니다. 대차대조표의 긴 줄입니다.

그러나 테스트의 관행에서 손익분기점은 위험 감소보다 더 악합니다. BU의 노출이 있는 TS의 작성자는 위험을 줄인다고 생각합니다 ... 그러나 위험이 감소하고 이익을 얻습니다 ... 그리고 위험 BU가 있는 경우와 BU가 없는 경우 모두 보증금을 잃을 수 있습니다.) )))

그리고 있다)

 
유리 아사울렌코 :

그것들이 존재하기라도 합니까? 내가 용어를 올바르게 이해했다면.

반드시! 꽤 유능하고 잘 생각한 프로그래머도 있습니다! 그리고 네, 전혀 어렵지 않습니다!

 
알레르기 :

반드시! 꽤 유능하고 잘 생각한 프로그래머도 있습니다! 그리고 네, 전혀 어렵지 않습니다!

말하지마 추세는 한 번에 전체보다 부분적으로 취하는 것이 더 쉽습니다. 따라할 필요도 없습니다.)

사유: