트레이딩의 머신러닝: 이론, 모델, 실전 및 알고리즘 트레이딩 - 페이지 1062

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마법사_ :

하지만 그들이 친구였을 때)))

며칠이 지났다!!!!! 저는 이제 보다 글로벌한 성격의 질문에 관심이 있습니다. 전 세계적으로 중요합니다.... 도미네이션 UAHAHAHAHAHAAAAAAA!!!!!


무서운?

 
FxTrader562 :

좋아, 나는 어느 정도 이해했다고 생각한다. 이미 MQL5 코드를 구현하고 테스트했습니까?

제 주요 문제는 이전 기사를 기반으로 퍼지 논리 없이 지표 값 이외의 RDF에 원시 가격 데이터를 공급하는 방법에 대해 여전히 100% 명확하지 않다는 것입니다.

퍼지 논리를 사용하지 않고 원시 가격 데이터를 공급하는 방법을 알려주시면 좋습니다. 퍼지 논리가 없는 "CalculateMamdani()" 함수를 의미합니다. 그렇지 않으면 다음 기사를 게시할 때까지 기다려야 합니다.

예, 하지만 gmdh가 없으면 .. 더 잘하는 방법을 잘 모르겠습니다.

 double CalculateMamdani()
  {
   CopyBuffer (hnd1, 0 , 0 , 1 ,arr1);
   NormalizeArrays(arr1);

   CopyBuffer (hnd2, 0 , 0 , 1 ,arr2);
   NormalizeArrays(arr2);

   CopyBuffer (hnd3, 0 , 0 , 1 ,arr3);
   NormalizeArrays(arr3);

   if (!random_policy)
     {
      vector[ 0 ]=arr1[ 0 ];
      vector[ 1 ]=arr2[ 0 ];
      vector[ 2 ]=arr3[ 0 ];

      CDForest::DFProcess(RDF,vector,RFout);
       updateNeutral.B(RFout[ 0 ]); res = RFout[0];

     }
   else
     {
       int unierr;
       updateNeutral.B(MathRandomUniform( 0 , 1 ,unierr)); res = MathRandomUniform(0,1,unierr) ;
     }
   
   //Print(updateNeutral.B());
   firstTerm.SetAll(firstInput,arr1[ 0 ]);
   secondTerm.SetAll(secondInput,arr2[ 0 ]);
   thirdTerm.SetAll(thirdInput,arr3[ 0 ]);

   Inputs.Clear();
   Inputs.Add(firstTerm);
   Inputs.Add(secondTerm);
   Inputs.Add(thirdTerm);

   CList *FuzzResult=OurFuzzy.Calculate(Inputs);
   Output=FuzzResult.GetNodeAtIndex( 0 );
   double res=Output.Value();
   delete FuzzResult;

   return (res);
  }
이런 식으로 .. EA에서 모든 퍼지 논리를 삭제하십시오.
 
마법사_ :

예, 단어가 아닙니다. 나는 잠을 자지 않을 것입니다 Sedna))))
미샤, 젠장, 당신이 가진 모든 것을 보관하고 Maksimka로 보내십시오. 그가 선택하게 하세요.
많은 구현이 있었지만 뉴런의 수에 2를 곱한 사실,
당신은 이것을 할 필요가 없습니다. 나는 신경 생물학자들의 연구 중 하나를 이렇게 말했습니다 ...

예, 거기에서 자루를 찾으십시오. 지금 바로 찾을 수 있습니다.

 
막심 드미트리예프스키 :

예, 하지만 gmdh가 없으면 .. 어떻게 하면 더 잘할 수 있을지 잘 모르겠습니다.

이것과 같은 것 .. EA에서 모든 퍼지 논리를 삭제하십시오.

매우 감사합니다!!!

이 라인이 확실합니까?

 res = RFout [0];

아니면 그래야 합니까?

 res = RFout [1];

방법으로 나는 이미 수식, 수학, 수학의 모든 조합을 시도한 모든 조합을 업데이트 폴더에 업데이트 이 정책을 개선하고 보상 기능을 업데이트합니다. 그러나 어떻게 든 IT의 지금까지 임의의 결과를 제공합니다. 결과가 항상 신뢰할 수 있는 것은 아닙니다.

그러나 "ALPHA ZERO"와 같이 사용되는 임의의 촛불 시뮬레이션 알고리즘을 시도하고 싶습니다. RDF가 최적화 중에 양초 마감, 양초 열림 등과 같은 직접적인 가격을 취할 수 있다고 확신합니까?

 
마법사_ :

예, 단어가 아닙니다. 나는 잠을 자지 않을 것입니다 Sedna))))
미샤, 젠장, 당신이 가진 모든 것을 보관하고 Maksimka로 보내십시오. 그가 선택하게 하세요.
많은 구현이 있었지만 뉴런의 수에 2를 곱한 사실,
당신은 이것을 할 필요가 없습니다. 이것은 ncirobiologists의 연구 중 하나에 말했습니다 ...

그에게 파이프 ... 내가 직접 비틀 것입니다. 사실, 이것을 하려면 몇 년이 걸릴 것입니다 :-) 하지만 나는 옵티마이저 코어에 가까워졌습니다. 원하는 대로 말하되 10개 모델 중 2~4개는 일반적으로 일반화되고 나머지는 일반화되지 않습니다. 알려진 알고리즘을 통해 일반화된 모델을 얻을 수 있습니다. 이제 얻은 일반화 모델의 비율이 40% 이상이 되도록 추정의 품질을 개선하고 최적화 프로그램 자체에 적용해야 합니다. 그는 일반화된 모델을 찾을 때까지 모델을 정렬할 것이기 때문입니다. 아니면 최선을 찾는 일반화 모델에만 뛰어들 것인가...... 당신이 알고 있는 일반화 능력을 평가하기 위한 옵션은 무엇입니까????

 
막심 드미트리예프스키 :

새 라이브러리:

종가가 있는 샘플 EA:

이제 테스터(최적화 아님)에서 1회 반복해서 배울 수 있습니다.

복사해서 지우고 나중에 기사로

매우 감사합니다!!!!!!!!!!!

복사...하지만 약간의 오류가 표시됩니다. mt5_r 라이브러리도 포함해야 합니까?

 
FxTrader562 :

매우 감사합니다!!!!!!!!!!!

복사...하지만 약간의 오류가 표시됩니다. mt5_r 라이브러리도 포함해야 합니까?

mt5_r? 그런 도서관이 없다

이 라이브러리 #include <RL 블렌더 1 iteration.mqh>

"포함" mt5 폴더에 있어야 합니다.

 
막심 드미트리예프스키 :

mt5_r? 그런 도서관이 없다

죄송합니다..네, 알겠습니다. 포함 파일에 다른 이름을 사용했습니다.

테스트해보고 결과를 알려드리겠습니다.

주로 RDF가 무작위 양초 가격 패턴에서 실제로 학습할 수 있는지 확인하기 위해 무작위 양초 시뮬레이션을 만드는 데 더 관심이 있습니다.

 
FxTrader562 :

죄송합니다..네, 알겠습니다. 포함 파일에 다른 이름을 사용했습니다.

테스트해보고 결과를 알려드리겠습니다.

주로 RDF가 무작위 양초 가격 패턴에서 실제로 학습할 수 있는지 확인하기 위해 무작위 양초 시뮬레이션을 만드는 데 더 관심이 있습니다.

그래, gdmh Ill에 약간의 진전이 있다면

 
막심 드미트리예프스키 :

그래, gdmh Ill에 약간의 진전이 있다면

나에게 GDMH는 제대로 이해했다면 구현하기가 그리 어렵지 않은 것 같다..하지만 다시 살펴보겠다.

1. for 루프를 사용하여 각 다항식을 계산하고 ai*xi와 같은 계수 및 표시기 값 입력의 곱셈의 합을 구합니다.

2. 다음으로, 개별 다항식을 RDF 입력에 공급하고 훈련합니다.

3.다음으로 최소자승법을 이용하여 최적계수를 계산한다.

4. 다음으로, 거래 기간 동안 전체 프로세스를 지속적으로 반복합니다.

내가 그것을 올바르게 이해했고 어쨌든 당신을 도울 수 있다면 저에게 편지를 써 주십시오.

그건 그렇고, Lotoptimization() 및 money management() 등에 대한 좋은 샘플 코드가 있습니다. 이는 시스템의 정확성과 축소를 합리적인 수준으로 얻을 수 있다면 매우 유용할 수 있습니다. 시스템은 99일 필요가 없습니다. %는 항상 정확하지만 드로다운과 연속 손실이 매우 중요합니다.

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