Реверсирование: формализуем точку входа и пишем алгоритм ручной торговли

Roman Klymenko | 15 ноября, 2018

Введение

Вот уже на протяжении двух статей (Реверсирование - священный Грааль или опасное заблуждение? и Реверсирование: снижаем максимальную просадку и тестируем другие рынки) мы изучаем такую торговую стратегию, как реверсирование. Мы рассмотрели вопросы применения данной торговой стратегии на разных рынках, нашли наиболее подходящие рынки, формализовали основные правила правильного реверсирования. Казалось бы, тема закрыта, о чем еще писать? Но есть одна проблема, о которой мы говорили ранее, но к решению которой мы так и не подошли.

Эта проблема — точка входа, которая в нашей торговой стратегии не привязана ни к чему. А значит, войти в сделку можно в любой момент. И результат при этом может оказаться непредсказуемым. Кто-то получит тейк профит, а кто-то, войдя на 5 минут позже, может получить стоп лосс по всей цепочке сделок.

По данной причине и все тесты, которые мы проводили в предыдущих статьях, можно назвать достоверными только в тех случаях, если бы вы начали входить в сделки ровно в тот день, час и минуту в истории, когда это начал делать тестер стратегий. И нельзя гарантировать, что вы получили бы точно такой же прирост прибыли, если бы начали входить в сделки на минуту раньше или позже.

В общем, нам нужны правила, которые позволят определить, "когда нужно входить в сделку" и "в каком направлении входить". И желательно, чтобы эти правила сильно не ухудшали график нашей прибыли. Так попробуем найти такие правила.

Тестируемые инструменты

Изменения в советнике RevertEA

По сравнению с предыдущей статьей, в советник RevertEA внесены следующие изменения:

• добавлена кнопка Закрыть, позволяющая закрыть текущую открытую позицию;
• добавлен вывод текущей прибыли по позиции на график (рядом с кнопкой Закрыть);
• добавлен режим установки стоп лосса как процент от текущей цены;
• в настройки добавлены параметры Использовать постоянный трейлинг после N пунктов прибыли и Постоянный трейлинг в пунктах;
• добавлена возможность использования режима исполнения сделок ORDER_FILLING_IOC.
  

Изменения в советнике RevertManualEA

В советник RevertManualEA внесены следующие изменения:

• добавлена кнопка Закрыть все, позволяющая закрыть сразу все позиции, контролируемые данным советником;
• рядом с кнопкой Закрыть все показывается общая прибыль по всем позициям, которые контролирует советник;
• на график выводятся кнопки всех позиций, которые контролирует советник;
• добавлена возможность использования режима исполнения сделок ORDER_FILLING_IOC.

Формализуем точку входа

Итак, чтобы результаты торговой системы не зависели от времени, когда мы вошли, нам нужно придумать такие правила, которые бы позволяли входить только при определенном стечении обстоятельств, а не всякий раз, когда по инструменту нет открытых позиций.

На мой взгляд, лучше всего для определения такой точки входа подходит скользящая средняя.

Во-первых, она позволяет определить глобальный тренд, а значит направление входа: если скользящая средняя растет, значит вход в Long, иначе в Short.

Ну а во-вторых, дополнительное правило позволяет ограничить сам вход. Например, только после того, как предыдущий бар пересек линию скользящей средней вверх или вниз.

Приведенные правила и будут нашими условиями для входа. Возможности для их использования давно уже реализованы в советнике RevertEA. И единственное, что нам нужно сделать, чтобы перестроить его под работу со скользящей средней, это изменить следующие параметры:

• Открывать короткие позиции — установить в true, иначе советник будет открывать только позиции в Long, игнорируя сигналы в Short;
• Период — установить нужный период в данной настройке в блоке Индикатор MA #1;
• все остальные настройки в блоке Индикатор MA #1 изменяются по собственному вкусу.

Впрочем, как обычно, к статье прикреплен архив с SET-файлами, содержащими найденные настройки для определенных инструментов.

В данной статье мы будем использовать простую скользящую среднюю. Если вы предпочитаете какую-либо другую, то в блоке Индикатор MA #1 настроек советника можно выбрать нужную.

Фондовый рынок. В прошлой статье мы выяснили, что наиболее подходящим для реверсирования является фондовый рынок. Давайте с него и начнем.

Сначала сравним результаты по инструментам брокера №1. Напомню, что у данного брокера для каждого инструмента свой своп (какой именно, смотрите в таблице из предыдущей статьи), но в любом случае эти свопы для позиций в Long минимум в 2 раза больше, чем у брокера №2. Но есть и преимущества — для позиций в Short своп положительный, то есть, своп платится вам за то, что вы держите позицию в Short.

Результаты тестов для всех рынков будут объединены в таблицы. Каждая строка таблицы содержит информацию сначала по результатам тестов без применения каких-либо индикаторов. То есть, когда позиция открывается сразу, как только тейк-профитом или стоп лоссом закрылась предыдущая цепочка сделок. Далее, с новой строки, в строке таблицы, отображается результат тестирования по тому же символу на тех же значениях SL и TP, но с применением индикатора Простая скользящая средняя.

Поскольку советник RevertEA позволяет торговать и без реверсирования, давайте также проверим, какая будет прибыльность при торговле при помощи скользящей средней, так сказать, классическим способом. Лучшие результаты данных тестов будут приведены в третьей строчке каждой строки таблицы.

Результаты тестирования торговой стратегии с реверсированием без индикаторов отличаются от результатов предыдущей статьи. Ведь уже прошло больше месяца. Так что заодно мы также посмотрим, что изменилось в результатах тестирования за прошедшее время.

Перед тем, как перейти к результатам тестирования, давайте вспомним назначение некоторых колонок таблицы:

• % в год — данный показатель высчитывается по следующей формуле: ((прибыль/макс. просадка)*100)/кол-во лет, за которые есть историческое данные по инструменту, является числом приблизительным, и приведен для сравнительного анализа;
• макс. проигрышей — показывает максимальное количество последовательных проигрышей, то есть, насколько глубоко в цепочку мы погрузились, пока не достигли тейка;
• трейдов (год/всего) — среднее количество позиций, которые будут открываться по инструменту за год (общее количество трейдов разделить на количество лет, за которые есть данные).
  

Брокер №1, фондовый рынок:

Давайте пока не будем делать выводы, а просто посмотрим на соответствующие графики. Выводы сделаем в конце данного раздела, сразу по всем рынкам.

Что касается графиков, то на них используются следующие сокращения:

• PLAIN — график торговой стратегии без индикаторов (вход в Long сразу, как только по символу нет позиции);
• MA — вход на основе сигналов скользящей средней;
• NOREVERT — вход на основе сигналов скользящей средней без использования реверсирования.

TripAdvisor:

Sberbank:

Nintendo_US:

Tencent:

Michael_Kors:

Starbucks:

Gazprom:

Petrobras:

Snap:

SQM:

Теперь давайте посмотрим на результаты для брокера №2. У данного брокера своп отрицательный независимо от направления позиции. Еще одно отличие данного брокера от брокера №1 — он не выплачивает дивиденды с ваших позиций в Long. Впрочем, плюсом является то, что он и не снимает дивиденды с позиций в Short.

Брокер №2, фондовый рынок:

Из всех рассмотренных инструментов за прошедший месяц нас расстроил только ORCL.m. Он таки добрался до конца цепочки — 8 шага. И мы получили убыток по всей цепочке на торговой стратегии без индикатора. Из-за этого процент прибыли в год получился очень маленьким. Интересно, что если бы мы торговали по индикатору, то данного убытка удалось бы избежать.

ORCL.m:

INTC.m:

FOXA.m:

SBUX.m:

NKE.m:

HPE.m:

MSFT.m:

KO.m:

ATVI.m:

Индексы. Среди индексов мы рассмотрим только один — индекс Dow Jones (YM) у брокера №1. Его график прибыли можно назвать идеальным... Точнее, можно было бы назвать идеальным график прибыли из предыдущей статьи, однако в новых тестах неожиданно в 2009 году цепочка прервалась, чего не было ранее. Впрочем, добавление скользящей средней смогло бы уберечь нас от убытка по всей цепочке, как можно видеть на графике ниже.

Брокер №1, индексы:

Сырье. Среди сырьевых инструментов мы также рассмотрим только один — нефть марки Brent у брокера №2. Только этот инструмент в прошлой статье показывал хорошую прибыль и график баланса. Впрочем, несмотря на то, что добавление скользящей средней позволило уменьшить максимальное количество непрерывных проигрышей, общие результаты стали гораздо хуже.

Брокер №2, сырье:

Подводим итоги

Итак, что же у нас получилось? Мы смогли формализовать точку входа. И теперь дата, с которой мы начинаем тестирование, не так сильно влияет на результаты тестов.

Кроме того, для большинства инструментов нам удалось повысить прибыльность, а также уменьшить максимальное количество непрерывных проигрышей на 1-2 шага.

А вот чистая прибыль по всем инструментам снизилась за счет уменьшения количества трейдов в 1.5-2 раза. И тут уже вам самостоятельно придется выбирать, что для вас важно, бОльшая прибыль или меньшие риски.

Тестируем уровень стоп лосса в процентах от цены и ATR

В комментариях к предыдущим статьям говорилось, что использовать фиксированные значения стоп лосса и тейк-профита неправильно. Гораздо правильнее использовать для этого процент от ATR. И логика в этом утверждении есть. Действительно, как можно на протяжении 15 лет тестирования использовать один и тот же уровень стоп лосса и тейк профита. Ведь во-первых, в разные периоды времени волатильность у инструмента отличается. А кроме того, цена по инструменту за 15 лет может измениться на порядок, а мы по прежнему будем использовать уровень стоп лосса, который был подобран 15 лет назад.

По этой причине советник RevertEA был доработан так, чтобы уровень стоп лосса можно было указывать не только в пунктах, но и в процентах от текущей цены или в процентах от ATR. Отвечает за это параметр Тип стоп лосса в настройках советника.

ATR в данном случае будет определяться по Герчику. То есть, на дневном графике, без учета слишком маленьких или слишком больших баров. И только если количество баров окажется недостаточным для подсчетов, будет использоваться стандартный способ.

Если данный вариант определения ATR вас не устраивает, вы легко можете переписать функцию getATR под свои нужды. Данная функция находится в файле strategy_base.mqh папки Strategies. Ее оригинальный исходных код представлен ниже:

double getATR(string name){
   MqlRates rates[];
   ArraySetAsSeries(rates, true);
   double atr=0;
   double pre_atr=0;
   int count=0;
   
   // получаем данные о барах за последние 7 дней
   //(с избытком, так как ATR будем считать за 5 дней)
   int copied=CopyRates(name, PERIOD_D1, 0, 7, rates);
   
   // определяем ATR за последние 7 дней без учета
   // слишком больших и слишком маленьких баров
   if(copied>=5){
      for(int j=1; j<copied; j++){
         pre_atr+=rates[j].high-rates[j].low;
      }
      pre_atr/=(copied-1);
   }
   
   //определяем ATR за последние 5 дней или менее с учетом
   // слишком больших и слишком маленьких баров
   // то есть, бары размером более 1.5 ATR за 7 дней
   // и бары размером менее 0.3 ATR за 7 дней
   // отбрасываются
   if(pre_atr>0){
      for(int j=1; j<copied; j++){
         if( rates[j].high-rates[j].low > pre_atr*1.5 ) continue;
         if( rates[j].high-rates[j].low < pre_atr*0.3 ) continue;
               
         if( ++count > 5 ){
            count=5;
            break;
         }
               
         atr+=rates[j].high-rates[j].low;
      }
      // если баров среднего размера очень мало
      // то считаем обычный ATR 5
      if(count<2){
         count=0;
         for(int j=1; j<=5; j++){
            ++count;
            atr+=rates[j].high-rates[j].low;
         }
      }
      atr= NormalizeDouble(atr/count, _Digits);
   }
         
   return atr;
}

Что касается уровня тейк-профита, то теперь его можно указывать не только в пунктах, но и в стоп лоссах (параметр Тип тейка в настройках советника). Например, тейк-профит на расстоянии 3 стоп лоссов от цены открытия.

Ниже представлены сравнительные результаты тестирования различных способов указания уровня стоп лосса. Тестирование проводилось без использования скользящей средней, так как в этом случае точек входа больше, а значит результаты для сравнительного анализа будут более точными.

Каждая строчка таблицы состоит из 3 строк:

• стоп лосс и тейк-профит в пунктах;
• стоп лосс в процентах от цены, тейк-профит как множитель к стоп лоссу;
• стоп лосс в процентах от ATR, тейк-профит как множитель к стоп лоссу.

Нельзя сказать, чтобы какой-то из способов подсчета стоп лосса оказался лучшим на всех тестируемых инструментах. Где-то лучшую прибыль показал стоп лосс в пунктах, где-то в процентах от цены, а где-то в процентах от ATR. Но одна закономерность все же прослеживается. Максимальное количество убыточных сделок подряд практически везде существенно увеличивается как при использовании стоп лосса в процентах от цены, так и при использовании стоп лосса в процентах от ATR. А следовательно и максимальная просадка.

В общем, нельзя сказать однозначно, какой из вариантов установки уровня стоп лосса и тейк-профита лучше. Но на мой взгляд, использование стоп лосса и тейк-профита в пунктах все же показывает более качественные результаты, так как приводит к меньшей просадке.

Тестируем трейлинг стоп

Многие трейдеры предпочитают использовать в своей торговле плавающий трейлинг стоп, утверждая, что он позволяет сохранить полученную прибыль, тем самым повысив прибыльность советника. Что же, давайте и мы попробуем воспользоваться данной технологией.

Для этого в настройках советника есть два параметра:

• Использовать постоянный трейлинг после N пунктов прибыли — определяет количество пунктов, которые цена должна пройти в сторону тейк-профита, чтобы активизировался механизм трейлинг стопа (данное ограничение необходимо, чтобы не закрыть цепочку в убыток на последующих шагах реверсирования, особенно если используется удвоение лота не на каждом шаге);
• Постоянный трейлинг в пунктах — количество пунктов от текущей цены, на которое будет перемещен стоп лосс по позиции, если удовлетворено правило из настройки Использовать постоянный трейлинг после N пунктов прибыли.

Как можно заметить, где-то трейлинг стоп увеличивает прибыльность, где-то снижает ее. Так что сказать однозначно, что трейлинг стоп это благо, нельзя. Более того, если посмотреть на инструменты, по которым есть большой объем истории (Starbucks, Petrobras, YM), то на них трейлинг стоп снижает прибыльность. Так что, возможно, повышение прибыльности на инструментах без большого исторического периода — просто случайность.

Но что действительно может сделать трейлинг стоп, так это немного снизить ваши шансы получить стоп лосс по всей цепочке сделок. Например, посмотрите на результаты инструмента FOXA.m. Без трейлинга мы напоролись на стоп лосс по всей цепочке сделок, а с трейлингом его удалось избежать.

Вообще, странно, что в текущих тестах по FOXA.m результаты тестов стали гораздо хуже, чем в тестах из предыдущей таблицы. Если посмотреть на отчет тестера стратегий по данному инструменту (прикреплен к статье), то можно заметить, что стоп лосс по всей цепочке сделок произошел довольно давно. И странность в том, что ранее при многочисленных тестах его не было.

К сожалению, тестер стратегий не всегда одинаково проводит тестирование. На одном и том же инструменте иногда он использует 0% реальных данных, иногда 2%, иногда 8%, и так далее. От этого меняются и результаты тестирования.

Почему так происходит, я не знаю (если вы знаете, что нужно сделать, чтобы результаты работы тестера стратегий всегда были одинаковыми, напишите в комментариях). Но это еще одна причина, по которой доверять результатам тестов на исторических данных нужно с большой оглядкой.

Сигналы на основе реверсирования

Вот уже больше 3 месяцев прошло с момента запуска сигнала на рынке Forex, использующего такую торговую стратегию, как реверсирование. Это не очень большой период времени, но промежуточные итоги мы вполне можем подвести.

Самое главное, пока что мы в прибыли. В среднем получается 8 % в месяц, то есть порядка 100 % в год.

Если не считать первого месяца, то убыточных месяцев пока не было. Убыток же в первый месяц вполне объясним. Во-первых, сигнал работал всего несколько дней. А во-вторых, поскольку мы используем входы в одном, заранее заданном направлении, ничего удивительного, что первые шаги в работе советника оказалсь убыточными.

Из минусов можно отметить, что золото нам успело потрепать нервы и дошло до 7 шага в цепочке. Что весьма впечатляет, ведь по результатам тестов за 18 лет золото доходило максимум до 8 шага в цепочке. А тут всего 3 месяца тестирования, и уже 7 шаг. В общем, дожидаться тейк-профита я не стал, и закрыл всю цепочку как только прибыль превысила убытки по всей цепочки сделок. Возможно, на свопе были потери, но они с лихвой были компенсированы прибылью по другим инструментам.

Самая большая просадка, которую видно на рисунке вверху, как раз и обусловлена стоп лоссами на 6 и 7 шаге по золоту. К счастью, благодаря прибыли по другим инструментам, данную просадку удалось несколько снизить.

Что касается других инструментов, то GBPUSD успел добраться до 6 шага. Остальные закрывались тейк-профитом максимум на 4-5 шаге цепочки.

И лишь 5-10 % от всего количества входов закрывалось на первом шаге. Что многое говорит о качестве наших входов =)

В общем, насколько данная торговая стратегия рискованная и прибыльная вы легко сможете и дальше наблюдать на основе данного сигнала. Закрывать его в мои планы не входит.

Пишем алгоритм ручной торговли от уровней

Автоматическая торговля имеет множество плюсов. Это и безоговорочное соблюдение торговой стратегии роботом, и масса свободного времени у вас. Однако в прибыльности сравниться с удачной ручной торговлей ей тяжело. Кроме того, есть и другие минусы:

• огромный убыток при стоп лоссе по всей цепочке сделок;
• большая сумма свободных средств, которые нужно держать на депозите для использования в качестве залоговой маржи на старших шагах цепочки, если используется удвоение лотов на каждом шаге (а иное использовать не позволяют соотшения стоп лосса и тейк-профита).

Поэтому в данном разделе я хочу предложить вам один из возможных алгоритмов ручной торговли при помощи реверсирования. Не могу утверждать, что этот вариант самый лучший. Но помимо реверсирования в нем применяется диверсификация, что, хочется верить, снижает общие риски и сглаживает ваш график прибыли.

Кроме того, благодаря диверсификации можно более гибко управлять рисками. Например, если в конце дня или в конце недели баланс вашего счета увеличился, то можно закрыть все открытые позиции, в том числе убыточные. И не дожидаться шага реверсировки, на котором цена по убыточным позициям пойдет в вашу сторону.

Инструменты для ручной торговли. Специально для ручной торговли был разработан советник RevertManualEA для MetaTrader 5 и RevertmeManualEA4 для MetaTrader 4 (оба этих советника можно найти в конце данной статьи). В их задачи входит сопровождение сделок, которые вы открыли самостоятельно. При этом, советнику неважно на каком символе открыта сделка. Он контролирует все символы, независимо от того, на графике какого из них он был запущен. То есть, вам достаточно лишь один раз запустить данный советник, например, на своем VPS-сервере. После чего вы можете создавать сделки на любом компьютере, на котором открыт ваш счет в MetaTrader 5.

Чтобы советник RevertManualEA сопровождал позицию, при ее создании необходимо:

• указать такой же Magic-номер, как и у советника RevertManualEA (по умолчанию 777);
• в комментарии к ордеру указать номер шага (то есть 1).

К сожалению, ни комментарии, ни Magic-номер нельзя указать при ручной торговле из MetaTrader 5. Чтобы это сделать, необходим отдельный советник для открытия позиций, поддерживающий это. Например, советник Creating orders with a fixed stop in dollars.

Что касается MetaTrader 4, то комментарий он устанавливать позволяет. А вот Magic-номер установить нельзя. Так что для данной платформы также необходим отдельный советник для открытия позиций. Например, советник Creating orders with a fixed stop in dollars (MT4).

Алгоритм входа в сделку. Итак, любая торговля будет прибыльной, если стоп лосс случается реже, чем тейк-профит, и, при этом, сумма, потерянная при стоп лоссе, меньше чем та сумма, что была заработана на протяжении прибыльных сделок. Так что, все просто =)

Реверсирование как раз позволяет уменьшить ваши шансы на стоп лосс. И чем больше шагов в цепочке, тем меньше у вас шансов потерять деньги. Правда, и тем больше будет сумма, которую вы потеряете, если вся цепочка завершится стопом.

По этой причине предлагаю удваивать позицию не на каждом шаге, а через 2 шага. Тем самым мы сможем снизить как убытки при стоп лоссе по всей цепочке, так и залоговую маржу на последних шагах цепочки.

Кроме того, чтобы снизить убыток при стоп лоссе по всей цепочке, будем использовать диверсификацию, и входить сразу по 5 символам, вместо того, чтобы открывать сделку только на одном из них.

Допустим, будем открывать позиции в общей сумме на 10 долларов стоп лосса, то есть, стоп лосс будет в 2 доллара по каждой позиции. В этом случае, в зависимости от размера нашего тейка и шага удвоения, мы будем получать следующую прибыль на каждом символе:

Тейк 3:1, удвоение через 2 сделки:

• 1 шаг: 6 $;
• 2 шаг: 4 $;
• 3 шаг: 2 $;
• 4 шаг: 6 $;
• 5 шаг: 2 $;
• 6 шаг: -2 $;
• 7 шаг: 6 $;
• 8 шаг: 2 $;
• стоп: -34 $.

Заключение

В качестве заключения можно повторить только, что такая торговая стратегия как реверсирование действительно имеет право на жизнь.

Она не принесет вам баснословных прибылей. Максимум на что вы можете рассчитывать с приемлемым риском — это 100 % годовых.

Она не избавит вас от убытков. В любой момент вся цепочка шагов может завершиться стоп лоссом, и прощай прибыль, полученная за последние N лет.

Но она работает. Правда, чтобы она работала, нужно соблюдать два главных правила:

• не использовать короткие стопы, лучше всего использовать стоп лоссы на уровне среднесрочной торговли;
• указывать уровень тейк-профита, больший уровня стоп лосса.

Как ни старайся, хоть в тестах автоматической торговли, хоть в ручной торговле, но короткие уровни стоп лосса статистически не приносят прибыли при количестве шагов в цепочке, меньшем 10-15. Слишком часто нарываешься на боковые движения цены, которые приводят к стоп лоссу по всей цепочке сделок. Из-за чего съедается вся прибыль, полученная ранее. Поэтому автоматически торговать внутри дня при помощи реверсирования если не невозможно, то весьма проблематично.

Кроме того, короткие стопы чреваты еще одной проблемой. В любой момент расширившийся спред может убить всю вашу цепочку сделок. Например, посмотрите на данный пример из реальной торговли:

Посмотрите на последний шаг в цепочке. Спред по инструменту у данного брокера внезапно расширился настолько, что закрыл предыдущий шаг по стоп лоссу, хотя цена шла в сторону тейк-профита. После этого сработал лимитный ордер, который в ту же секунду закрылся стоп-лоссом, так как размер стоп лосса оказался меньше, чем текущий спред. Естественно, что ни один советник не успел бы создать следующий лимитный ордер. Да и хорошо, что не успел, а то он вполне мог бы закрыться таким же стоп лоссом. В общем, хорошее доказательство, что торговля на коротких стопах у брокеров с плавающим спредом рано или поздно будет равназначна сливу депозита.

Прикрепленные файлы