シグナルのクイック評価：トレーディング、ドローダウン/ロードとMFE/ MAE配信チャート

MetaQuotes | 4 10月, 2016

購読者は、多くの場合、シグナルプロバイダーのアカウントの総成長を分析することによって、適切なシグナルを検索します。しかし、特定のトレード戦略の潜在的なリスクを分析することも重要です。この記事では、性能に基づいてトレードシグナルを評価するための簡単かつ効率的な方法を紹介します。


売買活動

特定の曜日、時間でのトレードは、トレード戦略のルールによって決定されます。長期戦略は週に１度ポジション開き、数週間または数ヶ月保有することがあります。スキャルピングは、数分から数時間保有することがあり、そのようなトレードが１日に数回行われます。


トレード活動は、アカウント上の保有ポジションがあった合計時間の割合として表示されます。この値が100％に近づくと、ほとんど常にポジションを保有していますので、購読者の資産は突然の損失リスクにさらされます。たとえば、英ポンドは英国、欧州連合（EU）の投票（Brexit）により数分で急落し、また、スイス中央銀行の決定によるスイスフランは20分で30％急騰しました。一部の投資家は、経済イベントで利益を上げることができましたが、方向を間違って推測した者は、巨額の損失を被りました。このように、非常に高いトレード活動は、相場の急に動いた場合には、かなりのリスクです。

どのようなトレード戦略の活性が高いでしょうか？このような戦略は、マーチンゲールベースのシステムとグリッド戦略平均化技術を用いて、反転システムを含みます。高いトレード活動は必ずしも悪いことではありませんが、慎重にトレードを分析する必要があります。同時に複数のポジションを決済することによって利益にしている場合、シグナルプロバイダーは、間違った相場のエントリを平均化しようとしている可能性があります。このアプローチは、非常に長い時間で効率的にすることができ、シグナルは数ヶ月にわたって安定したバランスの増加を示します。しかし、最終的に口座残高は、巨大なドローダウンをカバーすることができず、ストップアウトによって終わりを迎えます。

一方、非常に低いトレード活動（2％から5％）は、非常に短い時間、相場に参入することを示し、すぐに決済します。一見、良い戦術であると思われます。しかし、別のリスクは、大きな滑りです。購読者が負けトレードを持つことになりながらも、シグナルプロバイダーには利益があることがあります。平均ポジション保持時間とプロバイダのサーバとブローカーとの間の滑りの統計をチェックしてください。起こりうるネガティブな結果に対処すべきです。

したがって、プロバイダは短時間のトレードを開き、あまりにも頻繁にトレードしていない、中庸を見つけるべきです。理想的なシグナルは、異なる金融商品（シンボルによって多様化を適用）であるが、追加のボリュームが増大したりしないシグナルです。このような戦略は、他のトレードを通じて１つのシンボルの損失を補償することができます。目的のトレードシグナルを参照するために、フィルタを使用してください。



ドローダウンチャート

各シグナルの口座残高と株式の値は、シグナルのサービスにアカウント登録されるので、監視されています。現在開いているポジションは、利益を示す場合、値の間の差は、正です。バランス値未満である場合、トレード口座がドローダウンまたは未損失を有していることを意味します。


ポジションが利益で決済する前に、アカウントのリスクを理解するために、全体のシグナル監視期間にわたるドローダウンのチャートを確認します。

例えば、このケースでは、ドローダウンが月に16％以上に達し、利益は18％～76％だったことがわかります。同じドローダウンが再びプロバイダのアカウントで発生した場合、18％を失う準備ができているかどうかを判断するには、アカウントのドローダウンと利益を比較します。



デポジットロードチャート

デポジットロード値は、ポジションを開くために使用するアカウントの資金の割合を示しています。負荷計算式：

Load = Margin / Equity * 100%

現在のアカウントの値は10,000ドルで、オープンポジションのマージンは、50％=5,000 USD/ 10,000 USD*100％です。大きなトレードロットは、トレード口座に大きな負荷が生じ、相場価格が変化した場合に、プロバイダのアカウントに、より大きな変動を引き起こします。言い換えれば、リスクが高く、アカウントへの負荷が高いです。

500レバレッジのアカウントは、100レバレッジのアカウントに比べて5倍少なくになります。しかし、リスクは同じです。よって、負荷値に加えて、プロバイダのアカウントのレバレッジに注意を払う必要があります。アカウントのレバレッジ上のマージン値の依存性を説明する外国為替トレードABCの記事を、読むことをお勧めいたします。

Margin (in the symbol base currency) = Lot value (in the symbol base currency) / Leverage_value

500レバレッジと記録された資産負荷40％以上のレバレッジを購読者に到達する：プロバイダのトレードは、200％以上の負荷を有することになる200% (40%*(1:100/1:500) = 40% * 5)。この場合のシグナル購読者の追加リスクは何ですか？購読者の資金は、ドローダウンをカバーするのに十分ではない可能性があり、ストップアウトによって決済されるかもしれません。一方、シグナルプロバイダーがホールドするポジションと、ゼロ損失で閉じることができます。 


このように、プロバイダのトレード口座での高負荷は、購読者のリスクの増加を意味し、自分のアカウントを排出することができます。すべてのシグナルは、アカウントの監視時間中に記録された最大荷重を確認することができます。



さらに、トレードターミナルでのトレード保証金の割合を制限することにより、負荷を軽減することができます。資産の％以上を使わないパラメータ。このオプションは、プロバイダと購読者が資産やレバレッジの異なる場合に、巨額の損失からアカウントを保護することができます。例えば、購読者は30％の割合を選択することができます。この場合、トレード量が自動的に計算されます。 



MFEとMAE配布

リスクのセクションでは、資産負荷チャートを備えており、さらにMFEとMAE分布グラフがあります。グラフは、その存続期間中に全ての閉ポジションの特性を描画します。特性の詳細な説明は、数学でご利用いただけます。記事トレード結果を評価する方法。ここでは、クラスタを分析することにより、1秒間にプロバイダのトレードスタイルを理解するメソッドを示します。

MFEグラフの上部の象限のグリーンポイントはポジションの決済時に記録された1つ以上のフローティング利益です。このポジションは、利益を確定するためにTake Profitを使用しなかったことを意味します。このように、MFEグラフの右上隅にあるような緑のドット多数のトレードが「利益の実行をしてみましょう」の原則に基づいていることを意味します。戦略の一般的な属性です。




同じことが、MAEグラフに適用されます - 左下隅にある赤い点の大部分は、プロバイダが損失を「長くする」ために傾斜していることを意味します。赤のドット数の多いグラフは、プロバイダが「損失をカット利益の実行」して、ストップロスを使用していないことを好むことを示唆しています。

分布グラフを使用すると、プロバイダのトレードスタイルを理解するのに役立ちます：


シグナルの一般的な評価

記載された基準に基づいて、シグナルプロバイダトレードスタイルを決めることができます。低トレード活動は、（<5％）は、シグナルコピーの問題が発生する可能性があり、かつ、高トレード活動は一定のリスクに購読者のアカウントをさらします。

高いドローダウンが安定した成長性の側面であるかもしれないし、長時間ポジションを保有しているかもしれません。

プロバイダのアカウントが高レバレッジの場合、低いレバレッジを持つ購読者の口座では損失につながる可能性があります。

MFEとMAE分布グラフは、ストップロスの使用を指し、シグナルプロバイダーによって利益のオーダーを取ります。一般的に次のルールを導き出すことができます。

スムーズで平らな成長チャートは、通常、非常に不均一なドローダウンと負荷チャートを伴っています。

ショーケースで取り上げたすべてのシグナルは、統計情報が提供されます。コピーするトレード戦略を選択する際に慎重にデータを分析してください。


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