[superbot] Индексный одноногий арбитраж на FORTS

Сделал с помощью superbot интересную арбитражную стратегию на срочном рынке: торгуем фьючерс Si (USDRUB) против индекса EURUSD:

Индекс EURUSD - это отношение синтетической пары EURUSD (полученной делением фьючерса Eu на Si) к биржевому фьючерсу на EURUSD (Ed).

Формула синтетического инструмента в Metatrader 5: "Eu Splice"/"Si Splice"/"ED Splice"

График индекса показывает дисбаланс между синтетикой и биржевым фьючерсом.

Стратегия монетизирует как раз отклонения индекса от равновесного состояния.

Логика стратегии:

1. На график М15 индекса накидываем индикатор Bolinger Bands (20, 2).
2. Открытие позиции: при прорыве индексом верхней границы BB покупаем Si.
3. Закрытие позиции: при пробое индексом нижней границы BB закрываем.

Учел комиссию 20 рублей на 1 лот Si

Инсайты:

1. После начала СВО дисбаланс стал более выраженным (стрелка на графике
2. Чем больше дисбаланс, тем больше денег забирает с рынка арбитражная стратегия

Данная стратегия будет также в коллекции готовых роботов в нашем коучинге.