Дилма Руссефф была переизбрана на пост президента Бразилии. На прошедших вчера выборах она набрала 52% голосов. На фоне поражения ориентированного на рынок Невиса акции торгуемого индексного фонда Next Funds Ibovespa потеряли более 5% на токийской фондовой бирже, что соответствует объему торгов более 1,5 млн иен (за 15 дней акции дешевеют в среднем на 0,312 млн.). По прогнозам, BRL должен начать сегодняшние торги в Бразилии спадом. В пятницу USD/BRL завершила торги на отметке 2,4739, трейдеры должны быть готовы к резкому скачку цен. Понижательное давление на BRL будет оставаться высоким после рефлекторной отрицательной реакции азиатских рынков на результаты выборов. Незначительное сопротивление расположено на уровне 2,5179 (максимум 23 октября), за ним следует сопротивление на уровне 2,6200 и выше (максимум в декабре 2008 г.).
На выходных ЕЦБ проверил 130 финансовых организаций, работающих в еврозоне, на предмет устойчивости к финансовому кризису, и 25 банков не прошли стресс-тест: 9 итальянских, 3 кипрских, 3 греческих, 1 французский и 1 немецкий. EUR/USD нашла поддержку на уровне 1,2672 в Азии, что связано с дальнейшим ослаблением USD в преддверии объявления решения ФРС. Хотя настрой по EUR остается пессимистичным, закрытие коротких позиций должно замедлить ослабление единой валюты. Данные Комиссии по срочной биржевой торговле США подтверждают значительное сокращение числа спекулятивных фьючерсных контрактов по EUR (-0,159 млн по состоянию на 21 октября). ЕЦБ объявит сумму, потраченную на покупку ипотечных облигаций на прошлой неделе; по прогнозам трейдеров, она приближается к 800 млн. евро. Официальные данные помогут определить, как скоро ЕЦБ достигнет целевого значения расширения баланса (1 трлн. евро). Риск событий по EUR остается высоким; барьерные опционы, срок которых истекает сегодня, сосредоточены ниже 1,2800. Ключевая поддержка расположена на отметке 1,2501 (минимум 3 октября). На открытии торгов EUR/GBP встретит сопротивление на уровне 0,7900. Индикатор MACD (за 12 и 26 дней) смещается ниже нуля, что указывает на продолжение понижательной коррекции. Крупные опционы на продажу, срок которых истекает сегодня, ожидают активации на уровне 0,7800.
USD/JPY и кроссы JPY пользовались умеренным спросом в Токио. Рост USD/JPY на открытии азиатских торгов был ограничен уровнем 108,38, после публикации результатов стресс-теста ЕЦБ на спаде аппетита к риску пара опустилась до 107,86 (21-дневная скользящая средняя). Сейчас USD/JPY находится на уровне опорной точки MACD. Если пара завершит торги выше отметки 108,30, индикатор MACD (за 12 и 26 дней) сместится в зеленую зону. Опционы на покупку расположены на уровнях 107,50/108,00. Положительной динамике EUR/JPY угрожает зона 50/100-дневной скользящих средних (137,56/68).
GBP/USD открыла торги нейтрально и торговалась без особых перепадов на уровне 21-дневной скользящей средней (1,6097). Индикаторы тренда и импульса остаются положительными, несмотря на смягчение прогнозов относительно политики БА. Согласно опубликованным в пятницу предварительным данным, в 3-м квартале ВВП Великобритании вырос на 0,7% к/к и на 3,0% г/г (предыдущее значение: 3,2% г/г). Учитывая умеренное восстановление экономики еврозоны и опасения относительно спада в США и Китае, скорее всего, БА повременит с повышением процентных ставок и отложит его до второй половины 2015 г. (ожидалось, что ставки начнут расти уже в феврале). Недостаточно высокий рост уровня оплаты труда и дефляционное давление говорят в пользу продления мягкой монетарной политики в Великобритании. Все это означает дальнейшее ослабление GBP по отношению к USD. Учитывая ослабление «бычьего» импульса и цены на рынке фьючерсов, можно прогнозировать, что недавний рост GBP/USD не закрепится и не приведет к значительному «бычьему» развороту. 3-месячные бивалютные свопы указывают на понижение GBP/USD. Мы прогнозируем повторное тестирование ключевой поддержки на уровне 1,5855/75.
Сегодня в экономическом календаре: публикация данных по изменению объема потребительского кредитования в Швеции в сентябре (г/г), октябрьских индикатора условий деловой среды, индикатора оценки текущей ситуации и индикатора экономических ожиданий от IFO в Германии, данных по изменению агрегата М3 денежной массы еврозоны в сентябре (г/г и среднее значение за 3 месяца), октябрьского индикатора розничных продажи по данным Конфедерации британских промышленников (CBI), (предварительных) октябрьских индекса деловой активности в секторе услуг и композитного PMI в США, данных по изменению объема незавершенных сделок по продаже жилья в США в сентябре (м/м и г/г), октябрьского индекса производственной активности от ФРС-Далласа.
