Discussão do artigo "Permutação das barras de preços no MQL5"
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Novo artigo Permutação das barras de preços no MQL5 foi publicado:
Neste artigo, apresentamos um algoritmo de permutação das barras de preços e detalhamos como os testes de permutação podem ser usados para identificar casos em que o desempenho de uma estratégia é inventado com o objetivo de enganar potenciais compradores de Expert Advisors.
A permutação das barras de preços é um pouco mais complexa por estarem envolvidas várias séries. Semelhante à reorganização de dados de ticks, ao trabalhar com barras de preços, procuramos preservar a tendência geral da série de preços original. Também é importante que nunca permitamos que a abertura ou fechamento da barra ultrapasse o máximo e o mínimo. O objetivo é obter uma série de barras com exatamente a mesma distribuição de características que os dados originais.
Além da tendência, precisamos manter a dispersão das mudanças de preço à medida que a série avança da abertura para o fechamento. A dispersão das mudanças de preço entre a abertura e o fechamento deve ser a mesma nas barras permutadas, assim como nos dados originais. Além das próprias barras, precisamos garantir que a distribuição das mudanças de preço entre as barras também seja igual, o que inclui a diferença entre o fechamento de uma barra e a abertura da próxima.
Isso é importante para não desfavorecer a estratégia que está sendo testada. As características gerais da série devem ser semelhantes. A única diferença deve residir nos valores absolutos de cada abertura, máximo, mínimo e fechamento (OHLC) entre a primeira e a última barra. O código de implementação é muito semelhante ao código usado na classe CPermuteTicks, apresentada no artigo "Testes de Permutação de Monte Carlo no MetaTrader 5". O código para a permutação das barras de preços será encapsulado na classe CPermuteRates, contida em PermuteRates.mqh.
Autor: Francis Dube