Media esponenziale tripla (TRIX) - indicatore per MetaTrader 5

La Triple Exponential Average (TRIX) è stata sviluppata da Jack Hutson come un oscillatore delle condizioni di mercato ipercomprato/ipervenduto.

Può essere utilizzato anche come indicatore Momentum. Il triplo livellamento viene utilizzato per rimuovere le componenti cicliche nei movimenti di prezzo con il periodo inferiore a quello di TRIX.

La zona viene utilizzata come indicatore dello stato di ipercomprato o ipervenduto (rispettivamente positivo e negativo). Il segnale da seguire è l'attraversamento della linea dello zero dal basso, o divergenza dei "tori"; il segnale da vendere è l'incrocio dell'indicatore dalla linea dello zero dall'alto, o divergenza "ribassata" con i prezzi. La caratteristica distintiva dell'indicatore è la perfetta filtrazione dei rumori di prezzo e l'assenza di lag che è così tipica della maggior parte delle medie mobili.

Indicatore della media esponenziale tripla

Calcolo:

Per prima cosa viene calcolata la media mobile esponenziale di un prezzo:dove:

• Price(i) - prezzo corrente;
• N - periodo EMA;
• EMA1(i) - valore attuale della media mobile esponenziale.

Quindi viene eseguito il secondo livellamento della media ottenuta - doppio livellamento esponenziale:La doppia media mobile esponenziale viene livellata in modo esponenziale ancora una volta - otteniamo la tripla media mobile esponenziale:Ora l'indicatore stesso viene calcolato: