İki MA kesişim teoremi
1. Herhangi bir zaman aralığı için, maskotların bu tür parametrelerini seçebilirsiniz (optimizasyon gerçekleştirin), bunlara dayanan danışmanın kar edeceği.
Yani optimizasyonun sonuç vermeyeceği böyle bir aralık yoktur.
2. Herhangi bir zaman aralığı, her segmentte optimizasyondan sonra EA, işaretlerin kesişiminde kar yapacak şekilde sonlu sayıda segmente bölünebilir.
mmm...
Bunlardan herhangi biri doğru mu?
Doğru. Yanılmıyorsam uydurma deniyor.
Piyasada belirli bir döngüsellik vardır - belirli bir döngü. Bu döngü sürekli değişmektedir. Ama hemen değil, zamanla. Hesaplarsanız, MA kavşakları bir patlama ile çalışır. Dolayısıyla sorun, yalnızca geçmiş verileri kullanarak bu gelecek piyasa döngüsünün doğru bir şekilde nasıl bulunacağı, yarın bu döngünün değişebileceğini anlamak - basit bir ifadeyle - yarın olacak piyasa döngüsünü bulmak için TS'yi geçmiş veriler üzerinde doğru şekilde optimize etmek. .. ...))))
Piyasada belirli bir döngüsellik vardır - belirli bir döngü. Bu döngü sürekli değişmektedir. Ama hemen değil, zamanla. Hesaplarsanız, MA kavşakları bir patlama ile çalışır. Dolayısıyla sorun, yalnızca geçmiş verileri kullanarak bu gelecek piyasa döngüsünün doğru bir şekilde nasıl bulunacağı, yarın bu döngünün değişebileceğini anlamak - basit bir ifadeyle - yarın olacak piyasa döngüsünü bulmak için TS'yi geçmiş veriler üzerinde doğru şekilde optimize etmek. .. ...))))
LeoV, John Ehler'in çalışmasından mı yoksa başka bir orijinal yöntemden mi bahsediyorsunuz?
LeoV, John Ehler'in çalışmasından mı yoksa başka bir orijinal yöntemden mi bahsediyorsunuz?
Tabii ki, onun da - birçoğu bu piyasa döngüsünü farklı şekillerde hesaplamaya çalışıyor ..... Bu sadece MA kavşakları olan TS ile ilgiliydi - bu, döngüselliğini kullanan en basit piyasa modelidir.
1 ve 2 totolojilerdir. Ve doğru ya da değil, matematiksel kanıtlar olmadan sadece özel görüş. Ve pratik uygulama görmeden bir kanıt temeli oluşturmak için noktayı anlamıyorum... Anlamını paylaşır mısınız?
Bir totoloji değil. 1, bu tür 1(bir) parametre setini seçmenin her zaman mümkün olduğu anlamına gelir. Mashek, 99'dan 2009'a kadar her şey dahil olmak üzere herhangi bir dönemde kar olacağını söyledi.
Ama diyelim ki 99'dan 2010'a set farklı olacak.
Ve 2 - bu bir set yeterli değil, ancak prensipte her zaman optimize edebilirsiniz ve kaybın kaçınılmaz olduğu hiçbir segment olmayacak.
*
Onay işaretleri yerine sınırlı bir dizi optimize edilmiş parametreye sahip başka herhangi bir "iyi" göstergeyi kullanabilirsiniz. "İyi" - sadece herhangi bir kod parçası değil, prensipte çalışma anlamında.
Yani kara kutunun resmi aşağıdaki gibidir - fiyat aralığının kendisini görmüyoruz, ancak yalnızca gösterge parametrelerini ve optimizasyon sonucunu görüyoruz - kar var mı yok mu?
*
Gösterge, bir fiyat serisine uygulanan bir tür matematiksel operatördür. O zaman belirli bir dönem için kâr varsa, bu dönemdeki piyasanın birkaç parametre ile karakterize edildiğini söyleyebiliriz. Tıpkı bir termometrenin tek tek moleküllerin hızını değil havanın sıcaklığını ölçmesi ve buna bağlı olarak havanın bir makro parametre sıcaklığına sahip olması gibi. Yani istatistiksel mekanikten termodinamiğe geçtiler.
*
Ardından, belirli bir gösterge için bu parametreleri test cihazında optimizasyon yerine doğrudan fiyat aralığından hesaplamanın mümkün olup olmadığı sorusu ortaya çıkar. Ardından bu hesaplamaları danışmana aktarabilirsiniz.
ve anında kar parametrelerini yeniden hesaplayın.
Piyasada belirli bir döngüsellik vardır - belirli bir döngü. Bu döngü sürekli değişmektedir. Ama hemen değil, zamanla. Hesaplarsanız, MA kavşakları bir patlama ile çalışır. Dolayısıyla sorun, yalnızca geçmiş verileri kullanarak bu gelecek piyasa döngüsünü doğru bir şekilde bulmak, yarın bu döngünün değişebileceğini anlamak - basit bir ifadeyle - yarın olacak piyasa döngüsünü bulmak için TS'yi geçmiş veriler üzerinde doğru şekilde nasıl optimize edeceğimiz .. ...))))
Kesinlikle haklısın ;))
Yine, döngünün ömrü ile ilgili soru ortaya çıkıyor. Bir sonraki tıklamanın ortaya çıkmasıyla, döngü parametreleri değişmeyecek, değil mi? Bu parametrelerin kârlı olmayı bırakması için kaç onay geçmesi gerekir?
Bu aynı zamanda pazarın bir özelliği de olabilir.
*
Sıfır kene olabileceği açıktır, yani ilkinden N'inci çubuğa en yakın geçmiş üzerinde optimize ettiler, devreye aldılar ve hemen sıfır çubuğundan bir kayba girdiler.
Burada resmileştirmeye çalıştığınız şeye, bazı işlemlerde bir parametrenin durağanlığı denir. Bu durumda, eğer kotir bir dizi harmonik sinyal olarak kabul edilirse, harmoniklerden biri için durağanlıktan bahsediyoruz.
Aslında, iki kart arasındaki fark (ilk mesajınıza bakın) neredeyse eski hamlenin ilk türevidir. İdeal bir dijital farklılaşma operatörünün bant genişliği, orijinden (y \u003d f) çizilen ve apsis boyunca Nyquist frekansında (veya bunun 1/2'sini hatırlamıyorum) biten, çifte karşılık gelen düz bir çizgidir. TF ve 1 - y ekseni boyunca. İlk yaklaşımda, kotir spektrumunun 1/f ile orantılı olduğu göz önüne alındığında, orijinal VR'nin tüm harmoniklerinin ağırlık 1 ile temsil edildiği tüm frekans aralığında bir pencere elde ederiz. Böylece böyle bir TS'nin geçmiş veriler üzerinde sizin önerdiğiniz algoritmaya göre optimizasyonu sadece maksimum genlikli harmoniği ortaya çıkaracaktır. Ve biri olmasaydı her şey hiçbir şey olmazdı AMA - böyle bir harmoniğin konumu prensipte durağan değildir. Bu nedenle, iki hareketin kesişimini kullanarak karlı bir TS oluşturmak imkansızdır - optimizasyon parametresi durağan değildir.
TS'de farklı yumuşatma periyotlarına sahip birkaç hareket kullanırsak ve bir satın alma sinyalini her kesişme noktasından gelen sinyallerin ağırlıklı toplamı olarak tanımlarsak, o zaman banal bir Fourier analizi elde ederiz. Dünya bir kez daha tüm tezahürlerinde birleşti!
- Ücretsiz ticaret uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
1. Herhangi bir zaman aralığı için, maskotların bu tür parametrelerini seçebilirsiniz (optimizasyon gerçekleştirin), bunlara dayanan danışmanın kar edeceği.
Yani optimizasyonun sonuç vermeyeceği böyle bir aralık yoktur.
2. Herhangi bir zaman aralığı, her bölümün optimizasyonundan sonra, damaların kesişme noktasındaki danışman kâr edecek şekilde sonlu sayıda bölüme ayrılabilir.
mmm...
Bunlardan herhangi biri doğru mu?