Обсуждение статьи "Разработка системы репликации - Моделирование рынка (Часть 18): Тики и еще больше тиков (II)"

[MetaQuotes]

Опубликована статья Разработка системы репликации - Моделирование рынка (Часть 18): Тики и еще больше тиков (II):

В данном случае предельно ясно, что метрики очень далеки от идеального времени создания 1-минутного бара. Так что это первое, что мы действительно исправим. Исправить проблему синхронизации не сложно. Каким бы невероятным это ни казалось, на самом деле всё довольно просто. Однако мы не внесли исправление в предыдущую статью, потому что целью было объяснить, как перенести в окно Обзора рынка тиковые данные, которые использовались для создания 1-минутных баров на графике.

Моя идея для каждой статьи — объяснить и побудить людей к изучению и глубокому исследованию платформы MetaTrader 5 и языка MQL5. Это выходит далеко за рамки того, что можно увидеть в распространяемых где-то кодах. Я действительно хочу, чтобы каждый из вас творил и имел мотивацию исследовать пути, по которым никто раньше не ходил, а не делать всегда одно и то же, как будто MQL5 или MetaTrader 5 не приносят никакой пользы, кроме того, что все делают с ее помощью. Но давайте вернемся к самой статье.

Здесь у нас довольно простое изменение. На самом деле это предназначено только для создания и отображения значений BID и ASK. Но имейте в виду, что это создание основано на значении последней торговой цены и будет выполняться только тогда, когда мы имеем дело со смоделированными значениями. Запустив этот код, мы получим внутреннее представление графика, созданного системой СЛУЧАЙНОГО БЛУЖДАНИЯ, точно так же, как это делалось, когда мы использовали для этого EXCEL. Здесь стоит упомянуть одну деталь: когда я объяснял в статье "Разработка системы репликации — моделирование рынка (Часть 15): Появление ТЕСТЕРА (V) – СЛУЧАЙНОЕ БЛУЖДАНИЕ", что были другие способы сделать ту же самую визуализацию, я имел в виду эту модель. Но тогда было не уместно говорить, как это сделать, а сейчас уже другой случай.

Если создание этих значений BID и ASK фактически не выполнено, мы сможем отобразить значение только на основе последней смоделированной цены. Возможно, вам будет достаточно этого, но некоторым очень нравится смотреть на значение BID и ASK. Однако использовать данные таким образом не совсем уместно. Тот факт, что операции выполняются именно в пределах BID и ASK, фактически их не касаясь, указывает на то, что на самом деле происходящее на рынке является прямыми сделками, то есть торги происходят без учета книги заявок, а точнее, цен BID, опубликованных в книге. В этом случае цена не должна двигаться, хотя она движется, как мы увидим в тестере. Поэтому нам нужно исправить только ту часть, которая выделена зеленым цветом. Это сделано, чтобы движение хотя бы соответствовало тому, что на самом деле можно было бы ожидать.

Автор: Daniel Jose