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Referência MQL5Métodos matriciais e vetoriaisConversõesCholesky 

Cholesky

Calcula a decomposição de Cholesky.

bool matrix::Cholesky(
   matrix&  L      // matrix
   );

Parâmetros

L

[out]  Matriz triangular inferior.

Valor retornado

Retorna true se bem-sucedido, caso contrário, false.

Observação

Retorna a decomposição de Cholesky, L * L.H, de uma matriz quadrada a, onde L é uma matriz triangular inferior e .H é a matriz conjugada transposta (que é a transposição usual quando a é real).a deve ser hermitiana (simétrica, se for real) e positiva definida. A função não verifica se a é hermitiana ou não. Além disso, apenas elementos triangulares e diagonais inferiores a são usados. Na verdade, apenas L é retornado.

Exemplo:

  matrix matrix_a= {{5.7998084, -2.1825367}, {-2.1825367, 9.85910595}};
  matrix matrix_l;
  Print("matrix_a\n", matrix_a);
 
  matrix_a.Cholesky(matrix_l);
  Print("matrix_l\n", matrix_l);
  Print("check\n", matrix_l.MatMul(matrix_l.Transpose()));
  
  /*
  matrix_a
  [[5.7998084,-2.1825367]
   [-2.1825367,9.85910595]]
  matrix_l
  [[2.408279136645086,0]
   [-0.9062640068544704,3.006291985133859]]
  check
  [[5.7998084,-2.1825367]
   [-2.1825367,9.85910595]]
  */
Eig