Universal Expert Advisor scheme - biblioteca para MetaTrader 4

De vez em quando tenho uma ideia sobre o desenvolvimento de qualquer nova estratégia e sobre como validar seus resultados no testador de estratégias. Anteriormente, copiava um conselheiro existente, excluía tudo o desnecessário para mim e acrescentava novas coisas, e eventualmente tinha um novo conselheiro. Há algum tempo encontrei uma maneira melhor. Desenvolvi um modelo ou esquema para a maioria dos meus futuros conselheiros. Isso aconteceu quando pensava, por um lado, em aumentar o número de estratégias num conselheiro e, por outro, em alternar entre eles dependendo do período (tendência, instável...). Eu precisava de um esquema que me permitisse combinar todo o "código válido" e todo o "código de estratégias". Assim, eu encontrei este esquema para compartilhar com vocês hoje.

Estrutura básica do conselheiro:

ActionCode - contém um código independente da estratégia que foi implementada no conselheiro
StrategyCode - contém todo o código da estratégia

Todo o que a parte ActionCode deve fazer, é solicito pela parte StrategyCode, que retorna o resultado, que pode ser mais uma vez executado pela parte universal ActionCode.

Parte ActionCode

int   _STRATEGY_NUMBER              = 1;

#define     _OPEN_LONG                    1
#define     _OPEN_SHORT                   2
#define     _CLOSE_LONG                   3
#define     _CLOSE_SHORT                  4
#define     _GET_LONG_STOPLOSS_PRICE      5
#define     _GET_SHORT_STOPLOSS_PRICE     6
#define     _GET_LONG_TAKEPROFIT_PRICE    7
#define     _GET_SHORT_TAKEPROFIT_PRICE   8
#define     _GET_LOTS                     9
#define     _GET_TRAILED_STOPLOSS_PRICE   10
#define     _GET_TRAILED_TAKEPROFIT_PRICE 11
#define     _GET_TRADED_TIMEFRAME         12
#define     _OPEN_PENDING_BUY_STOP        13
#define     _OPEN_PENDING_SELL_STOP       14
#define     _OPEN_PENDING_BUY_LIMIT       15
#define     _OPEN_PENDING_SELL_LIMIT      16
#define     _GET_PENDING_BUY_STOP_PRICE   17
#define     _GET_PENDING_SELL_STOP_PRICE  18
#define     _GET_PENDING_ORDER_EXPIRATION 19

int start()
{
   double            Stoploss          = 0;
   double            TakeProfit        = 0;
   
   if(LastBarTraded())
      return(0);

   if(OrdersTotal() > 0)
   {
      Stoploss = Strategy(_STRATEGY_NUMBER, _GET_TRAILED_STOPLOSS_PRICE);
      TakeProfit = Strategy(_STRATEGY_NUMBER, _GET_TRAILED_TAKEPROFIT_PRICE);
   
      if(Stoploss != 0 || TakeProfit != 0)
         ModifyAllPositions(_MAGICNUMBER, Stoploss, TakeProfit);

      if(Strategy(_STRATEGY_NUMBER, _CLOSE_LONG) == 1)
         CloseAllLongPositions(_MAGICNUMBER);
      if(Strategy(_STRATEGY_NUMBER, _CLOSE_SHORT) == 1)
         CloseAllShortPositions(_MAGICNUMBER);
   }
   

   if(!TradeAllowed(1))
      return(0);

   if(Strategy(_STRATEGY_NUMBER, _OPEN_LONG) == 1)
      OpenPosition(false, Strategy(_STRATEGY_NUMBER, _GET_LOTS), Strategy(_STRATEGY_NUMBER, _GET_LONG_STOPLOSS_PRICE), 
      Strategy(_STRATEGY_NUMBER, _GET_LONG_TAKEPROFIT_PRICE), 3, _MAGICNUMBER);
   if(Strategy(_STRATEGY_NUMBER, _OPEN_SHORT) == 1)
      OpenPosition(true, Strategy(_STRATEGY_NUMBER, _GET_LOTS), Strategy(_STRATEGY_NUMBER, _GET_SHORT_STOPLOSS_PRICE), 
      Strategy(_STRATEGY_NUMBER, _GET_SHORT_TAKEPROFIT_PRICE), 3, _MAGICNUMBER);

   if(Strategy(_STRATEGY_NUMBER, _OPEN_PENDING_BUY_STOP) == 1)
      OpenPendingPosition(false, Strategy(_STRATEGY_NUMBER, _GET_LOTS), Strategy(_STRATEGY_NUMBER, _GET_PENDING_BUY_STOP_PRICE), 
      Strategy(_STRATEGY_NUMBER, _GET_LONG_STOPLOSS_PRICE), Strategy(_STRATEGY_NUMBER, _GET_LONG_TAKEPROFIT_PRICE), 3, _MAGICNUMBER, 
      Strategy(_STRATEGY_NUMBER, _GET_PENDING_ORDER_EXPIRATION));
   if(Strategy(_STRATEGY_NUMBER, _OPEN_PENDING_SELL_STOP) == 1)
      OpenPendingPosition(true, Strategy(_STRATEGY_NUMBER, _GET_LOTS), Strategy(_STRATEGY_NUMBER, _GET_PENDING_SELL_STOP_PRICE), 
      Strategy(_STRATEGY_NUMBER, _GET_SHORT_STOPLOSS_PRICE), Strategy(_STRATEGY_NUMBER, _GET_SHORT_TAKEPROFIT_PRICE), 3, _MAGICNUMBER, 
      Strategy(_STRATEGY_NUMBER, _GET_PENDING_ORDER_EXPIRATION));

   return(0);
}

Parte StrategyCode

double Strategy(int STRATEGY, int COMMAND)
{
   switch(STRATEGY)
   {
// pequena descrição da estratégia
      case 1:
      {
         return(Strategy_001(COMMAND));
      }
// pequena descrição da estratégia
      case 2:
      {
         return(Strategy_002(COMMAND));
      }

//...

// pequena descrição da estratégia
      case 99:
      {
         return(Strategy_099(COMMAND));
      }
   }

   return(0);
}


double Strategy_001(int COMMAND)
{
   string   _SYMBOL        = Symbol();
   int      _TIMEFRAME     = getStrategyTimeframeByNumber(_STRATEGY_TIMEFRAME);
         
   double   result         = 0;
   
   int      i;

   switch(COMMAND)
   {
      case _OPEN_LONG:
      {
//         break;

//         if(!OpenNewBar())
//            break;

         if(Open long condition is true)
            result = 1;

         break;
      }
      case _OPEN_SHORT:
      {
//         break;

//         if(!OpenNewBar())
//            break;

         if(Open short condition is true)
            result = 1;

         break;
      }
      case _CLOSE_LONG:
      {
//         break;

         if(Close long condition is true)
            result = 1;
            
            break;
      }
      case _CLOSE_SHORT:
      {
//         break;

         if(Close short condition is true)
            result = 1;
            
            break;
      }
      case _GET_LONG_STOPLOSS_PRICE:
      {
//         break;

         result = Long SL price
         
         break;
      }
      case _GET_SHORT_STOPLOSS_PRICE:
      {
//         break;

         result = Short SL price
         
         break;
      }
      case _OPEN_PENDING_BUY_STOP:
      {
         break;
      }
      case _OPEN_PENDING_SELL_STOP:
      {
         break;
      }
      case _GET_PENDING_BUY_STOP_PRICE:
      {
         break;
      }
      case _GET_PENDING_SELL_STOP_PRICE:
      {
         break;
      }
      case _GET_LONG_TAKEPROFIT_PRICE:
      {
         break;
      }
      case _GET_SHORT_TAKEPROFIT_PRICE:
      {
         break;
      }
      case _GET_TRAILED_STOPLOSS_PRICE:
      {
         break;
      }      
      case _GET_TRAILED_TAKEPROFIT_PRICE:
      {
         break;
      }
      case _GET_LOTS:
      {
         result = Lot amount;

         break;
      }
      case _GET_TRADED_TIMEFRAME:
      {
         result = _TIMEFRAME;

         break;
      }
      case _GET_PENDING_ORDER_EXPIRATION:
      {
         break;
      }
   }
      
   return(result);
}

Como podem ver, implementar uma nova estratégia nesse esquema é bem simples. Simplesmente adicione a nova função CASE in Strategy() e a nova função Strategy_NNN()com as regras da estratégia.

Este esquema não é adequado para todas as estratégias, você pode usar somente aqueles que abrem apenas uma posição de cada vez, e tenham um "fluxo de operações" padrão.

Como exemplo, anexei o código pronto com algumas estratégias internas (ver o código anexado).

Espero que muitos de vocês sejam inspirados e, talvez, cheguem a vocês ideias novas para melhorar este conceito.