기고글 토론 "지수 평활법을 이용한 시계열 예측(계속)"

[MetaQuotes]

새로운 기고글 지수 평활법을 이용한 시계열 예측(계속) 가 게재되었습니다:

이번 글에서는 이전 글에서 만든 인디케이터를 한층 업그레이드해 보고, 부트스트랩과 분위수를 이용한 예측 신뢰 구간 측정 방법에 대해서도 간단하게 알아보겠습니다. 예측 인디케이터 개발과 예측 정확도 측정에 사용될 스크립트 작성이 목표입니다.

이해를 돕기 위해 인디케이터는 최대한 직선 프로그램으로 구성했습니다. 최적화 단계는 포함되어 있지 않습니다.

그림 1과 2는 두 개의 인디케이터 연산 결과를 나타냅니다.

그림 1. ForecastES.mq5 인디케이터 연산 예제 1

 

그림 2. ForecastES.mq5 인디케이터 연산 예제 2

그림 2를 보면 95% 신뢰 구간이 대칭을 이루지 않는다는 것을 확실히 알 수 있죠. 인풋 시퀀스가 꽤 많은 극단값을 가지고 있음을 의미합니다. 예측 오류 값이 불규칙적으로 분포된 것이죠.

작성자: Victor