¿Hay algún patrón en el caos? ¡Intentemos encontrarlo! Aprendizaje automático a partir de una muestra concreta. - página 27
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Es decir, según tengo entendido, simplemente cogías la última columna, hacías un array acumulativo, y obtenías un gráfico. Digamos que Creaste algunos predictores basados en estos datos. ¿Y el objetivo es el siguiente valor de esta serie, o el original, es decir, delta? Es decir, un modelo de regresión que da el resultado condicionalmente (+x||-x), y si +x, entramos en el comercio, ¿verdad?
Voy a tratar de dar los datos para esas últimas columnas, pero un poco más tarde - algunos cambios fueron hechos por mí en el código desde entonces, entonces se perdieron y todo fue reelaborado de nuevo - caso difícil.
¡Así es! Un objetivo se forma a partir del gráfico. A continuación, sólo un pavo - un oscilador - se "ajusta" a este objetivo a través de la genética. El oscilador se utiliza como predictor y es también el objetivo (su siguiente paso). Y entonces, si el siguiente paso previsto del objetivo es a la baja, vendemos, si es al alza, compramos. Ese es todo el algoritmo simple. No hay takeout, porque el beneficio es sólo en la señal inversa. Y la parada se calcula sobre todas las operaciones negativas en el tren de la muestra a través del enfoque estadístico (5 sigma promedio de las operaciones negativas), pero en las imágenes de arriba la parada se pone a cero para apretar.
Todavía no lo entiendo ... :( ¿Qué tratos, qué marcas?
El enfoque comercial es el siguiente:
1) Hay un movimiento de precios (Cerrar gráfico, por ejemplo bitcoin). En el gráfico se traza un movimiento con periodo 9 y desplazamiento -2 para mayor claridad.
2) Operar con el enfoque descrito implica señales para vender o comprar un activo sin estar atado al lote. En un momento dado hay una operación con el activo.
3) Si la operación ha generado beneficios, se registra un número de puntos +A en el total; de lo contrario, -A.
4) Así se forman los ingresos en puntos.
Está claro que si a los gráficos de beneficios mencionados se añaden el spread y la comisión, el panorama no será tan halagüeño.
Así es. Se forma un objetivo a partir del gráfico. A continuación, sólo un pavo - un oscilador - se "ajusta" a este objetivo a través de la genética. El oscilador se utiliza como predictor y es también el objetivo (su siguiente paso). Y entonces, si el siguiente paso previsto del objetivo es bajista, vendemos, si es alcista, compramos. Ese es todo el algoritmo simple. No hay takeout, porque el beneficio es sólo en la señal inversa. Y la parada se calcula sobre todas las operaciones negativas en el tren de la muestra a través del enfoque estadístico (5 sigma promedio de las operaciones negativas), pero en las imágenes de arriba la parada se pone a cero para apretar.
El resultado financiero fue contado por una columna, como yo lo entiendo.
Pruebe con dos - la última para las ventas y la penúltima para las compras. En este caso, la columna Target_P debe convertirse en un filtro - si el gráfico está en +1 y sigal para comprar, entonces hágalo, de lo contrario omita la entrada, lo mismo para vender - -1.
Si el gráfico está en plus, lo admiraré.
La estrategia ya tiene una dirección, por lo que el resultado de la aleta para la entrada opuesta en realidad no se calculó.
El resultado financiero se contaba en una columna, según tenía entendido.
Pruebe con dos columnas - la última para las ventas y la penúltima para las compras. En este caso, la columna Target_P debe convertirse en un filtro - si +1 y sigal para comprar, entonces llevarlo a cabo, de lo contrario omitir la entrada, lo mismo para las ventas - -1.
Si el gráfico está en plus, lo admiraré.
La estrategia ya tiene una dirección, por lo que el resultado de la aleta para la entrada opuesta en realidad no se calculó.
Lo siento, pero ni siquiera lo intentaré. Quién dice que Target_P es el "filtro" correcto. Bueno, las dos últimas columnas son señales opuestas - el valor es el mismo, pero el signo es diferente. Es por eso que el resultado anterior se obtiene en los datos que tenemos.
Hay una propuesta para hacer algunas muestras nuevas. Por lo menos "caos", o cualquier instrumento real. Dos muestras son suficientes: (1) traine y (2) prueba. profundidad de muestreo traine de 10k valores. Aunque ¿quién necesita lo que ... :)
Saludos, RomFil.
Lo siento, pero ni siquiera voy a intentarlo. ¿Quién dijo que Target_P es el "filtro" correcto. Bueno, las dos últimas columnas son señales opuestas - el valor es el mismo, pero el signo es diferente. Es por eso que el resultado anterior se obtuvo en los datos disponibles.
Hay una propuesta para hacer algunas muestras nuevas. Por lo menos "caos", o cualquier instrumento real. Dos muestras son suficientes: (1) traine y (2) prueba. profundidad de muestreo traine de 10k valores. Aunque ¿quién necesita lo que ... :)
Saludos, RomFil.
¿Puedes dejar entonces los resultados de la clasificación en cada muestra por separado?
Sólo quiero entender cómo se puede aplicar el resultado obtenido. Hasta ahora, mi idea es que debo entrar sin stop losses y tal vez el resultado coincidirá.
¿Y qué es el oscilador - dime?
Puedo hacer otra muestra, pero no entiendo si necesito toda la muestra o sólo la cola con datos de marcado/cálculo del resultado financiero?
¿Puede entonces dejar caer los resultados de la clasificación en cada muestra individualmente?
Sólo quiero entender cómo se puede aplicar el resultado obtenido. Hasta ahora, la idea es que debemos entrar sin stop losses y tal vez el resultado coincidirá.
¿Qué es el oscilador - me puede decir?
Puedo hacer otra muestra, pero no entiendo si necesito toda la muestra o sólo la cola con los datos de marcado/cálculo del resultado financiero?
¡Un oscilador puede ser cualquier cosa! La tarea principal de cualquier oscilador es convertir un gráfico en otro gráfico, pero con una amplitud conocida de antemano. Yo uso uno escrito por mí, pero eso no es lo principal.
La muestra puede ser cualquiera. Puedes hacerlo sin ningún resultado.
Sin embargo, acabo de probar un generador aleatorio regular de 0 a 1 y ... ¡¡¡Falló la aproximación!!!
La razón ya está determinada, son datos muy ruidosos. ¡Sin embargo, hay una manera de salir de esta situación! ¡Aumente el tiempo de muestreo! Si la muestra no es rentable, entonces hacemos M2 de ella y la comprobamos de nuevo. Si la muestra vuelve a ser no rentable, entonces M3, etc.
P.S. Aunque de 10 veces de comprobar una vez falló sólo ... :) Y ese resultado negativo fue después de entrenar al comité de la red neuronal en una muestra de bandejas. Con tal resultado podemos decir en general que la muestra no es predecible en absoluto.
¡Un oscilador puede ser cualquier cosa! La tarea principal de cualquier oscilador es convertir un gráfico en otro, pero con una amplitud conocida de antemano. Yo utilizo uno escrito por mí, pero no es lo principal.
¡La muestra puede ser cualquiera! Es posible sin resultado.
Sin embargo, hace un momento yo mismo intentó el generador aleatorio habitual de 0 a 1 y .... ¡¡¡No pudo utilizar el enfoque !!!
La razón ya se ha determinado, se trata de datos muy ruidosos. ¡Sin embargo, hay una manera de salir de esta situación! ¡Aumente el plazo de muestreo! Si la muestra no es rentable, haga M2 con ella y compruébela de nuevo. Si vuelve a ser no rentable, entonces M3, etc.
P.S. Aunque de 10 veces de comprobar una vez falló sólo ... :) Y ese resultado negativo fue después del entrenamiento del comité de la red neuronal en una muestra de bandeja. Con tal resultado en general podemos decir que la muestra no es predecible en absoluto.
Bueno, cualquiera, por supuesto que puede ser, pero no todos serán eficaces.
Adjunto un archivo con una marca similar a la que ya ha entrenado - comprobar el modelo en él.
Y, no entiendo muy bien si esperar que el archivo marcado predecir su modelo o no?
Bueno, cualquiera puede serlo, por supuesto, pero no todos serán eficaces.
Adjunto un archivo con una marca similar a la que ya ha estudiado - comprobar el modelo en él.
Y, no entiendo muy bien si esperar a que el archivo marcado para predecir su modelo o no?
Quiero aclarar "archivo marcado por pronóstico " - ¿es para hacer una nueva columna y allí especificar en qué paso es comprar, en cuál es vender?
Quiero aclarar " archivo marcado por previsión" - ¿es para hacer una nueva columna y allí especificar en qué paso es comprar, en cuál es vender?
Bueno, sí, creo que sí.
Usted puede enviar solamente esta columna - usted no necesita el resto. Y la fecha - para controlar la sincronización.Sí, eso creo.
Usted puede enviar sólo esta columna - no es necesario el resto. Y la fecha - para controlar la sincronización.He añadido una columna: "1" comprar, "-1" vender. La apertura de un acuerdo en caso de un cambio de señal a la opuesta. Creo que lo hice correctamente, pero no lo he comprobado ... :) Pereza.
En el gráfico sin spread ni comisión este es el resultado en puntos:
Resultados: PR=157488 +trades=778 -trades=18 (beneficio, número de operaciones positivas y negativas).
Spread de 0,00050:
Resultados: PR=117688 +trades=629 -trades=167
Diferencial a 0,00100:
PR=77888 +operaciones=427 -operaciones=369
Diferencial a 200
PR=-1712 +trades=241 -trades=555