Extrapolación del precio AR - indicador para MetaTrader 5

Un modelo autoregresivo (AR) (o de predicción lineal) se define por:

donde:

• x[n] es el valor previsto de una serie temporal;
• x[n-p]..x[n-1] son los valores pasados conocidos de dicha serie;
• a[1]..a[p] son los coeficientes del modelo, y p el orden del modelo.
  

Los coeficientes del modelo a[1]..a[p] se pueden ajustar a los datos del pasado por diferentes métodos. Este indicador usa el método de Burg.

Las entradas del indicador son:

• UseDiff - un conmutador booleano para usar diferencias de precio en lugar de los propios precios
• Ncoef - número de coeficientes del modelo (orden del modelo)
• Nfut - número de barras futuras
• kPast - número de barras del pasado en incrementos de Ncoef (debe ser >=1)

El indicador dibuja dos curvas: la curva azul representa las salidas del modelo durante su ajuste, la curva roja muestra los precios futuros previstos.

Imágenes:

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