Combo_Right - Asesor Experto para MetaTrader 5

El Asesor Experto se ha reescrito desde MQL4, el autor es Reshetov, enlace al código fuente https://www.mql5.com/en/code/7917.

Cómo funciona

Hay un sistema de comercio básico. Este Asesor Experto utiliza el indicador CCI, si el valor de CCI es mayor que cero, se compra, si es inferior, se vende.

El sistema básico puede estar equivocado. Para corregir estos errores se utilizan los perceptrones lineales que a veces toman el control e ignoran las señales de trading básicas.

El sistema tiene tres perceptrones: uno para la venta, otro para la compra, el tercero para el total.

El valor de salida del perceptrón puede ser mayor o menor que cero. Si tanto el valor de salida del perceptrón total como el del primer perceptrón son negativos, se abre una venta. Si tanto el valor de salida del perceptrón total como el del segundo perceptrón son positivos, entonces se abre una compra. En otros casos se utilizan las señales del sistema básico.

El autor del Asesor Experto recomienda el siguiente procedimiento para su ajuste. Está el parámetro pass que puede tomar valores entre 1 y 4. Cuando es 1, los perceptrones no se usan, solamente se ajusta el sistema de comercio básico. Cuando pass=1, los parámetros tp1, sl1, CCIPeriod y CCIPrice deben ser optimizados. Después, cuando pass=2, se configura el perceptrón venta cuando los parámetros x12, x22, x32, x42, tp2, sl2 y p2 se optimizan. Luego, cuando pass=3, se ajusta el perceptrón compra si los parámetros x13, x23, x33, x43, tp3, sl3 y p3 se optimizan. Finalmente cuando pass=4, se ajusta el perceptrón total y los parámetros x14, x24, x34, x44 y p4 se optimizan. El Asesor Experto utiliza pass=4.

La imagen muestra los resultados de funcionamiento del Asesor Experto en el probador de estrategias. La figura 1 es el resultado de la optimización. La figura 2 es el resultado de la prueba normal (forward test).

Fig. 1. Resultados de la optimización

 
Fig. 2. Resultados de la prueba hacia delante

Parámetros

• tp1 - Take Profit cuando la posición se abre por una señal de comercio básica.
• sl1 - Stop Loss cuando la posición se abre por una señal de comercio básica.
• CCIPeriod - Periodo del CCI.
• CCIPrice - Precio del CCI.
• x12, x22, x32, x42 - Pesos del perceptrón venta.
• tp2 - Take Profit cuando la posición se abre por una señal del perceptrón venta.
• sl2 - Stop Loss cuando la posición se abre por una señal del perceptrón venta.
• p2 - Periodo de cobertura del historial de datos por el perceptrón venta.
• x13, x23, x33, x43 - Pesos del perceptrón compra.
• tp3 - Take Profit cuando la posición se abre por una señal del perceptrón compra.
• sl1 - Stop Loss cuando la posición se abre por una señal del perceptrón compra.
• p3 - Periodo de cobertura del historial de datos por el perceptrón compra.
• x14, x24, x34, x44 - Pesos del perceptrón total.
• p4 - Periodo de cobertura del historial de datos por el perceptrón total.
• pass es el modo del Asesor Experto: 1 es el sistema básico, 2 es el perceptrón venta, 3 es el perceptrón compra, 4 son todos los perceptrones, el modo de operación.
• lots - Volumen de la posición.
• Shift - Barra desde la que se utilizan los datos de precio: 0 - barra en formación, 1 - primera barra formada.