XMA de 3ª generación - indicador para MetaTrader 5

Autor real:

EarnForex

XMA de 3ª generación es una media móvil de tercera generación. Se trata de una versión avanzada del indicador estándar media móvil (МА) que sigue un procedimiento bastante sencillo para reducir el retraso del tiempo, basándose en el incremento del período de la media móvil.

Este método fue descrito por primera vez por el Dr. Manfred Dürschner en su artículo "Gleitende Durchschnitte 3.0" (escrito en alemán, y que podría traducirse por "Medias Móviles 3.0"). Esta implementación utiliza λ = 2 para reducir el retraso de forma más efectiva. Los valores altos de λ incrementan el parecido con la media móvil clásica.

Parámetros de entrada:

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//| PARÁMETROS DE ENTRADA DEL INDICADOR        |
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input Smooth_Method XMA_Method=MODE_EMA; // método de suavizado
input int XLength=50;                    // profundidad de suavizado
input int XPhase=15;                     // parámetro de suavizado
input Applied_price_ IPC=PRICE_TYPICAL;  // constante de precio
input int Shift=0;                       // desplazamiento horizontal del indicador en barras
input int PriceShift=0;                  // desplazamiento vertical del indicador en puntos

Este indicador permite seleccionar hasta diez algoritmos de suavizado diferentes:

1. SMA - media móvil simple;
2. EMA - media móvil exponencial;
3. SMMA - media móvil suavizada;
4. LWMA - media móvil ponderada lineal;
5. JJMA - suavizado adaptativo JMA;
6. JurX - suavizado ultralineal;
7. ParMA - suavizado parabólico;
8. T3 - suavizado exponencial múltiple de Tillson;
9. VIDYA - suavizado con el algoritmo desarrollado por Tushar Chande;
10. AMA - suavizado con el algoritmo de Perry Kaufman.

Cabe señalar que los parámetros de tipo Phase tienen un significado completamente distinto en los diferentes algoritmos de suavizado. En JMA, Phase es una variable externa cuyo valor varía entre -100 y +100. Para T3 es una relación de suavizado multiplicada por 100 para conseguir una visualización mejor. Para VIDYA es un período de oscilador CMO, y para AMA es un período EMA lento. En otros algoritmos estos parámetros no afectan al suavizado. Para AMA, el periodo EMA rápido es un valor fijo que vale 2 de forma predeterminada. En AMA, el ratio de elevar a la potencia también es igual a 2.

El indicador utiliza las clases de la librería SmoothAlgorithms.mqh (hay que copiarla en terminal_data_directory\MQL5\Include). Estas clases se describen a fondo en el artículo "Promediación de series de precio para cálculos intermedios sin usar buffers adicionales".

Fig.1 El indicador 3rdGenXMA