Normalizer - Indikator für den MetaTrader 4

In Tagen des Zweifels über den Sinn von Oszillatoren, benötige ich oft auf einen Bereich normalisierte Indikatorwerte, d. h. die Beschränkung der Schwingungen des Indikators auf das Intervall [-1;1]. Das eröffnet oft neue Möglichkeiten, die einfachste davon ist die Kontrolle der Indikatorwerte durch konkreten Levels (0.5, 0.8 oder andere) statt ungefährer Schätzwerte bezüglich des Markt. Natürlich, wenn die Anzeige bereits normalisiert ist, gibt es keine Notwendigkeit hierfür, wenn nicht ... verwenden Sie es, urteilen Sie aber bitte nicht so streng über meinen "raw-code".

Parameter:

string Indicator - der Indikator selbst, der an iCustom() übergeben wird. Unglücklicherweise können keine Standardindikatoren der MQL4 Tools übergeben werden. Andererseits kann das wohl keinen neugierigen Programmierer abhalten, ein paar Zeilen zu ändern oder eigene einzufügen.
int mode - die Anzahl der Linien des Ausgangsindikators...
int param1
int param2 - ... und seine Parameter. Leider ist auch hier die Vorstellung der MQL Entwickler nicht groß genug, Funktionen zu erlauben, die eine variable Anzahl von Parametern (wie Print) oder eine Pointer-Arithmetik haben (das letzte nach meiner Meinung nur um dem user seine Unterlegenheit spüren zu lassen gegenüber den Göttern:)))). Ok, also selbst gemacht.

Kommentare:

Die Berechnung erfolgt in zwei Stufen:

1. Während der Initialisierung ( init() falls unbekannt :) wird der ganze Array der angezeigten Indikator-Daten unter Berücksichtigung der charakteristische Wellen analysiert, d. h. die Welle, innerhalb der der Mittelquadratwert des Indikators einen Einblick bietet auf die Mittelquadratwert (MSV) insgesamt.

Lassen Sie es mich erklären. Angenommen wir haben einen Indikator und wir berechneten die quadrierten Mittelwerte für mehrere aufeinanderfolgende Wellen des Oszillators. Gehen wir davon aus, es gibt zum Beispiel 3 Wellen (wie ich es tat - #define PERIODS_CHARACTERISTIC 3, ich empfehle nicht mehr zu verwenden, denn sonst würde der Prozessor überladen werden). Der Kern der Berechnung ist die Frage wie viele Bars umfasst eine Welle (d.h. 2*Durchschnittsinterval zwischen zwei Punkten an denen der Indikator die Nulllinie kreuzt) und den erhaltenen Wert multiplizieren wir mit 3.

2. Jetzt müssen, um die Werte unseres Indikators zu normalisieren, für die erhaltenen drei Wellen die MSV für jede Bar berechnet werden (wie die Quadratwurzel der Streuung), um schließlich alles im Intervall [-1,1] abzubilden und zwar durch die Verwendung der Funktion f(x) =tanh(x) (Tangens hyperbolicus, ich musste die Funktion selber schreiben:))

Ein rein technisches Beispiel. Die grüne Linie im Bild ist mein guter alter Oszillator, der die Tätigkeit des Marktes charakterisiert (eigentlich ist es ein MACD aber der Volumina). Die Blaue - ist auch der Oszillator, aber bereits -=normalisiert=-. Die +-0.75, +-0.5, +-0.25 Levels sind deutlich zu sehen und ebenfalls alle Maximuma und Minimuma, steigende und faallende Bereiche und die Kreuzungspunkte der Nulllinie behalten ihre Position.

So, das war's... Wenn es jemand nicht mag, .. auch kein Fehler.