그렇지 않습니다. 작업은 건설 후 짧은 시간 동안 플랫 TS를 플러스로 거래 할 수있는 합성 기호를 구축하는 것입니다. 그리고 언제든지 그러한 기호를 만들 수있을 필요는 없습니다.
예를 들어 저녁에 구축 할 수 있으면 충분합니다. 특히 저녁 크로스 스캘핑은 이러한 기호를 구축 할 수있는 능력입니다. 실제로 심볼은 이미 호가 기계에 의해 구축되어 있습니다. 즉, EURUSD^(+0.5)*GBPUSD^(-0.5)를 직접 만들 필요는 없지만 EURGBP를 바로 거래할 수 있습니다.
이 문제의 공식화에서 고전적인 삼각형은 매우 특별한 경우입니다. 다음과 같은 이벤트가 동시에 발생하는 심볼을 만들 수 있습니다(동시에 발생하지 않음): Bid>1(매도_신호), Ask<1(매수_신호). 즉, 매우 원시적인 플랫 TS입니다.
또 다른 유형의 차익거래인 통계적 차익거래에 대해 이야기하고 있습니다. 저는 거래소 체인 형태의 차익 거래에 대해 이야기하고 있는데, 이는 순수한 형태의 외환에서는 불가능하지만 어떻게 든 분류해야하는 세 쌍의 잠금으로 만 가능합니다 (저는 이러한 유형의 차익 거래를 통계적 차익 거래와 유사하게 만드는 가장 간단한 분류 방법을 제안했습니다). 실제로 이러한 차익거래는 외환 거래에서는 거의 불가능하지만, 암호화폐에서는 이를 적용하려고 합니다. 위에 이러한 차익거래 체인을 탐지하는 알고리즘에 대한 기사 링크를 허브에 게시했습니다.
아마도 이 두 가지 유형의 차익거래를 하나로 일반화(심지어 결합)하는 것이 가능할 것입니다.
구름은 다소 멋지고 적당히 잘 먹은 타원입니다. 현재 카운트는 그 주위를 움직이고 있으며, 회전하고 있다고 말할 수 있습니다.
아마 서로를 이해하지 못할 것입니다. 그러나 나는 조금 계속할 것입니다.
위에서 썼 듯이 평평한 TS의 플러스를 달성해야합니다.
이러한 문제에 대한 구체적인 해결책으로 두 행 a[i]와 b[i] 사이에 높은 KK가 필요하다고 가정합니다. 그러면 높은 KK에서 새로운 행 c[i](= a[i]/b[i])는 일정 수준에서 일종의 평평한 진동이 됩니다. KK가 높을수록 변동은 더 강해지지만 진폭은 낮아집니다. 트레이딩 용어로 이는 작은 거래가 많다는 뜻입니다. 그렇기 때문에 높은 CK를 취하려고하지만 너무 높지는 않습니다.
그러나 이것은 수학적 부분 솔루션 일 뿐이며 상대적으로 빠르게 QC를 계산할 수 있기 때문에 사용됩니다. 사실 QC는 아무 관련이 없습니다. 플랫 TS는 추세의 형태로 시세에서도 수익을 낼 수 있습니다. QC 접근 방식은 솔루션 집합을 너무 강하게 좁히는 것입니다.
무엇과 무엇의 상관관계?
하나의 실제 캐릭터와 다른 캐릭터.
그렇지 않습니다. 작업은 건설 후 짧은 시간 동안 플랫 TS를 플러스로 거래 할 수있는 합성 기호를 구축하는 것입니다. 그리고 언제든지 그러한 기호를 만들 수있을 필요는 없습니다.
예를 들어 저녁에 구축 할 수 있으면 충분합니다. 특히 저녁 크로스 스캘핑은 이러한 기호를 구축 할 수있는 능력입니다. 실제로 심볼은 이미 호가 기계에 의해 구축되어 있습니다. 즉, EURUSD^(+0.5)*GBPUSD^(-0.5)를 직접 만들 필요는 없지만 EURGBP를 바로 거래할 수 있습니다.
이 문제의 공식화에서 고전적인 삼각형은 매우 특별한 경우입니다. 다음과 같은 이벤트가 동시에 발생하는 심볼을 만들 수 있습니다(동시에 발생하지 않음): Bid>1(매도_신호), Ask<1(매수_신호). 즉, 매우 원시적인 플랫 TS입니다.
또 다른 유형의 차익거래인 통계적 차익거래에 대해 이야기하고 있습니다. 저는 거래소 체인 형태의 차익 거래에 대해 이야기하고 있는데, 이는 순수한 형태의 외환에서는 불가능하지만 어떻게 든 분류해야하는 세 쌍의 잠금으로 만 가능합니다 (저는 이러한 유형의 차익 거래를 통계적 차익 거래와 유사하게 만드는 가장 간단한 분류 방법을 제안했습니다). 실제로 이러한 차익거래는 외환 거래에서는 거의 불가능하지만, 암호화폐에서는 이를 적용하려고 합니다. 위에 이러한 차익거래 체인을 탐지하는 알고리즘에 대한 기사 링크를 허브에 게시했습니다.
아마도 이 두 가지 유형의 차익거래를 하나로 일반화(심지어 결합)하는 것이 가능할 것입니다.
이 두 가지 유형의 중재를 하나로 일반화할 수도 있고 결합할 수도 있을 것입니다.
이렇게 하면 됩니다. 클래식은 통계의 원시적 사례입니다.
일반적인 형태의 통계는 평평한 TS의 존재를 의미합니다. 그리고 때로는 (일부 지표가 범위에 있습니다. 예를 들어, 시간) 기호를 더하기 위해이 TS를 더하는 기능을 구축 할 수 있습니다.
클래식: 플랫 TS: 1 이하 - 매수, 1 이상 - 매도. 가중 계수를 변경하지 않고 24시간 내내 구성됩니다. 즉, 가장 원시적인 통계입니다.
작업은 안정적인 클라우드를 찾는 것입니다. 일반적으로 이러한 안정성은 저녁 시간에 달성되므로 수년 동안 스케일링되는 이유입니다.
사고와 브레인 스토밍의 순서로:
구름은 다소 멋지고 적당히 잘 먹은 타원입니다. 현재 카운트는 그 주위를 급습하고 있으며 회전한다고 말할 수 있습니다.
어떤 창이든 타원의 중심(움직임/회전)은 원점과 일치하지 않습니다. 이는 일반화된 추세로, 창이 이동할 때도 깜박이지만 상대적인 크기는 더 작습니다.
마트료시카 인형처럼, 또는 3차원을 상상하면 소용돌이처럼 말이죠.
모두 명시적 차수와 함께 중첩되어 있으므로 다시 ln 또는 sqrt를 사용하여 비선형성을 제거할 수 있습니다 :-)
타원은 타원으로 남아 있고 단지 더 둥글어질 뿐입니다.
하지만 "둥근 타원"에서 관측값을 해석하는 방법 :-)
성찰과 브레인스토밍을 통해서요:
구름은 다소 멋지고 적당히 잘 먹은 타원입니다. 현재 카운트는 그 주위를 움직이고 있으며, 회전하고 있다고 말할 수 있습니다.
아마 서로를 이해하지 못할 것입니다. 그러나 나는 조금 계속할 것입니다.
위에서 썼 듯이 평평한 TS의 플러스를 달성해야합니다.
이러한 문제에 대한 구체적인 해결책으로 두 행 a[i]와 b[i] 사이에 높은 KK가 필요하다고 가정합니다. 그러면 높은 KK에서 새로운 행 c[i](= a[i]/b[i])는 일정 수준에서 일종의 평평한 진동이 됩니다. KK가 높을수록 변동은 더 강해지지만 진폭은 낮아집니다. 트레이딩 용어로 이는 작은 거래가 많다는 뜻입니다. 그렇기 때문에 높은 CK를 취하려고하지만 너무 높지는 않습니다.
그러나 이것은 수학적 부분 솔루션 일 뿐이며 상대적으로 빠르게 QC를 계산할 수 있기 때문에 사용됩니다. 사실 QC는 아무 관련이 없습니다. 플랫 TS는 추세의 형태로 시세에서도 수익을 낼 수 있습니다. QC 접근 방식은 솔루션 집합을 너무 강하게 좁히는 것입니다.
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Почему КК, а не коинтеграция?
CC는 저렴하기 때문에(따라서 수많은 변형을 거칠 수 있기 때문에) 코인 통합은 거래에서 통계적 유의성이 매우 낮은 값비싼 쓰레기입니다. 코인통합은 노벨상을 지불했을 때만 수익성이 있었습니다.
통계적 차익거래는 고정성에 관한 것이 아닙니다. 위에서 정의했습니다.
저녁에 이루어지기 때문에 수년 동안 두피가 벗겨져 왔습니다.
시대가 예전 같지 않습니다. 주방에서는 저녁 스프레드를 늘리고 있으며, 곧 '요리사가 아닌 사람'도 저녁 스프레드를 늘려야 할 것입니다.