MT5의 파생상품 시장 시세 - 페이지 10

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동료를 환영합니다. COPY_TICKS_ALL 또는 COPY_TICKS_TRADES의 사용을 요약해 보겠습니다!!!

내가 읽은 내용에서 이해했듯이 델타를보다 정확하게 계산하려면 트랜잭션에 틱을 사용하는 것이 가장 좋습니다. 전부는 아닙니다. 바르게?

둘 중 하나를 사용하면 어떤 차이가 있습니까? 결과에 미치는 영향은 무엇입니까?

 
Mihail Marchukajtes # :

동료를 환영합니다. COPY_TICKS_ALL 또는 COPY_TICKS_TRADES의 사용을 요약해 보겠습니다!!!

내가 읽은 내용에서 이해했듯이 델타를보다 정확하게 계산하려면 트랜잭션에 틱을 사용하는 것이 가장 좋습니다. 전부는 아닙니다. 바르게?

둘 중 하나를 사용하면 어떤 차이가 있습니까? 결과에 미치는 영향은 무엇입니까?

어떤 델타를 의미합니까?

 
Mihail Marchukajtes # :

동료를 환영합니다. COPY_TICKS_ALL 또는 COPY_TICKS_TRADES의 사용을 요약해 보겠습니다!!!

내가 읽은 내용에서 이해했듯이 델타를보다 정확하게 계산하려면 트랜잭션에 틱을 사용하는 것이 가장 좋습니다. 전부는 아닙니다. 바르게?

둘 중 하나를 사용하면 어떤 차이가 있습니까? 결과에 미치는 영향은 무엇입니까?

한 포럼 회원은 프로필에서 이미 계산된 스크린샷에 대한 링크를 보았습니다.

그의 계산에 오류가 있는지 여부, 가격 공식이 동일하지 않은지 여부

나는 광고하는 것이 아니라 사진 일뿐입니다. 어떻게 보이는지보십시오.

그러나 가격은 어느 정도의 정확도로 Last에 속해야 하는 것 같습니다. 델타 없이 모든 것이 올바르게 계산된 경우

주식 거래자들은 적어도 MYEX의 경우 가격이 매초마다 계산된다고 말합니다.

그런 거창한 계산의 효용을 믿지 않고 어떻게든 확인하고 싶었기 때문에 그들은 나를 온통 유리로 굴렸고 어떤 종류의 라스트 ...., 나는 일반적으로 실망하고 거래소에서 도망 쳤습니다.
 
prostotrader # :

어떤 델타를 의미합니까?

델타, 특정 바의 구매자와 판매자 수의 차이.

틱이 요청되고 델타와 볼륨이 계산되는 코드 조각을 제공합니다. 

   Linterest[ 0 ]= GlobalVariableGet ( "LLINTER" );

   double delta= 0 ;  
   double vola= 0 ;
   int num= CopyTicksRange (Name_instrFS,tick_array, COPY_TICKS_TRADE ,StartDate* 1000 ,Start1Date* 1000 );
   //Print (num);
   if (num> 0 ){
   long sumVolBuy= 0 ;
   long sumVolSell= 0 ;
       for ( int q= 0 ;q<num && ! IsStopped ();q++)
          { 
if (( tick_array[q].flags& TICK_FLAG_BUY )== TICK_FLAG_BUY && (tick_array[q].flags& TICK_FLAG_SELL )== TICK_FLAG_SELL ) // Если тик обоих направлений
       Print ( __FUNCTION__ , ": ОШИБКА! Тик '" "' неизвестного направления!" );
   else if (( tick_array[q].flags& TICK_FLAG_BUY )== TICK_FLAG_BUY ) // Если тик на покупку
   sumVolBuy+=( long )tick_array[q].volume;
   else if (( tick_array[q].flags& TICK_FLAG_SELL )== TICK_FLAG_SELL ) // Если тик на продажу
   sumVolSell+=( long )tick_array[q].volume;
           
       if (( tick_array[q].flags& TICK_FLAG_VOLUME )== TICK_FLAG_VOLUME )   vola+=tick_array[q].volume_real; 
          }
    delta= double (sumVolBuy-sumVolSell); 
     if (Ldelta!=delta) Ldelta=delta; else delta= 0 ;
  }
     for ( int i= 0 ;i< 5 && ! IsStopped ();i++)
    { 
      h= FileOpen ( "OpenI\\" +Name_instr+ "_OI.csv" , FILE_WRITE | FILE_READ | FILE_ANSI | FILE_CSV | FILE_COMMON | FILE_SHARE_READ , ";" );
       if (h!= INVALID_HANDLE )                                                         
       {  
         
         FileSeek (h, 0 , SEEK_END );
         FileWrite (h,RecDate, DoubleToString (Linterest[ 0 ], 0 ), DoubleToString (delta, 0 ), DoubleToString (vola, 0 )); 
         FileClose (h); 
         Sleep ( 100 );
         FlagOFupdate[ 0 ]= true ;
         break ; 
       }
    }

처음에는 COPY_TICKS_ALL이 CopyRank에 있었지만 어제 COPY_TICKS_TRADE로 변경했습니다. 이전에 소리가 나는 문제와 관련하여 더 정확할 것입니다 ???

 
Mihail Marchukajtes # :

델타, 특정 바의 구매자와 판매자 수의 차이.

틱이 요청되고 델타와 볼륨이 계산되는 코드 조각을 제공합니다.

처음에는 COPY_TICKS_ALL이 CopyRank에 있었지만 어제 COPY_TICKS_TRADE로 변경했습니다. 이전에 소리가 나는 문제와 관련하여 더 정확할 것입니다 ???

귀하의 상황에서는 COPY_TICKS_TRADE 만 취하면 됩니다. 거래에만 계약 볼륨 매개변수가 있습니다.

ASK 및 BID 계약의 볼륨을 사용하려면 오더 북 을 사용해야 합니다.

 for ( int i= 0 ;i< 5 && ! IsStopped ();i++)
    { 
      h= FileOpen ( "OpenI\\" +Name_instr+ "_OI.csv" , FILE_WRITE | FILE_READ | FILE_ANSI | FILE_CSV | FILE_COMMON | FILE_SHARE_READ , ";" );
       if (h!= INVALID_HANDLE )                                                         
       {  
         
         FileSeek (h, 0 , SEEK_END );
         FileWrite (h,RecDate, DoubleToString (Linterest[ 0 ], 0 ), DoubleToString (delta, 0 ), DoubleToString (vola, 0 )); 
         FileClose (h); 
         Sleep ( 100 );
         FlagOFupdate[ 0 ]= true ;
         break ; 
       }
    }

이것은 매우 슬픈 코드입니다.

각 반복에서 파일을 열고 닫습니다.

 
prostotrader # :

귀하의 상황에서는 COPY_TICKS_TRADE 만 취하면 됩니다. 거래에만 계약 볼륨 매개변수가 있습니다.

ASK 및 BID 계약의 볼륨을 사용하려면 오더 북 을 사용해야 합니다.

이것은 매우 슬픈 코드입니다.

각 반복에서 파일을 열고 닫습니다.

첫 번째 시도가 성공하면 아니오입니다. 그렇지 않으면 데이터가 이전 막대의 분 시작 부분에 기록됩니다. ROI, 델타 및 볼륨을 기록하는 데 꽤 견딜 만합니다!!!
 
Mihail Marchukajtes # :
첫 번째 시도가 성공하면 아니오입니다. 그렇지 않으면 데이터가 이전 막대의 분 시작 부분에 기록됩니다. ROI, 델타 및 볼륨을 기록하는 데 꽤 견딜 만합니다!!!

스크린샷을 보여주시겠습니까?

 
Renat Akhtyamov # :

스크린샷을 보여주시겠습니까?

네 쉽게....

보시다시피 모든 틱을 기록하는 것과 거래하는 것의 차이점을 알아내는 것은 불가능하지만 모든 것이 아름답게 작성되었습니다. 지루하고 싶지 않아요. 결국, 사소한 이동과 오류는 NN에 대해 그렇게 중요하지 않습니다. 가장 중요한 것은 훈련 후에도 데이터가 변경되지 않는다는 것입니다. 왜냐하면 NN으로 어드바이저를 초기화할 때 현재 순간까지 이력을 올바르게 계산해야 하기 때문입니다. 다음은 현재의 올바른 매개변수에서 계산을 시작합니다. 초기화가 올바르지 않으면 현재 값, 마지막으로 알려진 신호의 값이 달라지고 새 신호가 다른 위치에서 계산되기 시작하여 예측할 수 없는 결과가 발생합니다. 따라서 오류가 있더라도 어떻게 작성했는지는 중요하지 않습니다. 가장 중요한 것은 훈련 후에도 변하지 않는 것입니다!

 
Mihail Marchukajtes # :

네 쉽게....

보시다시피 모든 틱을 기록하는 것과 거래하는 것의 차이점을 알아내는 것은 불가능하지만 모든 것이 아름답게 작성되었습니다. 지루하고 싶지 않아요. 결국, 사소한 이동과 오류는 NN에 대해 그렇게 중요하지 않습니다. 가장 중요한 것은 훈련 후에도 데이터가 변경되지 않는다는 것입니다. 왜냐하면 NN으로 어드바이저를 초기화할 때 현재 순간까지 이력을 올바르게 계산해야 하기 때문입니다. 다음은 현재의 올바른 매개변수에서 계산을 시작합니다. 초기화가 올바르지 않으면 현재 값, 마지막으로 알려진 신호의 값이 달라지고 새 신호가 다른 위치에서 계산되기 시작하여 예측할 수 없는 결과가 발생합니다. 따라서 오류가 있더라도 어떻게 작성했는지는 중요하지 않습니다. 가장 중요한 것은 훈련 후에도 변하지 않는 것입니다!

Excel에는 행 제한이 있습니다. 기계가 던지면 명심하십시오. SQL이 더 좋습니다. 화면에서 계산한 결과는 무엇이며 실질적인 의미는 무엇입니까?
 
Renat Akhtyamov # :
Excel에는 행 제한이 있습니다. 기계가 던지면 명심하십시오. SQL이 더 좋습니다. 화면에서 계산한 결과는 무엇이며 실질적인 의미는 무엇입니까?

일반 SWR 파일을 쓰고 있습니다.

각각 ROI, 델타 및 볼륨의 이력 수집. 100%인 데이터는 그 자체로 OI의 이력이 없는 것은 말할 것도 없고, 이력에서 변경되지 않습니다. 위의 기록 된 매개 변수를 계산하는 코드를 ....

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