트레이딩의 머신러닝: 이론, 모델, 실전 및 알고리즘 트레이딩 - 페이지 3109

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Maxim Dmitrievsky #:

는 장기적인 패턴으로, 신호가 한 방향으로 오랫동안 지속됩니다.

에 따르면 20년 동안 1000건 이상의 거래만 있었습니다. 숏 테이크 아웃은 탈출구 중 하나이며, 그렇지 않으면 거래가 거의 없을 것입니다.

제가 익숙하지 않은 일종의 전술입니다.

매수 신호는 장기적이지만 매수 포지션 자체가 자주 열리고 닫히는 것처럼요?
그렇다면 그냥 매수 포지션을 보유하지 않는 이유는 무엇인가요?
 
mytarmailS #:
제가 모르는 전술이 있습니다.

매수 신호는 장기적이지만 매수 포지션은 자주 열고 닫는 것과 같은?
그렇다면 그냥 매수 포지션을 유지하지 말고

거래가 적고 흥미롭지 않으며 청산 신호가 거래를 일찍 청산하거나 여러 거래를 다시 여는 것보다 효과적이지 않을 수 있습니다.

자산이 증가함에 따라 랏 크기를 늘리면 수익이 더 빨리 증가합니다.

선호도의 문제이며 모델은 동일합니다.

 
Maxim Dmitrievsky #:

거래가 적고, 흥미롭지 않으며, 청산 신호가 일찍 청산하거나 여러 거래를 다시 여는 경우보다 효과적이지 않을 수 있습니다.

자산이 증가함에 따라 증가하는 랏을 사용하면 수익이 더 빨리 증가합니다.

선호도의 문제이며 모델은 동일합니다.

장기 모델이 많을 수 있습니까, 아니면 서로 상관관계가 높습니까?
 
mytarmailS #:
그리고 장기적인 패턴이 많을까요, 아니면 서로 높은 상관관계가 있을까요?

동일한 부호를 사용했다면 유사하지만 변형에는 여전히 약간의 차이가 있습니다.

많은 모델은 사후에 제어하기 어렵습니다.
 
Maxim Dmitrievsky #:

동일한 기능을 사용하면 비슷하지만 변형에는 여전히 약간의 차이가 있습니다.

많은 모델이 나중에 제어하기 어렵습니다.
즉, 이 전략의 위험은 통제할 수 없거나 적어도 변동성이 매우 높다는 뜻입니다.
상관관계가 없는 여러 전략을 한 번에 실행하여 손실/리스크를 안정화시키는 것이 좋습니다.
 
mytarmailS #:
제 요점은 이 전략의 위험은 통제할 수 없거나 적어도 변동성이 크다는 것입니다.
상관관계가 없는 여러 전략을 한 번에 실행하여 손실/위험을 안정화시키는 것이 좋습니다.

저는 차트에서 허용되는 최대 손실 구간을 사용합니다. 실제 손실에 도달하면 휴지통에 버리거나 다시 트레이닝합니다.

각 모델에 대해 자동으로 중지되는 조건을 처방하는 경우 가능합니다. 그래서 당신은 그것을 직접 제어 할 필요가 없습니다.

그러나 로트 볼륨과 성능에 따라 가중치를 재조정해야 합니다. 새로운 트릭이 통제되지 않은 상태로 시작됩니다.
 
가장 중요한 것은 TC가 100 %... 조금이라도, 조금이라도, 조금이라도, 조금이라도... 100 %를 벌 수 있다는 것입니다.
그러면 원하는 사탕은 무엇이든 할 수 있습니다.
 
Maxim Dmitrievsky #:

5월 15일에 여기에 던진 봇을 테스트했는데 한 달이 지났습니다. sl과 tp가 다른 결과는 다르지만 평균적으로 모두 성장했습니다.


글쎄요,이 기간 동안 작동하며 몇 년 전에는 테스트가 좋지 않았습니다.

 
Maxim Dmitrievsky #:

나는 기록에 허용되는 최대 손실 시리즈를 취합니다. 실제 거래에서 도달하면 휴지통 또는 재교육으로 이동합니다.

각 모델에 대해 자동으로 중지되는 조건을 규정하는 경우 가능합니다. 따라서 직접 제어 할 필요가 없습니다.

그러나 로트 볼륨과 성능에 따라 가중치를 재조정해야 합니다. 새로운 트릭이 통제되지 않은 상태로 시작됩니다.

어떻게 든 행의 특성 방향으로 생각하고 있습니다.

 
mytarmailS #:
5핍 스톱 50에서 테이크아웃 ?

녹색 삼각형으로 판단하면 정류장이 충분하지 않습니다.

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