매개 변수 최적화에 대한 귀하의 전투를 읽었으며이를 수행하는 방법을 아는 사람들이 있음을 알았습니다. 설명, 분산 기대치가 0이되도록 매개 변수를 최적화하려면 어떻게해야합니까? 예를 들어, mt5 최적화 프로그램을 사용하고 수익별로 거래 알고리즘을 최적화하여 매개 변수를 분산으로 조정할 수 있습니다. 그러나이를 위해서는 거래 실행을 처방해야 mt5 최적화 프로그램이 작동하기 시작합니다. 그리고 수익이 아닌 최적화는 어떻게 할 수 있습니까? 분산 기준에 따라. 올바른 방향을 알려주세요.
Roman #: 매개변수 최적화에 대한 글을 읽었는데, 방법을 아는 사람이 있는 것 같습니다. 설명해주세요, 분산 기대치가 0이 되도록 매개변수를 어떻게 최적화할 수 있나요? 예를 들어, mt5 최적화 프로그램을 사용하고 수익에 따라 거래 알고리즘을 최적화하여 매개변수를 분산으로 조정할 수 있습니다. 그러나 이를 위해서는 거래 실행을 처방해야 mt5 최적화 프로그램이 작동하기 시작합니다. 그리고 수익이 아닌 최적화는 어떻게 할 수 있을까요? 분산 기준에 따라 올바른 방향으로 안내합니다.
OnTester() 함수를 사용하여 관심있는 최적화 기준을 만들고 테스터에서 사용자 지정 기준에 따라 최적화를 실행하십시오. 아니면 제가 질문을 잘못 이해한 것일 수도 있습니다.
OnTester() 함수를 사용하여 관심 있는 최적화 기준을 생성하고 테스터에서 사용자 지정 기준에 따라 최적화를 실행하세요. 아니면 제가 질문을 잘못 이해한 것일 수도 있습니다.
예, 올바르게 이해하신 것 같습니다. 제가 이해하지 못하는 것은 문서에 따르면 OnTester() 는 테스트가 끝날 때 필요한 작업을 수행하기 위해Tester 이벤트가 발생할 때 Expert Advisors에서 호출됩니다. 그럼 전체 테스트 시간 동안 최적화 변형이 하나만 발생하나요? 그리고 단 하나의 값만? 문서에서 이해했듯이 OnTester()는 이중 유형의 값 하나만 반환합니다. 그리고 더 많은 최적화 매개 변수가있는 경우, 예를 들어 두 개입니다. 그렇다면 OnTester()는 이 문제를 해결하는 데 적합하지 않나요?
예, 올바르게 이해하신 것 같습니다. 문서에 따르면 OnTester()는테스트가 끝난 후 필요한 작업을 수행하기 위해 Tester 이벤트가 발생할 때 Expert Advisors에서 호출됩니다. 그럼 전체 테스트 시간 동안 최적화 변형이 하나만 발생하나요? 그리고 단 하나의 값만? 문서에서 이해했듯이 OnTester()는 이중 유형의 값 하나만 반환합니다. 그리고 더 많은 최적화 매개 변수가있는 경우, 예를 들어 두 개. 그렇다면 OnTester()는 이 문제를 해결하는 데 적합하지 않나요?
OnTester()를 기반으로 사용자 지정 전략 테스터를 만드는 방법에 대한 문서가 있지만 먼저 두 가지 기준 최적화가 어떻게 보일지 결정해야합니다. 주어진 가중치를 사용하여 두 기준을 하나로 혼합하거나 파레토 표면을 만들 수 있습니다.
Статья описывает создание пользовательского тестера стратегий и своего собственного анализатора прогонов оптимизации. Прочитав ее, вы поймете, как работает режим математических вычислений и механизм так называемых фреймов, как можно подготовить и загрузить свои собственные данные для расчетов и использовать эффективные алгоритмы их сжатия. Также эта статья будет интересна всем, кто интересуется способами хранения пользовательской информации внутри эксперта.
"최대 복합 기준"도 사용할 수 있습니다. 이것은 시험 합격의 품질을 나타내는 통합적이고 포괄적인 지표입니다. 한 번에 여러 매개 변수를 고려합니다:
거래 횟수
드로다운
회복 계수
매트. 상금 기대치
샤프 비율
이 기준을 통해 한 매개변수(예: 수익)의 최대값이 복잡한 분석의 관점에서 항상 최선의 선택은 아니라는 것을 이해할 수 있습니다. 이 기준을 사용하면 먼저 거래 횟수, 이 샘플에서 수익성 기대치, 회수율 등을 기준으로 단계별로 최상의 통로를 선택할 수 있습니다. 따라서 최적화의 결과로 모든 매개 변수별로 최상의 패스를 얻은 다음 특정 패스를 선택할 수 있습니다 (예 : 가장 높은 수익이있는 패스).
그것은 필수적인 기준이지만 제 생각에는 매우 성공적입니다. 많은 경우에 유용합니다. 개발자가이 기준 (정확히 계산되는 방법)을 설명하고 가급적이면 도움말에 설명을 표시하면 좋을 것입니다.
설명, 분산 기대치가 0이되도록 매개 변수를 최적화하려면 어떻게해야합니까?
예를 들어, mt5 최적화 프로그램을 사용하고 수익별로 거래 알고리즘을 최적화하여 매개 변수를 분산으로 조정할 수 있습니다.
그러나이를 위해서는 거래 실행을 처방해야 mt5 최적화 프로그램이 작동하기 시작합니다.
그리고 수익이 아닌 최적화는 어떻게 할 수 있습니까? 분산 기준에 따라.
올바른 방향을 알려주세요.
매개변수 최적화에 대한 글을 읽었는데, 방법을 아는 사람이 있는 것 같습니다.
설명해주세요, 분산 기대치가 0이 되도록 매개변수를 어떻게 최적화할 수 있나요?
예를 들어, mt5 최적화 프로그램을 사용하고 수익에 따라 거래 알고리즘을 최적화하여 매개변수를 분산으로 조정할 수 있습니다.
그러나 이를 위해서는 거래 실행을 처방해야 mt5 최적화 프로그램이 작동하기 시작합니다.
그리고 수익이 아닌 최적화는 어떻게 할 수 있을까요? 분산 기준에 따라
올바른 방향으로 안내합니다.
OnTester() 함수를 사용하여 관심있는 최적화 기준을 만들고 테스터에서 사용자 지정 기준에 따라 최적화를 실행하십시오. 아니면 제가 질문을 잘못 이해한 것일 수도 있습니다.
OnTester() 함수를 사용하여 관심 있는 최적화 기준을 생성하고 테스터에서 사용자 지정 기준에 따라 최적화를 실행하세요. 아니면 제가 질문을 잘못 이해한 것일 수도 있습니다.
예, 올바르게 이해하신 것 같습니다.
제가 이해하지 못하는 것은 문서에 따르면
OnTester() 는 테스트가 끝날 때 필요한 작업을 수행하기 위해Tester 이벤트가 발생할 때 Expert Advisors에서 호출됩니다.
그럼 전체 테스트 시간 동안 최적화 변형이 하나만 발생하나요? 그리고 단 하나의 값만?
문서에서 이해했듯이 OnTester()는 이중 유형의 값 하나만 반환합니다.
그리고 더 많은 최적화 매개 변수가있는 경우, 예를 들어 두 개입니다. 그렇다면 OnTester()는 이 문제를 해결하는 데 적합하지 않나요?
최적화해야 할 매개 변수가 더 많은 경우(예: 두 개). 그렇다면 OnTester()는 이 작업을 해결하는 데 적합하지 않나요?
프레임에 대해 읽어보세요.
예, 올바르게 이해하신 것 같습니다.
문서에 따르면
OnTester()는 테스트가 끝난 후 필요한 작업을 수행하기 위해 Tester 이벤트가 발생할 때 Expert Advisors에서 호출됩니다.
그럼 전체 테스트 시간 동안 최적화 변형이 하나만 발생하나요? 그리고 단 하나의 값만?
문서에서 이해했듯이 OnTester()는 이중 유형의 값 하나만 반환합니다.
그리고 더 많은 최적화 매개 변수가있는 경우, 예를 들어 두 개. 그렇다면 OnTester()는 이 문제를 해결하는 데 적합하지 않나요?
OnTester()를 기반으로 사용자 지정 전략 테스터를 만드는 방법에 대한 문서가 있지만 먼저 두 가지 기준 최적화가 어떻게 보일지 결정해야합니다. 주어진 가중치를 사용하여 두 기준을 하나로 혼합하거나 파레토 표면을 만들 수 있습니다.
프레임에 대해 읽어보세요.
OnTester() 를 기반으로 사용자 지정 전략 테스터를 만드는 방법에 대한 문서가 있지만 먼저 두 가지 기준 최적화가 어떻게 보일지 결정해야 합니다. 주어진 가중치를 사용하여 두 기준을 하나로 혼합하거나 파레토 표면을 만들 수 있습니다.
어느 방향으로 파고들어야 할지 조금은 알 것 같습니다.고마워요.
새 얘기가 나와서 말입니다.
금융 시장에는 평등을 나타내는 공식이 존재하지 않습니다.
공식 없음
y = x
즉, x = 2이면 y = 2입니다.
이것이 결정론적 사고입니다.
공식이 있습니다:
y ~ x
공식이 있으며, 이에 따르면 x = 2이면 일부 신뢰 구간 채널에서 y = 2입니다. 그러나 고정되지 않은 시장의 경우 분산이 변수가 아니라 다른 변수이기 때문에 신뢰 구간조차 없습니다.
이것은 확률적 사고입니다.
막심 블라디미로비치, 퀀텀 클러스터링에 대해 어떻게 생각하시나요?
https://github.com/enniogit/Quantum_K-means
언뜻 보기에는 차이점과 장점이 보이지 않았어요.
그리고 나중에 결과를 어떻게 사용할지 모르겠습니다. 레이블 마크업에 클러스터를 추가하려고 시도했지만 아무런 차이가 없었습니다.
분류할 때는 이미 예측을 고려하여 클래스로 나누지만, 항상 현재 시점을 기준으로 클러스터링합니다. 그렇기 때문에 기능을 검색하여 예측 가능성을 위해 이러한 클러스터를 확인해야 합니다. 일반적으로 골치 아픈 작업입니다.
복합 기준이 어떻게 계산되는지 도움말에서 명확하지 않습니다:
"최대 복합 기준"도 사용할 수 있습니다. 이것은 시험 합격의 품질을 나타내는 통합적이고 포괄적인 지표입니다. 한 번에 여러 매개 변수를 고려합니다:
이 기준을 통해 한 매개변수(예: 수익)의 최대값이 복잡한 분석의 관점에서 항상 최선의 선택은 아니라는 것을 이해할 수 있습니다. 이 기준을 사용하면 먼저 거래 횟수, 이 샘플에서 수익성 기대치, 회수율 등을 기준으로 단계별로 최상의 통로를 선택할 수 있습니다. 따라서 최적화의 결과로 모든 매개 변수별로 최상의 패스를 얻은 다음 특정 패스를 선택할 수 있습니다 (예 : 가장 높은 수익이있는 패스).
그것은 필수적인 기준이지만 제 생각에는 매우 성공적입니다. 많은 경우에 유용합니다. 개발자가이 기준 (정확히 계산되는 방법)을 설명하고 가급적이면 도움말에 설명을 표시하면 좋을 것입니다.
복잡한 기준이 어떻게 계산되는지 도움말에서 명확하지 않습니다.