도서관 : 다른 스레드 에서 CME에서 거래한 사람은 그곳에서 교환 로봇이 서로 거래하고 가상의 거래량을 따라잡는다고 말합니다. 그리고 실제 판매자/구매자의 실제 거래량은 몇 배 더 낮습니다. 이제 볼륨이 소음일 뿐인 이유가 명확해졌습니다. 실제 볼륨은 유용할 수 있고 유용할 것이지만 구할 수 있는 곳이 없습니다.
MT의 외환 틱 거래량은 실제 거래량과 상관 관계가 있습니다.
틱 볼륨을 보면 날마다 구조가 반복됩니다. 거래일 중반까지 상승했다가 하락
유동성이 높은 시장에서 판매자와 구매자 외에도 시장 조성자에 의해 가격에 큰 불균형이 발생하고 참가자 수(볼륨)가 증가하면 모든 주문을 신속하게 이행해야 할 뿐만 아니라 어디에 있는지 추측해야 합니다. 군중이 가고 있습니다 - MM이 추측하면 추측이 아닌 추세 - 구매자와 판매자의 균형을 복원하는 머리핀
@Vizard_ 는 올바르게 작성합니다. 러시아 시장에서 모델을 테스트하십시오. 볼륨이 있는지 여부를 즉시 알 수 있습니다. 그러나 내가 틀리지 않았다면 계약 만료 날짜도 많은 의미를 갖습니다.
1. 1곳에서 거래되는 모든 것을 찾아보세요. 2. "모델"의 실제 볼륨이 정말 중요한지 확인하십시오. 3. 성가심 - mm가 있으면 알고리즘을 계산하려고 시도하지만 유리 없이는 알 수 없습니다)))
논리적인 접근으로 MICEX를 테스트해 보겠습니다.
이고르 마카누 :
MT의 외환 틱 거래량은 실제 거래량과 상관 관계가 있습니다.
틱 볼륨을 보면 날마다 구조가 반복됩니다. 거래일 중반까지 상승했다가 하락
유동성이 높은 시장에서 판매자와 구매자 외에도 시장 조성자에 의해 가격에 큰 불균형이 발생하고 참가자 수(볼륨)가 증가하면 모든 주문을 신속하게 이행해야 할 뿐만 아니라 어디에 있는지 추측해야 합니다. 군중이 가고 있습니다 - MM이 추측하면 추측이 아닌 추세 - 구매자와 판매자의 균형을 복원하는 머리핀
@Vizard_ 는 올바르게 작성합니다. 러시아 시장에서 모델을 테스트하십시오. 볼륨이 있는지 여부를 즉시 알 수 있습니다. 그러나 내가 틀리지 않았다면 계약 만료 날짜도 많은 의미를 갖습니다.
글쎄, 총 볼륨의 증가와 적시에 틱없이 예측할 수 있습니다.
막대의 높이와 막대에서 거래되는 거래량의 비율이 흥미롭습니다. clusterdelta에 대한 정보가 있습니다. 그러나 막대별로 비교할 때 눈금과 실제 볼륨이 매우 다를 수 있습니다.
도서관 : 나쁘지 않다! 어디에서 공부할 것인가? 전체 스레드를 읽는 것은 불가능합니다. 방법의 본질은 어딘가에, 한 곳에 설명되어 있습니까? 블로그가 좋을 것입니다.
... 시간의 비선형성이지만 읽기가 아니라 데이터를 요청합니다. 날짜, 시간, 구성 요소, 전환. 그 다음에 이와 같은 것을 시뮬레이션하려고 시도하면 다른 TF(대략) 등에서 가능합니다. 두뇌 부스트 + 아마도 좋은 것을 얻으십시오 저크 오프에 대한 기호(ml). 받은 것을 공개하지 말고 긍정적 인 컷으로 Sanka 만 버리십시오 ...
도서관 : 나쁘지 않다! 어디에서 공부할 것인가? 전체 스레드를 읽는 것은 불가능합니다. 방법의 본질은 어딘가에, 한 곳에 설명되어 있습니까? 블로그가 좋을 것입니다.
블로그 생각할게요 :)
그러나 일반적으로 방법의 본질은 다음과 같습니다.
1. 나는 진드기 뿐만 아니라 M1, M5, .... 그리고 오랫동안. 1년 전, Doc과 저는 VR이 엷어졌을 때의 예측력에 대해 연구했습니다. 그때도 Doc은 시뮬레이션 결과에 기뻐하고 놀랐다고 말했습니다. 그런 다음 - 한 번 사라졌습니다 ...
2. 나는 이 얇아진 티크 나무 줄에 중독되어 있습니다. 나는 오랫동안 그것들을 연구했다. 이 시리즈는 역학에서 특정 시간 구조를 형성한다는 것이 밝혀졌습니다. 저것들. 데이터 샘플을 가져갈 수 없습니다. 이 샘플은 시간 측면에서 특정 동적 계열을 형성해야 합니다. 낮에는 8시간, 저녁에는 12시간, 밤에는 24시간입니다. 간단합니다. 이 시리즈는 얇아진 틱 사이의 시간 간격에 따라 달라집니다(저는 이벤트라고 부릅니다). 낮 동안의 티크 흐름의 농축/희소화가 고려됩니다.
그런 다음 특정 평균과 관련하여 이러한 급수에 Einstein-Smoluchowski 공식을 적용했습니다. 짜잔.
몇 주 전에 저는 03_AUDCAD의 실제 틱에서 모델이 왜 그렇게 잘 훈련되고 거래되는지에 대한 질문을 받았습니다. 내가 지금 도달한 대답은 가격 상승분의 분포는 대칭이고 이러한 분포의 대칭은 슬라이딩 윈도우에서 유지되기 때문입니다. 이와 같은 것이 내가 M15에서 달성해야 하는 것입니다.
2018.04.16 22:43
매우 흥미로운. 내가 확인 할게요.
2018.04.17 00:31
2018.04.17 00:57
03_AUDCAD.xls의 실제 틱에 대한 마지막 가격 인상이 10000회 있습니다. 노란색 선은 윈도우가 100인 이동 평균입니다. 거의 완벽하게 평평합니다.
2018.04.17 00:58
그러나 비교를 위해 EURUSD M1. 10000 최신 바, 희석 없음. 평균값은 끊임없이 옆으로 치우쳐 있습니다.
2018.04.17 01:04
2018.04.17 01:04
이것은 Doc의 PM의 마지막 항목 중 하나입니다. 어쩐지 옛날 생각이 나서 눈물이 났습니다...
몇 주 전에 저는 03_AUDCAD의 실제 틱에서 모델이 왜 그렇게 잘 훈련되고 거래되는지에 대한 질문을 받았습니다. 내가 지금 도달한 대답은 가격 상승분의 분포는 대칭이고 이러한 분포의 대칭은 슬라이딩 윈도우에서 유지되기 때문입니다. 이와 같은 것이 내가 M15에서 달성해야 하는 것입니다.
2018.04.16 22:43
매우 흥미로운. 내가 확인 할게요.
2018.04.17 00:31
2018.04.17 00:57
03_AUDCAD.xls의 실제 틱에 대한 마지막 가격 인상이 10000회 있습니다. 노란색 선은 윈도우가 100인 이동 평균입니다. 거의 완벽하게 평평합니다.
2018.04.17 00:58
그러나 비교를 위해 EURUSD M1. 10000 마지막 막대, 희석 없음. 평균값은 끊임없이 옆으로 치우쳐 있습니다.
2018.04.17 01:04
2018.04.17 01:04
이것은 Doc의 PM의 마지막 항목 중 하나입니다. 어쩐지 옛날 생각이 나서 눈물이 났습니다...
스프레드와 함께 AUDCAD를 공부했습니까? 그는 거기에서 거대합니다 - 약 40-50pt. 차트를 보니 - 지난 100분 동안 가격이 스프레드를 넘지 않았습니다.
다른 스레드 에서 CME에서 거래한 사람은 그곳에서 교환 로봇이 서로 거래하고 가상의 거래량을 따라잡는다고 말합니다. 그리고 실제 판매자/구매자의 실제 거래량은 몇 배 더 낮습니다. 이제 볼륨이 소음일 뿐인 이유가 명확해졌습니다. 실제 볼륨은 유용할 수 있고 유용할 것이지만 구할 수 있는 곳이 없습니다.
MT의 외환 틱 거래량은 실제 거래량과 상관 관계가 있습니다.
틱 볼륨을 보면 날마다 구조가 반복됩니다. 거래일 중반까지 상승했다가 하락
유동성이 높은 시장에서 판매자와 구매자 외에도 시장 조성자에 의해 가격에 큰 불균형이 발생하고 참가자 수(볼륨)가 증가하면 모든 주문을 신속하게 이행해야 할 뿐만 아니라 어디에 있는지 추측해야 합니다. 군중이 가고 있습니다 - MM이 추측하면 추측이 아닌 추세 - 구매자와 판매자의 균형을 복원하는 머리핀
@Vizard_ 는 올바르게 작성합니다. 러시아 시장에서 모델을 테스트하십시오. 볼륨이 있는지 여부를 즉시 알 수 있습니다. 그러나 내가 틀리지 않았다면 계약 만료 날짜도 많은 의미를 갖습니다.
M1을 사용하면 평생 일할 수 있으며 모든 것이 과거입니다. 균일한 시간 척도에서 가장 순수한 SB가 해당 결과와 함께 관찰됩니다.
비선형 좌표계에서 작업해야 합니다. 그러나 이것이 반드시 정확히 tiki는 아닙니다. :)
결과:
아버지, 제가 살아 있는 동안 배우십시오.
어디에서 공부할 것인가? 전체 스레드를 읽는 것은 불가능합니다. 방법의 본질은 어딘가에, 한 곳에 설명되어 있습니까? 블로그가 좋을 것입니다.
1. 1곳에서 거래되는 모든 것을 찾아보세요.
2. "모델"의 실제 볼륨이 정말 중요한지 확인하십시오.
3. 성가심 - mm가 있으면 알고리즘을 계산하려고 시도하지만 유리 없이는 알 수 없습니다)))
논리적인 접근으로 MICEX를 테스트해 보겠습니다.
MT의 외환 틱 거래량은 실제 거래량과 상관 관계가 있습니다.
틱 볼륨을 보면 날마다 구조가 반복됩니다. 거래일 중반까지 상승했다가 하락
유동성이 높은 시장에서 판매자와 구매자 외에도 시장 조성자에 의해 가격에 큰 불균형이 발생하고 참가자 수(볼륨)가 증가하면 모든 주문을 신속하게 이행해야 할 뿐만 아니라 어디에 있는지 추측해야 합니다. 군중이 가고 있습니다 - MM이 추측하면 추측이 아닌 추세 - 구매자와 판매자의 균형을 복원하는 머리핀
@Vizard_ 는 올바르게 작성합니다. 러시아 시장에서 모델을 테스트하십시오. 볼륨이 있는지 여부를 즉시 알 수 있습니다. 그러나 내가 틀리지 않았다면 계약 만료 날짜도 많은 의미를 갖습니다.
글쎄, 총 볼륨의 증가와 적시에 틱없이 예측할 수 있습니다.
막대의 높이와 막대에서 거래되는 거래량의 비율이 흥미롭습니다. clusterdelta에 대한 정보가 있습니다. 그러나 막대별로 비교할 때 눈금과 실제 볼륨이 매우 다를 수 있습니다.
논리적인 접근으로 MICEX를 테스트해 보겠습니다.
글쎄, 총 볼륨의 증가와 적시에 틱없이 예측할 수 있습니다.
막대의 높이와 막대에서 거래되는 거래량의 비율이 흥미롭습니다. clusterdelta에 대한 정보가 있습니다. 그러나 막대별로 비교할 때 눈금과 실제 볼륨이 매우 다를 수 있습니다.
MT5에는 MOEX가 있습니다. 거기에서 더 빠르게 테스트할 수 있습니다.
볼륨 및 클러스터 델타 등에 대한 정보 - 차이가 있겠지만 현물과 선물의 상관관계가 90% 이상이고 특정 수치가 아닌 추세에 관심이 있는 경우
나쁘지 않다!
어디에서 공부할 것인가? 전체 스레드를 읽는 것은 불가능합니다. 방법의 본질은 어딘가에, 한 곳에 설명되어 있습니까? 블로그가 좋을 것입니다.
... 시간의 비선형성이지만 읽기가 아니라 데이터를 요청합니다. 날짜, 시간, 구성 요소, 전환. 그 다음에
이와 같은 것을 시뮬레이션하려고 시도하면 다른 TF(대략) 등에서 가능합니다. 두뇌 부스트 + 아마도 좋은 것을 얻으십시오
저크 오프에 대한 기호(ml). 받은 것을 공개하지 말고 긍정적 인 컷으로 Sanka 만 버리십시오 ...
M1을 사용하면 평생 일할 수 있으며 모든 것이 과거입니다. 균일한 시간 척도에서 가장 순수한 SB가 해당 결과와 함께 관찰됩니다.
비선형 좌표계에서 작업해야 합니다. 그러나 이것이 반드시 정확히 tiki는 아닙니다. :)
결과:
아버지, 제가 살아 있는 동안 배우십시오.
Alexander, 음, 이것은 공평하지 않습니다. 큰 프로사 도블이 있고 중지가 없습니다.
우리는 월 1000%와 90%의 손실로 외환을 거래했습니다.나쁘지 않다!
어디에서 공부할 것인가? 전체 스레드를 읽는 것은 불가능합니다. 방법의 본질은 어딘가에, 한 곳에 설명되어 있습니까? 블로그가 좋을 것입니다.
블로그 생각할게요 :)
그러나 일반적으로 방법의 본질은 다음과 같습니다.
1. 나는 진드기 뿐만 아니라 M1, M5, .... 그리고 오랫동안. 1년 전, Doc과 저는 VR이 엷어졌을 때의 예측력에 대해 연구했습니다. 그때도 Doc은 시뮬레이션 결과에 기뻐하고 놀랐다고 말했습니다. 그런 다음 - 한 번 사라졌습니다 ...
2. 나는 이 얇아진 티크 나무 줄에 중독되어 있습니다. 나는 오랫동안 그것들을 연구했다. 이 시리즈는 역학에서 특정 시간 구조를 형성한다는 것이 밝혀졌습니다. 저것들. 데이터 샘플을 가져갈 수 없습니다. 이 샘플은 시간 측면에서 특정 동적 계열을 형성해야 합니다. 낮에는 8시간, 저녁에는 12시간, 밤에는 24시간입니다. 간단합니다. 이 시리즈는 얇아진 틱 사이의 시간 간격에 따라 달라집니다(저는 이벤트라고 부릅니다). 낮 동안의 티크 흐름의 농축/희소화가 고려됩니다.
그런 다음 특정 평균과 관련하여 이러한 급수에 Einstein-Smoluchowski 공식을 적용했습니다. 짜잔.
박사님이 저와 같은 길을 가신 것 같지는 않은데 이 바디아기를 함께 시작하게 되었습니다.
가격 상승분의 분포는 대칭이고 이러한 분포의 대칭은 슬라이딩 윈도우에서 유지되기 때문입니다.
이와 같은 것이 내가 M15에서 달성해야 하는 것입니다.
노란색 선은 윈도우가 100인 이동 평균입니다. 거의 완벽하게 평평합니다.
그러나 비교를 위해 EURUSD M1. 10000 최신 바, 희석 없음. 평균값은 끊임없이 옆으로 치우쳐 있습니다.
이것은 Doc의 PM의 마지막 항목 중 하나입니다. 어쩐지 옛날 생각이 나서 눈물이 났습니다...
가격 상승분의 분포는 대칭이고 이러한 분포의 대칭은 슬라이딩 윈도우에서 유지되기 때문입니다.
이와 같은 것이 내가 M15에서 달성해야 하는 것입니다.
노란색 선은 윈도우가 100인 이동 평균입니다. 거의 완벽하게 평평합니다.
그러나 비교를 위해 EURUSD M1. 10000 마지막 막대, 희석 없음. 평균값은 끊임없이 옆으로 치우쳐 있습니다.
이것은 Doc의 PM의 마지막 항목 중 하나입니다. 어쩐지 옛날 생각이 나서 눈물이 났습니다...