수익성 있는 모델을 결정하는 모델 생성에 대한 예비 결과(모든 예측 변수가 아직 계획한 대로 수행되지 않았기 때문에)(1)는 그렇게 나쁘지 않은 것으로 판명되었습니다. 여기에 y-독립 표본의 이익 및 x-에 의한 분석이 있습니다. 1 - TP + FP 및 0 - TN+FN.
목표는 - 2000년부터의 이익, 뭐, 아직까지는 이렇다 할 성과를 내지 못했는데, 960개 모델 중 3개 모델만이 손실 구간에 빠졌는데, 나쁘지 않은 성과다.
비상 사태 테이블
재무 결과의 분류를 하지 않은 평균값은 1318.83, 1 - 2221.04 및 0 - 1188.66으로 분류 후 모델의 평균 재무 결과가 68% 증가하여 나쁘지 않은 수준입니다.
그러나 이 모델이 다른 데이터를 기반으로 구축된 모델과 함께 작동할 수 있는지 여부는 아직 명확하지 않습니다.
Logloss에 대한 교육 - 놀랍게도 테스트 샘플(모델이 자동으로 선택됨 - 교육용 샘플이 아님)과 독립(시험) Logloss_e는 거의 완벽하게 수렴됩니다.
리콜과 동일
그러나 정밀도 표시기는 기본적으로 일반적으로 이를 기반으로 한 모델을 선택하기 때문에 나를 놀라게 했습니다. 그런 다음 첫 번째 트리에서 즉시 1과 같았기 때문에 교육을 받지 않았습니다.
그러나 테스트와 시험의 다른 측정 항목 - 결과는 나를 많이 놀라게합니다 - 매우 작은 델타.
물론 그래프를 보면 모델이 재학습되고 3500개 이상의 트리에 대한 학습을 중단할 수 있음을 알 수 있지만 모델을 조정하지 않았고 데이터는 실제로 기본 설정으로 되어 있습니다.
포럼 사용자 여러분, 제가 너무 게을러서 1200페이지를 읽지 못하는데 전문가 고문의 비공개 주문 거래 결과를 기반으로 기계 학습을 구현하려고 시도한 사람이 있습니까? 대략적으로 말하면 알고리즘을 가르쳐야 합니다. Expert Advisor가 특정 시점까지 추가로 거래를 중단하는 기간을 검색하고 결정하시겠습니까?
마틴 체게바라 : 포럼 사용자 여러분, 제가 너무 게을러서 1200페이지를 읽지 못하는데 전문가 고문의 비공개 주문 거래 결과를 기반으로 기계 학습을 구현하려고 시도한 사람이 있습니까? 대략적으로 말하면 알고리즘을 가르쳐야 합니다. Expert Advisor가 특정 시점까지 추가로 거래를 중단 하는 기간을 검색하고 결정하시겠습니까?
마틴 체게바라 : 포럼 사용자 여러분, 제가 너무 게을러서 1200페이지를 읽지 못하는데 전문가 고문의 비공개 주문 거래 결과를 기반으로 기계 학습을 구현하려고 시도한 사람이 있습니까? 대략적으로 말하면 알고리즘을 가르쳐야 합니다. Expert Advisor가 특정 시점까지 추가로 거래를 중단하는 기간을 검색하고 결정하시겠습니까?
vryatli, 일반적으로 누군가가 이것을 진지하게 수행하면 별도의 사이트를 시작하여 창작물과 함께하거나 개인적인 용도로 사용합니다.
이전에 NeuroShell DayTrader는 귀하가 제공한 모든 것(귀하의 경우 거래 내역)으로 훈련된 NN을 만들 수 있었습니다. 그런 다음 전체 프로젝트 가 중단되었습니다. 지금은 그런 것을 모릅니다.
글쎄, 나는 그것을 아주 정확하게 넣지 않았다 .. 사실 내 로봇은 항상 플러스로 거래되도록 만들어졌습니다. 그리드 거래와 추세 거래의 원리를 동시에 사용하며 한 번에 하나의 주문만 열리는 것이 트릭입니다. 그래서 로봇이 평소보다 더 나쁘게 작동할 가능성이 있는 때를 알아야 합니다... 위험이 제한적이기 때문에 내 이익은 순전히 시간 문제입니다... 그리고 때로는 일주일을 기다려야 합니다... 그리고 그런 드로우다운이 없었다면 일주일 안에 더 많이 줄일 수 있었을 텐데...
사실, 예를 들어 거래의 효율성에 대한 시장의 평탄한 추세 상태의 의존성이 있습니다(예를 들어, 하루 동안의 마지막 거래 또는 마지막 30개의 거래에 대한 SCO) ... 그것은 추세 플랫을 결정하는 데 문제가 없습니다. 이를 수행하는 메커니즘이 있습니다.
문제는 신경망...
예전에 여기로 강의 링크를 보내줬는데...강의는 이해가 가는데..."스스로 하기" 원리에 대한 교재나 튜토리얼이 있나요?)
나는 왜 스코를 탔을까? 플러스 또는 마이너스의 "불안정한" 거래는 어떤 경우에도 위험 증가를 의미하기 때문에..
글쎄, 규범, 그래서 아마도 파이썬이나 r로 즉시 이동하는 것이 더 나을 것입니다. 그러면 나중에 쓰레기없이 MO
그리고 배가 우주의 광활한 곳을 서핑 할 때 우리 시대 어디에도 MO가 없으면 ..
Sharps에서 Python에 이르기까지 그다지 좋지 않으며 빠져 나올 것입니다. Sharps가 포함된 Python의 특수 버전이 있지만 모든 Python 패키지를 지원한다는 사실은 아닙니다.
즉시 사용 가능한 VS 2017
패키지 질문입니다. Sharp가 포함된 MS Python이 모든 것을 지원한다는 것은 아직 사실이 아닙니다. 확인은 하지 않겠지만, 그렇다는 소문이 있습니다.
수익성 있는 모델을 결정하는 모델 생성에 대한 예비 결과(모든 예측 변수가 아직 계획한 대로 수행되지 않았기 때문에)(1)는 그렇게 나쁘지 않은 것으로 판명되었습니다. 여기에 y-독립 표본의 이익 및 x-에 의한 분석이 있습니다. 1 - TP + FP 및 0 - TN+FN.
목표는 - 2000년부터의 이익, 뭐, 아직까지는 이렇다 할 성과를 내지 못했는데, 960개 모델 중 3개 모델만이 손실 구간에 빠졌는데, 나쁘지 않은 성과다.
비상 사태 테이블
재무 결과의 분류를 하지 않은 평균값은 1318.83, 1 - 2221.04 및 0 - 1188.66으로 분류 후 모델의 평균 재무 결과가 68% 증가하여 나쁘지 않은 수준입니다.
그러나 이 모델이 다른 데이터를 기반으로 구축된 모델과 함께 작동할 수 있는지 여부는 아직 명확하지 않습니다.
Logloss에 대한 교육 - 놀랍게도 테스트 샘플(모델이 자동으로 선택됨 - 교육용 샘플이 아님)과 독립(시험) Logloss_e는 거의 완벽하게 수렴됩니다.
리콜과 동일
그러나 정밀도 표시기는 기본적으로 일반적으로 이를 기반으로 한 모델을 선택하기 때문에 나를 놀라게 했습니다. 그런 다음 첫 번째 트리에서 즉시 1과 같았기 때문에 교육을 받지 않았습니다.
그러나 테스트와 시험의 다른 측정 항목 - 결과는 나를 많이 놀라게합니다 - 매우 작은 델타.
물론 그래프를 보면 모델이 재학습되고 3500개 이상의 트리에 대한 학습을 중단할 수 있음을 알 수 있지만 모델을 조정하지 않았고 데이터는 실제로 기본 설정으로 되어 있습니다.
포럼 사용자 여러분, 제가 너무 게을러서 1200페이지를 읽지 못하는데 전문가 고문의 비공개 주문 거래 결과를 기반으로 기계 학습을 구현하려고 시도한 사람이 있습니까? 대략적으로 말하면 알고리즘을 가르쳐야 합니다. Expert Advisor가 특정 시점까지 추가로 거래를 중단 하는 기간을 검색하고 결정하시겠습니까?
답변: 하나가 지면 다른 하나가 가져갑니다. 이것은 MO 없이도 이해할 수 있습니다.
포럼 사용자 여러분, 제가 너무 게을러서 1200페이지를 읽지 못하는데 전문가 고문의 비공개 주문 거래 결과를 기반으로 기계 학습을 구현하려고 시도한 사람이 있습니까? 대략적으로 말하면 알고리즘을 가르쳐야 합니다. Expert Advisor가 특정 시점까지 추가로 거래를 중단하는 기간을 검색하고 결정하시겠습니까?
vryatli, 일반적으로 누군가가 이것을 진지하게 수행하면 별도의 사이트를 시작하여 창작물과 함께하거나 개인적인 용도로 사용합니다.
이전에 NeuroShell DayTrader는 귀하가 제공한 모든 것(귀하의 경우 거래 내역)으로 훈련된 NN을 만들 수 있었습니다. 그런 다음 전체 프로젝트 가 중단되었습니다. 지금은 그런 것을 모릅니다.
vryatli, 일반적으로 누군가가 이것을 진지하게 수행하면 별도의 사이트를 시작하여 창작물과 함께하거나 개인적인 용도로 사용합니다.
이전에 NeuroShell DayTrader는 귀하가 제공한 모든 것(귀하의 경우 거래 내역)으로 훈련된 NN을 만들 수 있었습니다. 그런 다음 전체 프로젝트가 중단되었습니다. 지금은 그런 것을 모릅니다.