Димитар Манов:"На Чемпионате я боюсь только исключительных обстоятельств"(ATC 2010)

Automated-Trading | 19 ноября, 2010

Интервью на Automated Trading Championship 2010 от 19.11.2010.

Как вы пришли в автоматический трейдинг, Димитар?

Программирование – мое детское увлечение. В 1985-м я начал писать на Бейсике, затем перешел на Паскаль и на Си. В 1994-м получил среднее экономическое образование по специальности «Машинная обработка экономической информации». А шесть лет назад познакомился с MQL4 и сразу же оценил всю мощь автоматического трейдинга. Несмотря на то, что к тому времени я уже давно занимался программированием, этот язык меня приятно удивил. Первыми шагами на данном поприще стало создание индикаторов и экспертов начального уровня. Особых сложностей при этом не возникло, и проблем с реализацией своих замыслов у меня не было. Всё в этом языке довольно логично. А самое главное – экспертам, в отличие от людей, не ведомы ни страх, ни жадность.

К сожалению, мои первые разработки были не очень удачными. И успехи пришли лишь тогда, когда я отказался от использования индикаторов. Я перепробовал множество комбинаций, но, увы, понял, что денег с ними не увижу. Были и осцилляторы, и сочетание аллигаторов с фракталами. Однако на большом отрезке времени меня все равно ждал «слив». Проблемы были в стоп-лоссах и тейк-профитах, обязательных в таких стратегиях. Они, как мне кажется, противоречат торговой логике.

Ваш нынешний эксперт является доработанной версией разработки, участвовавшей еще на ATC 2008. В чем их отличие?

На Чемпионате 2008 года было ограничение в 3 ордера. Это не позволяло применить усреднение в чистом виде. Не было и возможности единовременной торговли по всем валютным парам. А сейчас появилась возможность диверсификации риска.

Я считаю, что чистый мартингейл по одной паре – дело безнадежное. Возможность обойтись без стоп-ордеров в свою очередь дает больше шансов для прибыльной торговли. Да и в самой логике экспертов есть небольшие различия. Логика моей нынешней разработки очень проста: если цена падает – BUY, если растет – SELL. Словом, базовый принцип торговли – покупай дешевле, продавай дороже.

Почему вы против использования индикаторов в экспертах? На какие сигналы реагирует ваш советник?

Индикаторы показывают лишь историю, а движение цен не связано с историческим движением. Куда пойдет цена сейчас – это ведь совсем другое дело, оно никак не связано с тем, что было раньше. Все, что мы знаем – это сегодняшняя цена. Графики тоже бесполезны в качестве ориентира; все, что они показывают, впоследствии будет скорректировано.

Доливка имеет одно очень интересное свойство – оно меняет средневзвешенную цену позиции. Вот это я и использую. Мой советник следит за текущей ценой и разницей со средневзвешенной ценой позиции в пипсах: если разница становится большой – уменьшает ее, если выходит в прибыль – устанавливает трейлинг-стоп.

У разных пар - разный уровень трейлинг-стопа, разный шаг и разная цель. К сожалению, я кое-что перепутал у двух пар и у них размер трала равен размеру минимальной цели. И если коррекция произойдет в неудачный момент, позиция будет закрыта с нулевой прибылью (0 +/- $20). Детская ошибка, конечно.

Почему вы не используете стоп-ордера, Димитар?

Стоп-ордера противоречат принципу «покупай дешевле, продавай дороже». Я заменил их доливкой. Позиция закрывается, если прибыль уменьшается на заданное значение. В общем случае заданное значение определяет трейлинг-стоп, а при определении параметров для каждой пары я руководствовался величиной залоговой маржи. Если 0.1-лотовый ордер занимает больше средств – минимальная прибыль будет большая. Но есть и маленькие отклонения, в которых виновата моя жадность. Некоторые пары имеют небольшую волатильность и по ним будет небольшое число сделок и трейдов – соответственно, и прибыль будет небольшой. У других пар, наоборот, возможна большая просадка.

Вы торгуете мелкими лотами - это особенность вашего мани-менеджмента?

Леверидж – очень мощная вещь и пользоваться ей нужно очень осторожно. Любая недооценка или ошибка легко может привести к краху, а увеличение лота - к стоп-ауту. Агрессивности можно было достигнуть с уменьшением шага доливки и увеличением общего лота, но эти расчеты не удалось сократить по времени в тестере.

Объем позиции определяется движением цены. Каждая доливка идет по уменьшающемуся шагу – так средняя цена позиции быстрее настигнет текущую.

Есть ли в вашем эксперте какие-то элементы системы «мартингейл»?

Мартингейла в чистом виде у меня точно нет, ведь форекс не казино. Каждый усреднитель напоминает мартингейл, но логика у них все же различная. Сходство с мартингейлом в том, что для моего эксперта вход не имеет значения, важен лишь выход. С направлением движения аналогичная ситуация.

Тут как на войне и как в любви – не важно, как начинается, важно, чем закончится. Я уверен, что будет коррекция, все в жизни так! Если нет цикличности, то нет жизни. Каждый ордер уменьшает разницу в цене и увеличивает шансы на прибыль. Я жду коррекции и закрываю позицию уже с прибылью. В момент доливки по уже открытой убыточной позиции величина убытка в денежном выражении, конечно, не уменьшается, но если измерять убыток в пунктах как разницу между текущей ценой и средней ценой новой позиции, то он уменьшится.

Направление для каждой валютной пары выбирается очень просто – это предыдущая позиция, только наоборот. То есть после закрытия позиции с прибылью я открываюсь уже в обратную сторону: если была BUY, то закрывается с SELL и снова открывается по SELL.

В тестере была такая же ровная линия баланса, как сейчас?

Да, в тестере этот советник шел так же. Но при различных параметрах наблюдался разный наклон. Только стоп-аут может наклонить эту линию. Сперва я написал мультивалютник, а потом настроил все пары по просадке. Именно по минимальной просадке я оптимизировал свой эксперт. Это гарантирует долговременную безубыточную торговлю.

Димитар, вы не очень удачно выступили на ATC 2008. Не боитесь повторения той истории?

ATC 2008 стал для меня очень важным уроком – я понял мощь левериджа и значение управления рисками. Форекс – дело рискованное, и никто не застрахован. Но волков бояться – в лес не ходить. На этот раз я предусмотрел опасности и учел все риски. Впрочем, шансы пока оценивать рано, может случиться все что угодно.

Мой нынешний эксперт торгует по 12 парам – это позволяет надеяться на то, что нынешние просадки окажутся безопасными для меня. Мультивалютники снижают риски и увеличивают потенциальную прибыль. К сожалению, я убрал функции мани-менеджмента и риск-менеджмента из советника, потому что они медленны и неприложимы к торговле на Чемпионате.

А какая ошибка привела к той самой неудаче на ATC 2008?

У той ошибки есть конкретное имя – Lehman Brothers и все, к чему привело ее банкротство в октябре 2008-го. Шучу, конечно. Просто чистый мартингейл оказался совершенно безнадежным при сильном тренде без коррекции. Мой эксперт не был оптимизирован на такую волатильность, которая имела место в 2008-м.

Впрочем, если сейчас цена сделает 1000 пипсов без коррекции, то у моего текущего эксперта не найдется противоядия. В нем нет функции нарастания шага и поэтому стоп-аут придет очень быстро. В общем, на этом Чемпионате я боюсь только исключительных и чрезвычайных обстоятельств.

В описании вашего эксперта указано, что это «безындикаторный гридер-доливатор». Каким образом вы выставляете сетку?

Сетка выставляется виртуально. По каждой паре есть свой виртуальный ордер (BUY_LIMIT / SELL_LIMIT). Если цена достигает этого уровня – ордер исполняется, и тут же выставляется новый отложенник.

В отчете Бориса Одинцова ваш эксперт был назван одним из самых стабильных и надежных. Как вы это прокомментируете?

Спасибо Борису за добрые слова. Я очень рад такой оценке – именно стабильность и надежность были моей целью. По-моему, он прав и статистика его – правильная. Хотя только время рассудит.

Кто из Участников, по вашему мнению, заслуживает победы?

Конечно же, я. Если стану чемпионом, это будет справедливо. Это шутка, разумеется. Но если это все-таки случится, то непременно выложу эксперт в Code Base. 

Желаю всем Участникам больше улыбок!