Записки дилетанта. ZigZag…

Alexei Kharchenko | 19 июня, 2008

Введение

Наверняка каждого начинающего трейдера, впервые увидевшего “загадочную” ломаную, посещала “шальная” мысль торговать вблизи экстремумов. Ведь это так “просто”. Вот максимум. А здесь был минимум. Красивая картинка на истории. А что на деле? Луч нарисовался. Казалось бы, вот она - вершина. Пора продавать. Сейчас пойдем вниз. Но - нет. Цена по-прежнему предательски идет вверх. М-да! Ерунда, а не индикатор. На помойку его!

Начитавшись “умных” книжек о волновой теории Элиота, об уровнях Фибоначчи, о паттернах Гартли и т.д., мы снова и снова возвращаемся к индикатору ЗигЗаг. Получается замкнутый круг. Вечная тема.

Индикатор ЗигЗаг – ломаная линия, которая последовательно соединяют вершины и впадины ценового графика. Таким образом мы отображаем путь, который “прошла” цена с течением времени. Теперь возникает вопрос… Что это за вершины и впадины?

В этой статье будет:
- дано определение ЗигЗага;
- описан способ нахождения ценовых моделей Вершина и Впадина;
- определение потенциальных точек разворота;
- раскрыты дополнительные возможности индикатора.

Что такое ЗигЗаг?

Думаю, мало кого удивляет нынешнее представление ценового графика в виде бара. Из тиковой истории котировок вырезается временной промежуток. Фиксируются цены входа (Open) и выхода (Close), максимальные (High) и минимальные (Low) значения. Но мы ничего не можем сказать о внутрибаровом движении, о его направлении на выходе… Информации не достаточно для принятия торгового решения. Требуются дополнительные инструменты для анализа рынка.

Другое дело, когда речь идет о ломаной линии ЗигЗага… Мы знаем уровень и приблизительное время начала последнего движения, его направление. На основании обработки статистических данных (вершин и впадин) появляется возможность спрогнозировать вероятный уровень и вероятное время разворота… Информации достаточно для принятия “правильного” торгового решения.

Важно понимать, что для построения ЗигЗага используются существующие котировки. Он не использует никаких “шаманских” формул и ничего не добавляет к тому, что уже есть. ЗигЗаг – это один из способов представления ценового графика в более сжатом виде.

По каким котировкам обычно строится ЗигЗаг? High и Low. Таков ответ. Но можно построить ломаную линию, используя только цену открытия или цену закрытия бара (на мой взгляд, наиболее предпочтительные варианты, т.к. мы точно знаем время события).

Как определить Вершины и Впадины?

Прежде, чем ответить на этот вопрос, вспомним определение фрактала. Приведу несколько цитат из книги Билла Вильямса “Новые измерения биржевой торговли”:

“Модель фрактала проста. Рынок движется в том или ином направлении. Через некоторое время покупатели, которые хотели произвести покупку, ее произвели (время повышательной тенденции), и рынок испытал откат из-за недостатка покупателей. Затем на трейдеров начинает влиять некоторая новая информация (Хаос). Возникает новый поток покупок, и рынок, ища место несоответствия ценности и согласия в цене, движется наверх. Если движущая сила рынка (моментум) и сила покупателей достаточно велики, чтобы преодолеть предшествующий фрактал наверх, то мы сможем поставить ордер на покупку так, чтобы заключить одну сделку по цене, превышающей на одно минимальное изменение цены (тик) максимум фрактала”.

Фактически, это применимо к ЗигЗагу. При его построении мы ищем ценовые модели Вершин и Впадин. Как их найти? И снова цитата:

“Техническое определение фрактала - это серия из минимум пяти последовательных баров, в которой перед самым высоким максимумом и за ним находятся по два бара с более низкими максимумами. (Противоположная конфигурация соответствует фракталу для продажи)”.

ExtDepth и CheckBar – это название параметров, используемые в индикаторе ZigZagTF.

Выше приведенный алгоритм реализован одним циклом. Используется 2 буфера для записи экстремумов.

Точка разворота

В обычной реализации ЗигЗага используется только один параметр ExtDepth. CheckBar=0, т.е. экстремум ищется на текущем баре. По этой причине последний луч постоянно обновляется и перерисовывается. “Подобная способность корректировки своих значений по последующим изменениям цены делает Зигзаг прекрасным инструментом для анализа уже произошедших ценовых изменений. Поэтому не следует пытаться создать торговую систему на основе Зигзага: он лучше подходит для анализа исторических данных, чем для прогнозирования”. (Цитата разработчиков стандартного индикатора ЗигЗаг). Трудно не согласиться.

Снова обратимся к фракталу. На ценовом графике модели фрактала чередуются, т.е. фрактал Покупки сменяется фракталом Продажи и наоборот. Но есть участки на ценовом графике, где не происходит смены и модель фрактала повторяется снова. Обычно, это повторяется 2-3 раза.

ExtDepth = 2, CheckBar = 2.

Попробуем нашим индикатором ZigZagTF сымитировать работу индикатора Fractals (модификация стандартного индикатора, в котором последний фрактал не перерисовывается). Параметры ExtDepth и CheckBar равны 2. Для появления нового луча Зигзага требуется подтверждение найденного экстремума в 2 бара. Как только на 3-м баре появился луч, мы получим потенциальную точку разворота. Обновление луча возможно, но не так часто, как в стандартном индикаторе ЗигЗаг.

Теперь индикатор ЗигЗаг стал более пригодным для создания торговой системы.

Возможности индикатора

Выше уже упоминалось о реализации возможности использования для построения ЗигЗага разных ценовых показателей.
Параметр Price:
0 – High и Low;
1 – цена открытия бара (Open);
2 – минимум бара (Low);
3 – максимум бара (High);
4 – цена закрытия бара (Close).

ЗигЗаг построен по ценам закрытия. ExtDepth = 2, CheckBar = 2.

Бывает ситуация, когда необходима более точная информация для прорисовки ЗигЗага. Например, на одном баре найдены оба экстремума, так называемый внешний бар. Как, в этом случаи, корректно прорисовать ломаную линию? Реализована возможность, использовать цены младших таймфреймов.
Параметр TimeFrame: 0 – текущий таймфрейм.

Параметры Zzcolor и Zzwidth изменяют соответственно цвет и толщину линии ЗигЗага.

Полезно знать информацию об уровне возможного появления нового экстремума, особенно, когда новый луч еще не прорисовался, нет сигнала подтверждения (параметр CheckBar), а уровень появления экстремума пробит.
Параметр Levels – включает/выключает прорисовку уровней.
Параметры Lcolor и Hcolor изменяют соответственно цвет нижнего и верхнего уровня.

Уровни появления нового экстремума

После прорисовки ломаной линии ЗигЗага есть возможность записи в файл всех ее точек. Файл находится в каталоге: корневой_каталог_терминала \experts\files. Запись найденных точек: номер бара, тип точки, цена.
147;Down;209.11
141;Up;210.77
133;Down;208.57
131;Up;209.63
128;Down;208.67
121;Up;209.97
117;Down;209.57
112;Up;210.6
109;Down;209.64
106;Up;210.39
103;Down;209.4
Параметр Record – разрешает выполнить запись разворотных точек в файл.

И последняя функция, которая часто используется при торговле - это подключение Фибо-уровней. Параметры Fibo1 и Fibo2 позволяют включить/выключить Фибо-уровни на последнем и предпоследнем лучах соответственно. Параметрами FiboColor1 и FiboColor2 выбираем нужный цвет.

Заключение

В этой статье я провел аналогию между индикаторами Фрактал и ЗигЗаг. Оказалось, что модель фрактала – это частный случай. Можно еще вспомнить индикаторы Ганна: малой тенденции, промежуточной тенденции и основной тенденции. Это тоже частные случаи ЗигЗага.

Может быть, впервые удалось дать определение ЗигЗага, как последовательное чередование ценовых моделей Вершина и Впадина, технический способ их нахождения на ценовом графике.

Теперь работа закончена. Уважаемое сообщество получило удобный инструмент для анализа рынка и торговли. Всем, успехов и профитов!