トレードシグナルを購読選択する場合のチップステップバイステップガイド
Alexander Fedosov | 15 12月, 2015
イントロダクション
金融マーケットでのトレードは、多くの人と多くの資産を巻き込む、とても大きな領域です。選んだ相場でのトレードの成功には、深い分析、トレードシステムのさらなる開発、そしてもちろん、厳しい忍耐と冷静さの獲得が要求されます。相場参加者の中には、それらを会得する時間がありませんが、自分の金融手法が機能し利益を生むだろうという情熱があります。MQL5.comのシグナルは、このような問題を解決してくれます。この記事では、潜在性・リスク・トレード意図・様々な口座タイプや金融ツールで稼働するという基準を満たすシグナルのシステム化を目指しています。
トレードシグナルサービス
シグナルのサービスページで、検索ツールを見てみましょう。
図1. シグナルサービスのトップページ
図1には、３つのエリアがあります:
- １つ目のエリアは、ターミナルの選択です。 — MetaTrader 4 か MetaTrader 5 — 利用するターミナルを選んでください。
- ２つ目のエリアは、トレードシグナルのマニュアルとチュートリアルの一覧です。
- ３つ目のエリアは、それぞれのターミナルのトップレートのシステムです。
必要なカテゴリーを選択してください。今回は、利用するターミナルのシグナル一覧を選びます。
図2. ブローカーとトレードシグナルのソートの選択
プラットフォームを選択したら、非常に便利なフィルタリング機能で、ブローカーとそのブローカーで稼働するシグナルを選択できます。このフィルターは本当に便利です:
- すべてのブローカーとそのアカウントの実行条件を調べる必要はありません。
- ブローカーとシグナルを選んだら、選択した口座タイプのサンプルを引いて全体像をつかむのが良いでしょう。
- シグナルのボリュームとご自身の運用額を比較すると良いです。これに関するその他の情報は、 MetaTrader 4 MetaTrader 5 のトレードシグナルの一般情報を参照ください。
右側には、ドロップダウンメニューがあり、下記項目でシグナルの並び替えができます:
- レート システムによる一般レート。
- 成長 初期資産からの現在の資産の伸び率。
- 資産 シグナルアカウントの現在の資産。
- ピップス 利益獲得ポイント。つまり、利益が出なかったトレードを含む獲得pips数。
- 制作日時 シグナルが利用可能になった日付。
- 価格 月額利用料。
- 登録者数 シグナル購読者の数。
特定の基準に基づいたシグナルのサーチ
図2では、フィルターのドロップダウンメニューは表示されていませんが、最適なシグナルを選択する最初のステップです。
図3トレードシグナルのフィルター
検索の項目についてもう少しよく見てみましょう:
- 名前、作者、ブローカーによる検索特定の作者、特定のブローカーのシグナルを比較可能です。
- 定期受信不可なシグナルコピーできないシグナルも表示されます。例えば、シグナル提供者が販売者として登録待ちの状態のシグナルなどがあります。
- レバレッジシグナルプロバイダーのトレードの最大レバレッジ。
- 初期資産に対する月単位の利益率。
- 残高/資産の比率によるシグナルの最大ドローダウン。
- 全体の履歴の中で利益のあるトレードの比率。
- 初期資産。
- 経過した週シグナルのライフタイム。
- 一週間当たりのトレードこれは、トレード頻度でもあります。
- 購読者数。
- 購読料0は無料です。購読の最小料金は$20です。
図3は、トレードシグナル検索の最初の項目の例です。最大ドローダウンが20よりも小さいものを選択しているので、極端なリスクはありませんが、利益も制限されます。加えて、一週間に少なくとも１回はトレードし、１０週を超えていないライフタイムのシグナルを選択しています。
トレードシグナルの特徴
簡単のため、フィルター後の最初に出てきたものを選択しました。
図4. トレードシグナルのメインページ
下記は左側の基本情報です:
- トレードシグナルの月の料金シグナルコピーのボタンとマニュアルのリファレンスは下記にあります。
- 成長初期資産に対する累積成長率。
- 純利益。
- 購読者数と購読者のライブ アカウントの資金の合計。
- シグナルの最大ドローダウンこの場合、最大ドローダウンは15.88%なので、とても良い成績であり、ハイリスクのトレードスタイルを含んでいないことがわかります。
- 週シグナルのライフタイム。
- 直近のトレード１週間当たりの平均トレード回数とポジションの平均保有時間。
- 最後のセクションは、ブローカーとアカウントタイプです。最大レバレッジ500トレードモード — ライブかどうかは重要な項目です。これはつまり、そのシグナルが本当の資産を使ったパフォーマンスであるかどうかを示します。リストの最後では、作者（シグナルプロバイダー）を確認できます。
右上のブロックはトレードチャートです。垂直軸は、初期資産の成長率で、水平軸はトレード回数を表します。このチャートでは、まっすぐな平均線を見ることができ、シグナルの成功とトレンドが確認できます。
右下のブロックは、トレードシグナル、プロバイダーのトレードスタイル、チャート上や左の情報からでは分からない微妙な差に関する、主な分析です。
上のパートでは、月毎の成長/損失のパーセンテージとトータルの成長率を見ることができます。特定の月をクリックすると、その月のトレードだけを表示します。
。左のコラムは、終了したトレードの総数を表示しています。右側では、リカバリー要素を確認できます: その値が高ければ高いほど、ドローダウンからの回復が早くなります。
。勝ちトレードと負けトレードの数と比率は、左サイドにあります。高い勝ちトレード率は、部分的にトレードシステムが成功していると言えますが、これを信用し過ぎてはいけません。また、この要素だけで成功していると判断しないでください。右サイドでは、買いポジションと売りポジションの合計数と比率を見ることができます。これにより、特定の期間におけるトレードスタイルが分かります。例えば、トレンドに乗るスタイルなのか、トレンドに逆らうスタイルなのか、巻き返しスタイルなのかが分かります。
。一番良いトレードと一番悪いトレードシグナル提供者の最良のパフォーマンスと最も悪いパフォーマンスの種別最も悪いトレードは、シグナル提供者が負けトレードをして資金を減らした際の、資金の合計と比率に応じた判断材料になります。右サイドはプロフィットファクターです。プロフィットファクターは、勝ちトレードの利益を負けトレードの損失で割って算出されます。Expected payoffとは、日々のトレードから得られる利益を表します。つまり、シグナルプロバイダーが相場に参加した場合、このポジションから $189.80 の利益を統計的に得られます。(図4).
。獲得ポイントと金額による総利益と総損失右側は、勝ちトレードと負けトレードの平均値です。上の例では、平均損失は高いものの、77.86%もの勝ちトレードがあります。つまり、$365.27の利益のトレードが２回あった場合、$427.36の損失のトレードが１回あるということになります。
。最大連続勝ちトレード/負けトレードは、トレード数と損益の合計を表します。最大連続利益/損失は、合計とそれぞれの連続トレードです。
。シャープレシオは、利益とリスクの要素です。しかし、主な欠点として、平均値からの偏差がある場合、過少評価されます。右側では、直近の月の成長率とその成績に基づいた年間の予想を見ることができます。
。
数あるトレードシグナルの特徴の中でも、図5の資産タブに注目することを推奨します。このチャートは残高に対する資産の推移を表します。また、想定と反して現在のポジションが大きなドローダウンを発生させるようなトレードのリスクと特徴が分かります。これは、作成者がストップを設定していない、もしくは、極端に遠くに設定しているということを表します。
図5. 選択したシグナルの残高と資産
図5から、シグナル作成者が注意深く、マネーマネジメント戦略に準拠しているということが分かります。最初の段階で資金が上がっても、決定的なドローダウンは致命的です。これは適切に稼働します。
トレードシグナルを選ぶ３つのステップ
ステップ No.1. ターミナル、ブローカー、リスク、その他考えられる可能性に基づいて決定します。
最初にターミナルを選択します。 — MetaTrader 4 もしくは MetaTrader 5. 当たり前に思えるかもしれませんが、シグナルを選択した後で稼働しないという状況を避けるために重要なステップです。次に、耐えられるリスクについて決めます。すなわち、どの程度のドローダウンまで耐えられるのか、またその期間、さらにはシグナルからどの程度の利益を得たいのかを決定します。
重要!利益を高くしようとすればするほど、ドローダウンとその期間のリスクも大きくなります。ハイリターン、ローリスクのシグナルは存在しません。例として、最初の検索の段階で下記の項目を選択します。
図6. 検索項目
検索項目に基づいて、簡単な選択をします:
- すべての期間で、月利がプラスでなくても許容します。つまり、月単位での小さなマイナスは許容します。
- しかし、最大ドローダウンは20%を超えないようにします。
- 少なくとも、勝率40%にします。
- 初期資産が$1000よりも少なくないようにします。
- シグナルのライフタイムが12 週（３か月）よりも短くないようにします。シグナルの適正としては十分です。
- １週間当たりのトレード数: トレードの平均回数が少なくとも１日１回。
図2のように、Roboforex-FixCent をブローカーとして選択し、ソートしました。検索条件は極めて緩いので、レートで一番上に来ているものを選択します。キーとなる特徴は、この例にあります。
ステップ No.2. 詳細まで数値を調べ、トレードスタイルを決定し、シグナルの全体像をつかむ。
選択したシグナルの良い側面を見てみましょう。
- 成長率は2400%。
- 最大ドローダウンは15.88%。これはフィルター条件の20%よりも低い値です。
- アカウントのライフタイムは20週以上。
- 勝率は 77.86%。
- リカバリーファクターは 5.22。
- PFは 3.01。
- 図5で見えるように、急激なドローダウンはありません。
注意すべき点は下記です:
図4は１月の成長率が1176%であることを示しています。これは、資産の急激な増加です。しかし、トレード自体は２月/３月は穏やかです。資産が急増しているシグナルは避け、利益が緩やかに増加しているシグナルにした方が良いです。
。図7は、直近のトレード履歴です。トレードの種類の数が疑わしいです。少なくともシステマチックなトレードシステムを選んだ方が良いです。すなわち、他の通貨ペアへ行ったり来たりしてしまうのは、ルーレットで遊んでいるようなシステムレスの状態で、1-3のペアでトレードされるべきです。
。不規則性とトレードボリュームの大きなばらつき、特にトレード手法の多さは、シグナルの優位性にはなりえません。購読者は、残高の増加にともなってロットが増える場合やトレードシステムのシグナルに応じて正確に算出されている場合には、通常安全に感じます。
。最近のトレードの傾向: 大きなストップロスで小さな利益を産出しているこのため、このプロセスは正常に稼働しています。
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図7. トレードシグナルの履歴
ステップ No.3. 利点と欠点の関係:個人的な決断を下す
下記は利点と欠点に基づく一般的な結論です:
- 資産は一種、運で増大した。
- そして、トレードは緩やかになったが、システマチックではないので、不運にも成果はでなかった。
- 小さな利益の積み重ねと広いストップロスによって勝率を出している。
上記のことから、次のような結論が出せます: 資産は増加したが、それ以上にはなっていない。
シグナルの様々なリスクレベルでの一般的特徴
シグナルサービスでは、それぞれのシグナルに対して決断を下すための大量の特徴・要素を見ることができます。このセクションでは、いくつかの簡潔な推奨方法を紹介しますが、これは完全に著者の個人的な選び方です。
ローリスク、ローリターンのシグナル
- シグナルのライフタイムが少なくとも3-5ヵ月。
- 最大ドローダウンが20%を超えない。
- トレードロットが資産に対して妥当 (約 2-5%)。
- トレードの種類は 1-3 種類。
- 資産タブに、資産と残高の急激な相違がない。
- 最初の段階で資産が急増していない成長曲線が滑らかで、飛んでいることがない。
- トレードシステムが一般的に中期で、月利が5-15%。
リスクとリターンがほどほどのシグナル
- ライフタイムが少なくとも20-25週。
- 最大ドローダウンが40%を超えない。
- 追加資金が10-15%を超えない。
- トレードの種類は 1-3 種類。
- 資産と残高の曲線に小さな差異があるこれは、作成者が大きな損失と高いリスクを許容しているということです。
- 成長曲線が、何回か飛んでいる。
- 月利は30-50%以上。
ハイリスク、ハイリターンのシグナル
- ライフタイムは少なくとも2-3ヵ月。
- 最大ドローダウンは50-60%まで。
- 特定のトレードの際に追加資金があるかもしれません。
- ドローダウン曲線がかなり長くて顕著。
- PFが高い値であることが望ましい。
- 月利は100%以上。
結論
この記事では、シグナルを選択し調べる上で、主となる項目をみました。高品質のシグナルを見つけるには、深い分析をして、特徴・トレードスタイルなどのさまざまな要素を考慮に入れなければなりません。また、リスクレベルを決定し、それを認識することも必要です。分析にはご注意ください!より良い判断をくだせることを祈っています!