Apprenez à concevoir un système de trading utilisant le RSI

Mohamed Abdelmaaboud | 1 août, 2022

Introduction


Je pense que beaucoup d’entre vous ont déjà entendu la phrase "La tendance est votre amie". Cela signifie que vous devez trader dans le sens de la tendance et ne pas aller contre elle. Il arrive parfois de faire des opérations contre la tendance pendant les corrections. Si vous ne savez pas ce que sont les corrections, ne vous inquiétez pas - je les expliquerai ainsi que les tendances dans les prochaines lignes. Ce qui est important à savoir, c'est que même si nous effectuons des transactions contre la tendance, nous devons faire attention et gérer le risque de manière stricte, car ce type de trading est plus risqué.

Nous allons parler ici des tendances qui existent sur les marchés. Je les ai déjà mentionnés dans différents articles. Voici pourquoi je le répète si souvent :

Il est nécessaire d'identifier la direction, ou la tendance, du marché. Avant d'apprendre à le faire, nous devons comprendre clairement leur signification.

Si vous observez le marché, vous verrez qu'il peut y avoir trois directions différentes, selon l'action ou les mouvements de prix : Tendance à la hausse, tendance à la baisse et pas de ou tendance latérale. Chacune de ces tendances est contrôlée par différents acteurs du marché.

Au cours d’une tendance haussière, les acheteurs contrôlent le marché la plupart du temps. C'est ce qui fait la hausse des prix. Les prix montent donc en faisant des creux plus élevés et des sommets plus élevés.

Tendance haussière

Pendant une tendance baissière, les vendeurs contrôlent le marché la plupart du temps. Cela fait chuter les prix. Les prix baissent donc en atteignant des sommets et des creux plus bas.

Tendance baissière

Au cours d'un mouvement latéral, il y a un équilibre entre les acheteurs et les vendeurs, sans qu'il y ait un contrôle total de l'une des parties. Il s'agit de tout mouvement, exception faite de la tendance à la hausse et de la tendance à la baisse. Voici quelques représentations de ces mouvements latéraux

Mouvement latéral 1

Mouvement latéral 2

Mouvement latéral 3

Mouvement latéral 4

Après avoir identifié le type de la tendance, nous devons en savoir plus sur la tendance elle-même : est-elle forte ou faible ? Ceci peut être déterminé par le concept de Momentum. Le Momentum est un concept permettant de mesurer la vélocité de la direction, ou de la tendance, du marché. Ce concept de Momentum est très important dans le trading et dans les mouvements du marché. Il existe de nombreux outils basés sur ce concept. Dans cet article, nous allons examiner l'un d'entre eux, qui est également l'un des indicateurs les plus couramment utilisés : le RSI (Relative Strength Index). Nous allons voir comment utiliser cet outil de manière simple et efficace en créant un système de trading pour certaines des stratégies basées sur le RSI. Dans cet article, nous aborderons les points suivants :

Nous allons donc apprendre beaucoup de choses sur cet outil. Nous allons voir à quoi sert le RSI et comment il est calculé. Certaines idées autour du concept de cet indicateur seront abordées dans la partie sur la définition du RSI. Nous examinerons ensuite quelques stratégies basées sur le RSI, qui peuvent être utiles pour le trading. Dans la partie Plan d’action RSI, nous discuterons des plans des stratégies basées sur le RSI. Elles sont mentionnées afin d'être prêts du point de vue de la programmation et pour permettre d'identifier ce que le programme devra faire.  Nous verrons enfin comment écrire un programme basé sur le RSI. Celui-ci nous aidera à trader facilement et efficacement, et à améliorer nos décisions de trading.

Dans cet article, comme dans tous les autres, nous utilisons la plateforme de trading MetaTrader 5 et le MetaQuotes Language Editor MetaEditor, intégré dans MetaTrader 5 - tous les codes du programme seront écrits avec cet éditeur.

Vous pouvez télécharger MetaTrader 5 à partir du lien suivant :https://www.metatrader5.com/fr/download.

Pour plus d'informations sur la manière de procéder, vous pouvez consulter mon article précédent : Apprenez Pourquoi et Comment Concevoir Votre Système de Trading Algorithmique

Avis de Non-Responsabilité : Cet article est uniquement publié dans un but éducatif. Vous serez donc responsable de toute action que vous entreprendrez sur la base de cet article, car son contenu ne garantit aucun type de résultat.

Parcourons maintenant cet article pour comprendre et pour construire un nouveau bloc de connaissances dans notre parcours vers la réussite.


Définition du RSI


Le RSI - Relative Strength Index (Indice de Force Relative) - est un indicateur créé par Welles Wilder. Son objectif est de mesurer la force actuelle d'un instrument par rapport à son historique. Pour cela, l'indicateur compare les variations de prix des jours de hausse aux jours de baisse.

L'indicateur RSI est un Momentum : il montre la vitesse du mouvement du marché, à la hausse ou à la baisse. C’est aussi un oscillateur car il est borné et oscille entre les niveaux 0 et 100. C’est enfin également un indicateur avancé car il peut guider les prix et montrer un mouvement potentiel avant qu'il ne se produise. Le RSI est conçu de manière à surmonter deux problèmes des indicateurs de Momentum: la capacité à absorber des mouvements soudains ou erratiques et la capacité à être borné puisqu'il se situe entre 0 et 100.

Le RSI est utile car il montre :

Le calcul et la construction du RSI s'effectuent de la façon suivante :

  1. Récupération des clôtures à la hausse des 14 dernières barres
  2. Récupération des clôtures à la baisse des 14 dernières barres
  3. MOYENNE des 14 mouvements positifs = Somme des mouvements positifs / 14
  4. MOYENNE des 14 mouvements négatifs = Somme des mouvements négatifs / 14
  5. RS = MOYENNE des 14 mouvements positifs / MOYENNE des 14 mouvements négatifs
  6. RSI = 100 - [100 /(1+RS)]

Illustrons ces calculs avec un exemple.

Jour Prix
1 100
2 105
3 120
4 110
5 100
6 115
7 120
8 130
9 125
10 135
11 140
12 130
13 140
14  145


Le calcul du RSI sera donc le suivant :

Nous allons tout d'abord déterminer les mouvements positifs et les mouvements négatifs en soustrayant chaque jour du précédent :

Jour Prix  Mouvement positif Mouvement négatif 
1 100  0  0
2 105  5  0
3 120  15  0
4 110  0  10
5 100  0  10
6 115  15  0
7 120  5  0
8 130  10  0
9 125  0  5
10 135  10  0
11 140  5  0
12 130  0  10
13 140  10  0
14  145  5  0
Nous calculons ensuite la somme des mouvements positifs et des mouvements négatifs pendant 14 jours :