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Artículo publicado Indicadores alternativos de riesgo y rentabilidad en MQL5:
En este artículo, presentaremos una aplicación de varias medidas de rentabilidad y riesgo consideradas alternativas al ratio de Sharpe e investigaremos diferentes curvas de capital hipotéticas para analizar sus características.
La siguiente figura muestra una aplicación MetaTrader 5 (MT5) implementada como un asesor que muestra tres curvas de equidad. La curva de equidad roja será la referencia en la que se basen las curvas de equidad azul y verde. El valor de referencia podrá modificarse ajustando el capital inicial. Se ajustará desde la aplicación.
Las curvas de equidad se construirán a partir de las series de referencia. Cada una estará definida por un componente aleatorio que podrá controlarse mediante dos constantes ajustables, el coeficiente de media y el coeficiente de desviación típica. Combinados con la desviación típica de la rentabilidad del índice de referencia, definirán los parámetros de los números aleatorios distribuidos normalmente utilizados para crear las dos curvas hipotéticas de equidad.
Autor: Francis Dube