Discussão do artigo "Teoria das Categorias em MQL5 (Parte 23): uma nova perspectiva sobre a média móvel exponencial dupla"
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Novo artigo Teoria das Categorias em MQL5 (Parte 23): uma nova perspectiva sobre a média móvel exponencial dupla foi publicado:
Neste artigo, continuamos a explorar indicadores de negociação populares sob uma nova ótica. Vamos processar a composição horizontal de transformações naturais. O melhor indicador para isso é a média móvel exponencial dupla (Double Exponential Moving Average, DEMA).
O objetivo deste artigo é esclarecer o conceito de composição horizontal em transformações naturais. Analisamos seu antônimo no artigo anterior, onde vimos como derivar três funtores entre duas categorias, implicando duas transformações naturais em composição vertical, quando as categorias representam conjuntos de dados simples como séries temporais de preços e séries temporais de médias móveis dos mesmos preços. Neste artigo, expandiremos a série temporal de médias móveis horizontalmente, adicionando uma terceira categoria de médias móveis, mais conhecida como média móvel exponencial dupla. Nossa versão desse conhecido indicador não usa essa fórmula de facto, mas sim suaviza a média móvel, sendo uma média móvel de uma média móvel. As relações entre funtores são semelhantes às que tínhamos no artigo anterior, no entanto, temos apenas dois funtores entre categorias, em vez de três, como tínhamos no artigo anterior. No entanto, assim como no último artigo, cada funtor entre duas categorias terá seu próprio período de média móvel, de modo que a transformação natural entre cada par de funtores pode nos ajudar a formar um buffer de séries temporais para análise.
A importância de prever a volatilidade na negociação pode não ser tão crítica quanto determinar o tipo de posição (longa ou curta). Porém, oferece a oportunidade de explorar potenciais usos e melhorias de outras estratégias de sinais de entrada existentes ou até mesmo de criar novas, utilizando suas ideias. Já usamos essa abordagem muitas vezes em artigos anteriores. Tentaremos combinar nossas previsões de volatilidade, que serão processadas em uma instância de classe de trailing do EA, com uma classe de sinais do oscilador Awesome embutida. Os leitores, como sempre, podem testar esta classe com outros sinais ou suas próprias estratégias para descobrir o que melhor se adapta a eles. Neste artigo, vamos examinar o oscilador Awesome.
Autor: Stephen Njuki