Discussão do artigo "Analisando as razões pelas quais alguns EAs fracassam"
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Neste artigo, analisaremos dados de moedas e tentaremos entender com isso por que os Expert Advisors podem mostrar bons resultados em alguns intervalos e, ao mesmo tempo, ter um desempenho ruim em outros.
Também é interessante observar a dependência da função de autocorrelação média em relação à escolha do período de SMA lenta para negócios lucrativos e perdedores. Isto é mostrado na fig. 15 de acordo com EURUSD de M15. A estratégia de abertura não usa um limite de correlação. Sem levar em conta o valor do ACF, o período ideal da estratégia de média lenta para cruzamento de SMA acabou sendo 80. A fig. 15 mostra que a maior discrepância entre o ACF médio entre negócios lucrativos e perdedores ocorre durante períodos de SMA lentas entre 65 e 80. Depois, podemos usar as informações do ACF para determinar qual o período ideal de média lenta com base no valor de autocorrelação calculado no momento da abertura de negócio.
Autor: Richard Poster