Discusión sobre el artículo "La sandbox aleatoria"
Está perdiendo oportunidades comerciales:
- Aplicaciones de trading gratuitas
- 8 000+ señales para copiar
- Noticias económicas para analizar los mercados financieros
Registro
Entrada
Usted acepta la política del sitio web y las condiciones de uso
Si no tiene cuenta de usuario, regístrese
Artículo publicado La sandbox aleatoria:
El artículo incluye una "sandbox" interactiva como archivo Excel que simula datos de backtest de un Asesor Experto aleatorio. Los lectores pueden utilizar esto para ayudarse a explorar y comprender mejor el funcionamiento de los parámetros del AE por defecto con MetaTrader. El texto del artículo está diseñado para guiar al usuario a través de esta experiencia
.
El efecto del riesgo en aumento
A menudo se dice que los traders con éxito nunca arriesgan más del n% de su cuenta en cada trade. Normalmente está entre un 3 y 10%. No se ha explicado por qué esto es así. La verdad es que tiene la ventaja de prevenir algunas pérdidas grandes terminen con una cuenta. Lo más importante, quizás, es que, sorprendentemente, tiene un gran impacto en el afecto de "agravante del tamaño del lote".
Cuando los traders hablan en términos de "arriesgar" un n%, se refieren al porcentaje de la cuenta que se perdería si se inicia alguna stop loss. Generalmente, la distancia de stop loss se elige antes de que se abra el trade, y el tamaño del lote se calcula para hacer que esa distancia en pips merezca el n% de la cuenta. A medida que los beneficios aumentan, la cantidad disponible para abrir cada nueva posición, aumenta; lo que produce que el tamaño del lote aumente, y provoca que las potenciales ganancias resultantes, aumenten. De este modo, las ganancias se "agravan" (es importante aclarar que también afecta a cualquier pérdida).
El tercer gráfico muestra los resultados de este método. Utilizando el tercer gráfico se puede observar el efecto de cambiar el riesgo en la rentabilidad de cualquier sistema. El riesgo se configura como 1% por defecto.
Con el riesgo configurado al 1% el funcionamiento es muy similar al funcionamiento con un tamaño de lote constante. A medida que el riesgo aumenta, el beneficio potencial máximo también aumenta. Sin embargo, cuando hay un funcionamiento aleatorio, está claro que cuanto más grande es el riesgo, más probable es que la estrategia vaya a quebrar antes de que termine. También provoca que el retroceso relativo se incremente masivamente.
Imagen 3. Esta imagen muestra exactamente el mismo grupo de trades que hicieron trade primero arriesgando un 1%, y luego arriesgando el 10% por trade.
Autor: Clerin