Discusión sobre el artículo "Teoría de categorías en MQL5 (Parte 13): Eventos del calendario con esquemas de bases de datos"

 

Artículo publicado Teoría de categorías en MQL5 (Parte 13): Eventos del calendario con esquemas de bases de datos:

El artículo analiza cómo se pueden incluir esquemas de bases de datos para la clasificación en MQL5. Vamos a repasar brevemente cómo los conceptos de esquema de base de datos pueden combinarse con la teoría de categorías para identificar información textual (cadenas) relevante para el comercio. La atención se centrará en los eventos del calendario.

Los eventos del calendario se crean casi a diario, y la mayoría se anuncian con antelación, incluso varios meses antes. Los eventos se publican en el Calendario Económico de MetaTrader y muestran indicadores monetarios y macroeconómicos de China, EE.UU., Japón, Alemania, UE, Reino Unido, Corea del Sur, Singapur, Suiza, Canadá, Nueva Zelanda, Australia y Brasil. La lista es dinámica, por lo que posiblemente se añadan nuevos países en el futuro. Estos indicadores suelen tener (aunque no siempre es así) valores numéricos que contienen básicamente un valor previsto, un valor real y un valor anterior. El formato de los indicadores numéricos varía significativamente de un indicador a otro. Muchos indicadores son intrínsecamente incomparables entre sí, y esto, en cierto modo, supone el planteamiento de nuestro problema.

Para usar las lecturas de los indicadores de estas divisas y economías, los tráders necesitan leer de forma fiable y coherente los valores numéricos y/o interpretar con precisión el texto publicado. Veamos algunos eventos típicos del calendario.


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Arriba mostramos cuatro eventos (para China, EE.UU., Japón y Alemania) que representan el índice, el porcentaje de rendimiento, las cantidades en efectivo y el valor incierto, respectivamente. Como mostramos a continuación, esta información se puede obtener en MQL5 usando métodos sencillos.

Autor: Stephen Njuki

Razón de la queja: