Probador de estrategias: modos de modelado de las pruebas

Introducción

Muchos programas de análisis técnico permiten probar estrategias de trading sobre datos históricos. En la mayoría de los casos, las pruebas se realizan sobre datos ya terminados, sin intentar modelar la tendencia del precio. Se llevan a cabo de forma rápida, pero no de forma suficientemente precisa.

Es importante elegir una forma relevante para modelar las barras del precio, para que las pruebas de la estrategia de trading sean de calidad. De hecho, cuando se trata de ejecutar pruebas extremadamente precisas sobre historiales completos de ticks, las situaciones ideales no existen. Es muy difícil que un trader normal encuentre historiales repletos de ticks en un periodo de varios años, con el fin de analizarlos.

Para resolver este problema se pueden utilizar datos de periodos más precisos, como puntos de referencia con cambios en el precio modelado.

Formas de modelado de los precios de las barras

El Terminal Cliente MetaTrader 4 modela el desarrollo de las barras de tres formas diferentes:

• Cada tick (el método más preciso basado en todos los periodos menores disponibles para generar cada tick)
• Puntos de control (un método muy poco sofisticado basado en el periodo menor más próximo)
• Precios de apertura (el método más rápido para analizar la barra que se acaba de completar, solo para Asesores Expertos que controlan la apertura de la barra explícitamente)

Las barras de precios intermedias se generan antes de comenzar las pruebas, los resultados se guardan en un archivo, por ejemplo: /tester/history/eurusd_1440_1.fxt. Cada vez que se hace clic en el botón Iniciar, el Probador creará nuevamente el archivo que contiene la secuencia de ticks. La opción Archivo -> Abrir sin conexión permite abrir fácilmente archivos .fxt en el terminal, como gráficos fuera de línea.

Los datos cacheados con anterioridad permiten realizar pruebas basadas en los propios datos intermedios. Para ello, basta con guardar el archivo en el formato adecuado (formato *.FXT, completamente abierto) en el directorio /tester/history/. Estos archivos se abren fácilmente en el terminal como gráficos fuera de línea mediante la opción Archivo -> Abrir sin conexión.

Ejemplos de modelado

A modo de ejemplo vamos a comenzar analizando el gráfico de una hora con el método de modelado más sencillo. Observemos la barra de una hora (5 de septiembre de 2007, 10:00) de color rojo:

Precio de apertura

Algunos traders no quieren depender de ciertas particularidades del modelado de la barra, por lo que crean Asesores Expertos que funcionan sobre las barras que ya se han completado. La barra de precios actual se completa solo cuando aparece otra barra nueva. Estos son los Asesores Expertos que funcionan con el modelo "Precios de apertura".

En este modo primero se abre una barra (Open = High = Low = Close, Volume=1), lo que permite al Asesor Experto identificar cuándo termina la barra precedente. En esta barra que comienza se lanza el Asesor Experto. En la siguiente etapa se abandona la barra actual, ya completada, ¡pero sin ejecutar ninguna prueba sobre la misma!

Puntos de control (el periodo menor más cercano)

El método de modelado de los puntos de control está diseñado para hacer una estimación aproximada de la actividad del Asesor Experto en una barra. Para poder utilizar este método deben estar disponibles los datos históricos de los marcos temporales menores más cercanos. En algunos casos los datos disponibles del periodo menor no cubren completamente el periodo de tiempo del marco que se está probando. Si no hay datos de un período de tiempo más pequeño, la evolución de la barra se genera en base a unas plantillas predefinidas, como sucedía en el Terminal Cliente de MetaTrader 3.

Tan pronto como aparecen los datos históricos del marco temporal menor, son estos datos los que se interpolan. Sin embargo, los precios OHLC del marco de tiempo menor aparecen como puntos de control. En la mayoría de los casos, los resultados de las pruebas llevadas a cabo por Asesores Expertos que funcionan con el método de los puntos de control, se pueden considerar como resultados aproximados, y no como resultados finales. Tales resultados son de naturaleza intermedia. El siguiente gráfico ilustra cómo se desarrolla la barra de una hora, 2007.09.05 10:00, con el método de los puntos de control.

Cada tick (periodos menores disponibles)

Este modo permite modelar el movimiento del precio en una barra del modo más preciso. A diferencia de los puntos de control, este método utiliza tanto los datos del marco temporal menor más cercano como los datos de los periodos más pequeños disponibles. Si se dispone de datos de más de un macro temporal para un determinado periodo de tiempo, simultáneamente, se toman los datos de los marcos de tiempo más pequeños. Al igual que el método anterior, este método genera puntos de control basados en los datos OHLC del marco de tiempo menor disponible. Para generar movimientos de precios entre los puntos de control también se utiliza la interpolación basada en plantillas predefinidas. La disponibilidad de datos de un minuto que cubren el rango completo es muy deseable. Puede suceder que varios ticks idénticos se generen uno después del otro. En este caso se filtran las cotizaciones duplicadas, y se fija el volumen de la última de tales cotizaciones sucesivas.

Tenga en cuenta que se puede generar una gran cantidad de ticks. Lo que puede consumir recursos del sistema operativo, y repercutir en la velocidad de las pruebas.

Atención: No es necesario ejecutar las pruebas con el modelo "Cada tick" si no se dispone de marcos temporales más pequeños que cubran totalmente el periodo de tiempo que se está probando. O dicho de otra forma, ¡este modo está pensado sólo para ejecutar pruebas en los plazos de tiempo más pequeños!

Rango de fechas del modelado

Puede utilizar intervalos de fechas tanto para ejecutar pruebas con sus Asesores Expertos como para generar secuencias de barras. Normalmente no hace falta generar datos a partir de todo el historial, especialmente en el modelado "Cada tick", donde la cantidad de datos no utilizados puede llegar a ser muy grande. Por lo tanto, si en la generación inicial de la secuencia de pruebas se utiliza el intervalo de fechas, las barras que se salen de dicho intervalo no se generan, sino que se sobrescriben en la secuencia de salida. Para poder calcular los indicadores correctamente con los datos obtenidos de todo el historial, los datos no se excluyen de la secuencia. Nótese que las primeras 100 barras no se generan, esta limitación no depende de la configuración del rango de fechas.

Referenciando el marco temporal M1

Vamos a utilizar los minutos del 5 de septiembre de 2007, comprendidos entre las 10:00 y las 11:00 p.m., para comprobar la exactitud del modelado.

Se genera esta secuencia en el modo "Cada tick":

Puesto que el volumen medio del tick de cada una de las barras es menor que 5 dentro de este rango, la secuencia se ha generado con la mínima interpolación. Los precios son, prácticamente, precios OHLC.

Aún sin escalar, solo mediante la simple superposición de un gráfico de un minuto en un gráfico de una hora (los precios de cierre se muestran en una línea verde en el gráfico de una hora), casi parecen idénticos:

Conclusiones

Se pueden conseguir pruebas más precisas, y mejorar los resultados de la simulación, si se dispone de marcos temporales auxiliares pequeños que cubran por completo el período de tiempo analizado. Es decir, el problema de las pruebas cualitativas del modo "Cada tick" se convierte en la búsqueda de datos históricos detallados.