文章 "MQL5中的范畴论(第23部分):对双重指数移动平均的不同看法"

 

新文章 MQL5中的范畴论(第23部分):对双重指数移动平均的不同看法已发布:

在这篇文章中,我们继续我们的主题,最后是从“新”的角度处理日常交易指标。我们正在为这篇文章处理自然变换的水平组合,而这方面的最佳指标是双重指数移动平均(DEMA),它扩展了我们刚刚涵盖的内容。

本文的目的是强调自然变换的水平组合的概念。我们在上一篇文章中探讨了它的反义词,我们在文章中看到了如何在两个类别之间检索三个函子,这意味着当类别是价格时间序列和相同价格的移动平均时间序列这样简单的数据集时,可以推断出垂直组合中的两个自然变换。在这篇文章中,我们通过添加移动平均的第三类移动平均,即双重指数移动平均,来水平扩展移动平均时间序列。我们对这一著名指标的变体并没有真正使用既定的公式,而是出于我们的目的,它只是通过成为移动平均的移动平均来平滑移动平均线。函子关系与我们在上一篇文章中的类似,但我们在类别之间只有两个函子,而不是上一篇中的三个。然而,与上一篇文章一样,任何两个类别之间的每个函子都有自己的移动平均周期,因此每个函子对之间的自然变换可以帮助我们形成时间序列缓冲区进行分析。


预测交易波动性的重要性可能不如首先确定一个人应该持有的头寸类型(无论是多头还是空头)那么关键。尽管如此,它确实为我们提供了一个机会,来研究其他现有进场信号策略的任何潜在用途和改进,甚至是利用其思想创建新策略。这是我们在过去的文章中探讨过的,所以在这里重新回顾并不陌生。我们将把我们的波动率预测与内置的动量振荡指标(AO)信号类配对,波动率预测将在EA跟踪类的例子中处理。一如既往,欢迎读者用其他信号或他们自己的私人策略来测试这门课,以找出最适合他们的;就本文而言,我们将坚持使用动量振荡指标。

作者:Stephen Njuki

原因: