Diskussion zum Artikel "Implementierung des verallgemeinerten Hurst-Exponenten und des Varianz-Verhältnis-Tests in MQL5"
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Neuer Artikel Implementierung des verallgemeinerten Hurst-Exponenten und des Varianz-Verhältnis-Tests in MQL5 :
In diesem Artikel untersuchen wir, wie der verallgemeinerte Hurst-Exponent und der Varianzverhältnis-Test verwendet werden können, um das Verhalten von Preisreihen in MQL5 zu analysieren.
Um unsere GHE-Funktion zu testen, wurde die Anwendung GHE.ex5 vorbereitet, die als Expert Advisor implementiert wurde. Es ermöglicht die Visualisierung von Zufallsreihen mit vordefinierten Merkmalen und die Beobachtung, wie die GHE funktioniert. Die volle Interaktivität ermöglicht die Einstellung aller Parameter des GHE sowie der Länge der Serie in Grenzen. Ein interessantes Merkmal ist die Möglichkeit, die Reihen vor der Anwendung der GHE logarithmisch zu transformieren, um zu testen, ob die Vorverarbeitung der Daten auf diese Weise von Vorteil ist.
Wir alle wissen, dass Datensätze bei realen Anwendungen mit übermäßigem Rauschen behaftet sind. Da die GHE eine Schätzung liefert, die von der Stichprobengröße abhängt, müssen wir die Signifikanz des Ergebnisses prüfen. Dies kann durch einen Hypothesentest, den so genannten Varianzquotiententest (Variance Ratio Test, VR), erfolgen.
Autor: Francis Dube