Discusión sobre el artículo "Permutación de las barras de precio en MQL5"
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Artículo publicado Permutación de las barras de precio en MQL5:
En este artículo, presentaremos un algoritmo de permutación de barras de precio y detallaremos cómo se pueden utilizar las pruebas de permutación para identificar los casos en los que se ha fabricado el rendimiento de la estrategia para engañar a los posibles compradores del asesor.
La permutación de las barras de precio es un poco más complicada debido a la implicación de varias filas. Al igual que ocurre con la permutación de los datos de ticks, cuando tratamos con barras de precio intentamos mantener la tendencia general de la serie de precios original. También resulta importante que nunca permitamos que la apertura o el cierre de la barra vayan más allá del máximo y el mínimo. El objetivo es obtener una serie de barras con exactamente la misma distribución de características que en los datos originales.
Además de la tendencia, deberemos mantener la varianza de los cambios de precio a medida que la serie se mueve desde la apertura hasta el cierre. La dispersión de los cambios de precio entre la apertura y el cierre deberá ser la misma en las barras permutadas que en la barra original. Fuera de las barras en sí, tenemos que asegurarnos de que la distribución de los cambios de precios entre las barras también sea la misma, incluida la diferencia entre el cierre de una barra y la apertura de la siguiente.
Esto es importante para no perjudicar la estrategia que estamos probando. Las características generales de la serie deberán ser similares. La única diferencia deberán ser los valores absolutos de cada apertura, máximo, mínimo y cierre (OHLC) entre la primera y la última barra. El código de implementación es muy similar al código usado en la clase CPermuteTicks presentado en el artículo "Pruebas de permutación de Monte Carlo en MetaTrader 5". El código de permutación de la barra de precios se encapsulará en la clase CPermuteRates contenida en PermuteRates.mqh.
Autor: Francis Dube